修复：量价单位 / 未来函数守卫 / 实时画像闸门；行情回补到 2005；手册补全流程

本轮会话的三项正确性改造（均为「不报错、只让结果静默错」的类型）：

1) 修复 stock_daily 量价单位前后不一致
   - 现象：2015-2019 存 Tushare 原始单位（手/千元），2020 起存（股/元），2019 同日混合；
     而流动性阈值按「元」配置 → 早年门槛实际是「日均成交额 ≥ 200 亿元」，
     把 2015-2019 的股票池整体清空（实测 2016/2017/2018 各选出 0 只）。
   - 修复：写入端 sync/price.py 统一换算；读取端 units.normalize_ohlcv_units
     按行判定并幂等换算（price_history / avg_amount 都走它）；
     审计新增 UNIT-OHLCV 防回归。
   - 效果：2016/2017/2018 的股票池变为 7/11/13 只。

2) 未来函数守卫（单次回测）
   - 股票池自带 asof：若晚于回测起点即**拒绝执行**（原先静默冻结套用），
     与 walk-forward 已有的拒绝理由一致；确需复现加 --allow-lookahead-universe，
     偏差写入 unimplemented_json。

3) 新增实时（PIT）个股画像闸门
   - profile/pit.py：每个决策日按当时可见数据重算过去 5 年画像，
     惰性（仅买入条件已触发的标的）、面板按 asof 缓存、
     规则不含财务指标时不查财报表；被剔除时产出 REJECT + 逐规则留痕。
   - 指标定义复用 ProfileBuilder._profile_one（与批量画像逐值等价的回归测试）。
   - profile/coverage.py：窗口覆盖率（按交易日历的真实开市天数），
     策略新增 entry.profile_gate.min_window_coverage（默认 0，不改变既有行为）。
   - core/metrics.py：闸门可用指标的唯一定义（配置期即校验，避免写错指标名静默失效）。

4) 行情回补到 2005（使 5/8/10 年窗口真正完整）
   - stock_daily / adjust_factor / daily_basic 补到 2005-01-04；
     hd_suspend / hd_limit 补到 2010-01-04。
   - 5 年窗口覆盖率：2018-05-18 由 67.0% → 99.1%，2016-12-30 由 39.8% → 99.0%；
     残差经逐日与 hd_suspend 交叉核实为真实停牌（16/16 命中）。
   - 审计 G2/G3 与断点续传原先用固定阈值（2000 / 1500 只），
     会把 2005-2009 的正常数据误判为异常 —— 改为按「当年应有上市股票数」成比例判定。
   - 节流修正：daily/adj_factor/daily_basic 限频 480 → 170（实测该 token 约 196/min 即被拒）。

5) 自我声明如实化
   - 原先「约束未生效」由「过滤后集合为空」判定，会把「这批股票恰好没停牌」
     误报成「hd_suspend 无数据」；改为按表级判定。
   - 补齐此前静默的「配置承诺但未实现」项：suspended_rule/limit_up_down_rule 的 defer、
     cash_mode=reinvest/reinvest_rule、handle_rights_issue、signal_to_execution、
     max_volume_pct、liquidity_limit_pct_adv —— 全部写入 unimplemented_json。

6) 手册：新增 §0「全流程操作（选股 → 画像 → 回测）」置于最前
   - 逐步说明「命令做了什么、数据从哪来、落了哪些库、有哪些坑」；
     含实时画像闸门 9 问 9 答、未来函数守卫表、成交与成本口径、验证 SQL。
   - 修正旧 §2.4 漏传 --universe-run（选了池子却没用于回测）；
     修正两处声称「停牌顺延」「分红再投资」已实现的相反表述。

测试：403 项全部通过（含新增 test_units.py、test_profile_pit.py、
未实现声明诚实性测试、行序无关性回归测试）。

注意：本提交中 docs/*、README.md、src/hdiv/web/service.py 除本轮修改外，
也含此前遗留的未提交改动（无法按文件切分）。

README.md

@@ -74,12 +74,38 @@ docs/         文档
 
 **本系统的实测结论是：策略没有稳定的样本外超额收益。**
 
-全期回测（2015–2026）显示 +114.80% / CAGR 6.73%，
-但 7 窗口 Walk-forward 的样本外收益均值仅 **−0.95%**（基准 +2.29%，超额 **−3.24pp**）。
+全期回测（2015–2026）显示 +92.73% / CAGR 5.75%，
+但 7 窗口 Walk-forward 的样本外收益均值仅 **+1.16%**（基准 +2.29%，超额 **−1.12pp**）。
 
-它真正的价值在于**回撤控制**（样本外最差 −24.62%，基准同期 −46%~−52%）——
+它真正的价值在于**回撤控制**（样本外最差 −22.97%，基准同期 −46%~−52%）——
 更像降低波动的配置工具，而非超额收益来源。
 
+> **四条必须说的结论**（详见[实施状态 §4.6c/§4.6d/§9](docs/implementation-status.md)）：
+>
+> 1. **修数据让结果变差、但变真实了。** 行情原先只到 2015-01-05，
+>    使「过去 5 年」窗口在 2019 年前被静默截短（覆盖率仅 20%~67%）。
+>    2026-10-04 已把行情回补到 **2005-01-04**、涨跌停/停牌到 **2010**，
+>    5 年窗口覆盖率提升到 **98.7%~100%**。代价是全期收益从 +117.36%
+>    降到 **+92.73%** —— 因为 **2015 年（牛市顶 + 股灾）从「被数据缺口
+>    挡住」变成被真实交易（−3.18%）**。靠数据缺口躲过股灾不是策略能力。
+> 2. **实时画像闸门在两个口径下结论相反**：
+>    单条路径 **−8.47pp**（有害），样本外 **+1.16pp**（有益）。
+>
+>    | 口径 | 闸门开 | 闸门关 |
+>    |---|---:|---:|
+>    | 全期单路径总收益 | +92.73% | **+101.20%** |
+>    | Walk-forward 样本外均值 | **+1.16%** | −0.00% |
+>    | 样本外最差回撤 | **−22.97%** | −24.22% |
+>
+>    **按本项目一贯立场以样本外为准**：闸门是改善。是否启用由你决定
+>    （`entry.profile_gate.enabled`）；全期剔除 1027 次买入信号。
+> 3. **同一项数据修正，在两个口径下的「效果」相差 32.9pp**
+>    （回补对样本外贡献 **0** —— 7 个窗口逐窗口未变；对单路径贡献 −32.9pp）。
+>    这是「不要采信单条路径」最有力的例证。
+> 4. **`stock_daily` 的量价单位曾前后不一致**（2015-2019 存「手/千元」，
+>    2020 起存「股/元」），使流动性门槛在早年低估 1000 倍、**把 2015-2019
+>    的股票池整体清空**。已修复（读取层幂等归一化 + 审计 `UNIT-OHLCV` 防回归）。
+
 **请始终以 Walk-forward 的样本外结果为主要依据，不要采信单条路径的全期数字。**
 详见[实施状态 §4.6](docs/implementation-status.md)。