simon
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从 Point-in-Time 股票筛选到统一 Web 前端的完整链路： 筛选 → 画像 → 策略 → 回测 → Walk-forward → 绩效分析 → 报告/前端。 架构 - 数据层与策略层分离；策略代码不写 SQL，只经 data/repo.py 取数 - 所有业务阈值集中在 config/*.yml，代码零硬编码（字段写错直接报错） - 报告只做「run_id → SQL → 渲染」，不做任何计算，数字可追溯 - 前后端分离：output/ 静态站点 + hdiv web 提供的 REST API 数据安全 - 只增不删：SQL 钩子拦截 DELETE/DROP/TRUNCATE，并有源码扫描测试守护 - qlib 原有表只读，本项目数据写入 hd_ 前缀表 - 回补使用 INSERT IGNORE，保证既有行零改动 - .env 存密钥且已 gitignore；output/、logs/、.venv/ 不入库 交付物 - 30 张 hd_* 表、7 个 YAML 配置、283 项自动化测试 - 统一 Web 前端（hash 路由 SPA）+ nginx 部署配置与 launchd 托管脚本 如实声明的限制 - 策略缺少稳定的样本外超额收益（Walk-forward 7 窗口均值 -0.95%， 基准 +2.29%）；其价值体现在回撤控制，而非超额收益 - 涨跌停/停牌约束仅覆盖 2019 年起；index_weight 尚未填充 - AI Agent 层（plan.md 第四版 P8）未实现 详见 docs/user-guide.md 与 docs/implementation-status.md。
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SQL
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SQL
-- 逐日持仓快照
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-- 由 src/hdiv/data/schema.py 生成，请勿手工修改
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hd_backtest_position` (
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`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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`run_id` VARCHAR(32) NOT NULL,
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`trade_date` DATE NOT NULL,
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`symbol` VARCHAR(12) NOT NULL,
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`quantity` DECIMAL(20,4) NOT NULL,
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`avg_cost` DECIMAL(16,4) NULL,
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`close` DECIMAL(16,4) NULL,
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`market_value` DECIMAL(24,4) NULL,
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`weight` DECIMAL(12,8) NULL,
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`unrealized_pnl` DECIMAL(24,4) NULL,
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`holding_days` INT NULL,
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`created_at` DATETIME NOT NULL,
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PRIMARY KEY (`id`),
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UNIQUE KEY `uq_hd_bt_pos` (`run_id`,`trade_date`,`symbol`),
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KEY `ix_hd_bt_pos_sym` (`run_id`,`symbol`)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='逐日持仓';
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