simon
fce725e13c
从 Point-in-Time 股票筛选到统一 Web 前端的完整链路： 筛选 → 画像 → 策略 → 回测 → Walk-forward → 绩效分析 → 报告/前端。 架构 - 数据层与策略层分离；策略代码不写 SQL，只经 data/repo.py 取数 - 所有业务阈值集中在 config/*.yml，代码零硬编码（字段写错直接报错） - 报告只做「run_id → SQL → 渲染」，不做任何计算，数字可追溯 - 前后端分离：output/ 静态站点 + hdiv web 提供的 REST API 数据安全 - 只增不删：SQL 钩子拦截 DELETE/DROP/TRUNCATE，并有源码扫描测试守护 - qlib 原有表只读，本项目数据写入 hd_ 前缀表 - 回补使用 INSERT IGNORE，保证既有行零改动 - .env 存密钥且已 gitignore；output/、logs/、.venv/ 不入库 交付物 - 30 张 hd_* 表、7 个 YAML 配置、283 项自动化测试 - 统一 Web 前端（hash 路由 SPA）+ nginx 部署配置与 launchd 托管脚本 如实声明的限制 - 策略缺少稳定的样本外超额收益（Walk-forward 7 窗口均值 -0.95%， 基准 +2.29%）；其价值体现在回撤控制，而非超额收益 - 涨跌停/停牌约束仅覆盖 2019 年起；index_weight 尚未填充 - AI Agent 层（plan.md 第四版 P8）未实现 详见 docs/user-guide.md 与 docs/implementation-status.md。
42 lines
820 B
TOML
42 lines
820 B
TOML
[project]
|
|
name = "hdiv"
|
|
version = "0.1.0"
|
|
description = "高股息 + 安全边际 + 估值均值回归 · A股策略研究与回测系统"
|
|
requires-python = ">=3.12,<3.13"
|
|
|
|
dependencies = [
|
|
"pandas>=2.2",
|
|
"numpy>=1.26",
|
|
"sqlalchemy>=2.0",
|
|
"pymysql>=1.1",
|
|
"pydantic>=2.7",
|
|
"pyyaml>=6.0",
|
|
"jinja2>=3.1",
|
|
"httpx>=0.27",
|
|
"python-dotenv>=1.0",
|
|
]
|
|
|
|
[project.optional-dependencies]
|
|
compress = ["pyarrow>=16.0"]
|
|
|
|
[dependency-groups]
|
|
dev = ["pytest>=8.0", "ruff>=0.6"]
|
|
|
|
[tool.uv]
|
|
package = false
|
|
|
|
[tool.pytest.ini_options]
|
|
testpaths = ["tests"]
|
|
pythonpath = ["src"]
|
|
addopts = "-q"
|
|
markers = ["db: 需要真实数据库连接的测试"]
|
|
|
|
[tool.ruff]
|
|
line-length = 110
|
|
target-version = "py312"
|
|
src = ["src", "tests"]
|
|
|
|
[tool.ruff.lint]
|
|
select = ["E", "F", "I", "UP", "B", "SIM"]
|
|
ignore = ["E501"]
|