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# 回测配置（★ 可直接修改）
# 对应 plan.md §22–§27（Walk-forward / 过拟合控制）与 §29–§31
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version: 1

capital:
  initial: 1000000      # 元
  currency: CNY

period:
  # P0b 已完成 2015-2018 行情回补，行情/每日指标均覆盖 2015-01-05 起，
  # 因此按 plan.md §22「历史数据 10 年」的要求使用完整窗口。
  start: 2015-01-01
  end: latest

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# 调度：多久评估一次信号、多久重建一次股票池
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schedule:
  # 信号评估频率（月）：1 = 每月末评估一次买卖信号
  signal_frequency_months: 1
  # 股票池重建频率（月）：高股息池成员（大市值/长上市/连续分红）非常稳定，
  # 每年重建一次即可；调小更严格但显著更慢。
  universe_refresh_months: 12
  # 信号与成交的时间关系由 fill.price 决定（next_open = 次日开盘成交）

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# 分位阈值口径
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percentile_reference:
  # rolling —— 用截至评估日的滚动窗口分布（PIT 自适应，单次回测默认）
  # frozen  —— 冻结训练窗口分布（walk-forward 测试段必须用这个，plan.md §25）
  mode: rolling
  # rolling 模式下的回看年数
  lookback_years: 5

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# Walk-forward（plan.md §23/§24/§25）
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walk_forward:
  enabled: true
  # rolling   —— 固定长度训练窗（plan.md §23 的示例）
  # expanding —— 训练窗递增
  scheme: rolling
  train_years: 5        # plan.md §43: Training = 5~8 年
  test_years: 1         # plan.md §43: Test = 1~2 年
  step_months: 12       # 窗口步进
  min_train_years: 5
  # 测试期禁止重新调参：引擎层硬约束，train 段产出的参数对象冻结后传入
  freeze_params_in_test: true

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# 分红处理（plan.md §30/§31）
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dividend:
  # reinvest —— 现金分红按规则再投资（plan.md §31 模式 B）
  # hold     —— 现金留存不再投资
  # cash_out —— 分红移出组合
  cash_mode: reinvest
  reinvest_rule: same_stock_next_open
  apply_dividend_tax: true
  # 是否处理送股/转增/配股（plan.md §30）
  handle_stock_dividend: true
  handle_rights_issue: true

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# 基准（plan.md §28.4）
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benchmark:
  - { code: 000300.SH, name: 沪深300 }
  - { code: 000922.CSI, name: 中证红利 }
  - { code: 000001.SH, name: 上证指数 }
  # 无风险利率（年化），用于 Sharpe / Sortino
risk_free_rate: 0.02

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# 成交撮合
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fill:
  # next_open —— 信号次日开盘成交（默认，最贴近实盘）
  # next_close / same_close
  price: next_open
  partial_fill: false
  # 单笔成交不超过当日成交量的比例（流动性约束）
  max_volume_pct: 0.05
  # 涨跌停处理：skip（跳过当日）/ defer（顺延到下一可成交日）
  limit_up_down_rule: skip
  suspended_rule: defer

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# 可复现性（plan.md §47 原则 6）
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reproducibility:
  record_code_version: true
  record_data_version: true
  seed: 42