simon
fce725e13c
从 Point-in-Time 股票筛选到统一 Web 前端的完整链路： 筛选 → 画像 → 策略 → 回测 → Walk-forward → 绩效分析 → 报告/前端。 架构 - 数据层与策略层分离；策略代码不写 SQL，只经 data/repo.py 取数 - 所有业务阈值集中在 config/*.yml，代码零硬编码（字段写错直接报错） - 报告只做「run_id → SQL → 渲染」，不做任何计算，数字可追溯 - 前后端分离：output/ 静态站点 + hdiv web 提供的 REST API 数据安全 - 只增不删：SQL 钩子拦截 DELETE/DROP/TRUNCATE，并有源码扫描测试守护 - qlib 原有表只读，本项目数据写入 hd_ 前缀表 - 回补使用 INSERT IGNORE，保证既有行零改动 - .env 存密钥且已 gitignore；output/、logs/、.venv/ 不入库 交付物 - 30 张 hd_* 表、7 个 YAML 配置、283 项自动化测试 - 统一 Web 前端（hash 路由 SPA）+ nginx 部署配置与 launchd 托管脚本 如实声明的限制 - 策略缺少稳定的样本外超额收益（Walk-forward 7 窗口均值 -0.95%， 基准 +2.29%）；其价值体现在回撤控制，而非超额收益 - 涨跌停/停牌约束仅覆盖 2019 年起；index_weight 尚未填充 - AI Agent 层（plan.md 第四版 P8）未实现 详见 docs/user-guide.md 与 docs/implementation-status.md。
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# 个股特性（StockProfile）配置（★ 可直接修改）
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# 对应 plan.md §8–§15：股息率分析 / 估值分布 / 财务质量 / 分红质量 /
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# 风险特征 / 安全边际模型
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version: 1
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name: default_profile
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# 统计窗口（年）。plan.md §13 要求观察 5 / 8 / 10 年趋势。
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windows_years: [5, 8, 10]
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# TTM 股息率口径
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ttm_dividend:
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# TTM 每股分红的回看天数
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window_days: 365
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# 宽限期：A 股年度分红除权间隔中位数约 366 天（实测招商银行最长 393 天），
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# 严格 365 天窗口会制造「空窗期」把股息率算成 0 —— 统计假象。
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# 仅当严格窗口结果为零时，回退到 window_days + grace_days。
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grace_days: 45
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# 单个窗口内最少样本数（日频），不足则该窗口统计标记为 insufficient
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min_obs_days: 500
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# 序列落库上限（每股每指标），供 HTML 画图；超出时等间隔降采样（统计量仍用全量日频）
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series_max_points: 1500
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# 哪些指标需要落序列（供图表）；不在此列表的指标只算统计量，不落序列
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series_metrics: [dv_yield, pe_ttm, pb, close, drawdown]
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# 计算哪些指标
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metrics:
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# 估值：PE / PB / PS / 股息率（plan.md §9/§12）
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valuation: [dv_yield, pe_ttm, pb, ps_ttm]
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# 财务质量：plan.md §13
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financial:
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[roe, roic, revenue, net_profit, gross_margin, net_margin,
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ocf, fcf, debt_to_assets, interest_cover]
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# 分红质量：plan.md §14
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dividend:
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[dps, dps_cagr, dps_volatility, payout_ratio,
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fcf_dividend_cover, dividend_continuity_years]
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# 风险特征：plan.md §11 + §28.2
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risk: [vol_60d, vol_250d, max_drawdown_3y, beta_300, avg_amount_20d]
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# 收益特征
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return: [ret_1y, ret_3y, ret_5y, cagr_5y]
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# 分位数（plan.md §9 明确要求）
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percentiles: [10, 25, 50, 75, 90]
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# 股息率波动分析（plan.md §11）
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# 各频率下的滚动窗口长度（交易日 / 月 / 季 / 年）
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dividend_yield_volatility:
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daily_window: 250
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monthly_window: 60
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quarterly_window: 20
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annual_window: 10
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# 至少多少个观测才输出，否则记为 insufficient
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min_obs: 20
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# 安全边际模型（plan.md §15）
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safety_margin:
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# separate —— 分项展示（第一版，plan.md §15 建议）
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# composite —— 加权综合评分
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mode: separate
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weights:
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dividend_yield: 0.30
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valuation: 0.25
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financial_quality: 0.25
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balance_sheet: 0.10
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dividend_quality: 0.10
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score_bounds: [0, 100]
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# 分项打分时的分位锚点（分位越高/越低对应满分）
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score_anchors:
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# 股息率：分位 >= 90 得满分，<= 10 得 0 分
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dividend_yield: { best_percentile: 90, worst_percentile: 10 }
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# 估值（PE/PB 越低越好）：分位 <= 10 得满分
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valuation: { best_percentile: 10, worst_percentile: 90 }
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financial_quality: { metric: roe, best_abs: 0.20, worst_abs: 0.00 }
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balance_sheet: { metric: debt_to_assets, best_abs: 0.20, worst_abs: 0.80 }
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dividend_quality: { metric: fcf_dividend_cover, best_abs: 3.0, worst_abs: 0.0 }
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# 数据充分性门槛：不足时画像页显式标注「数据不足」，不猜
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sufficiency:
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min_history_years_dividend: 5
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min_history_years_price: 3
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min_dividend_records: 5
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