simon
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从 Point-in-Time 股票筛选到统一 Web 前端的完整链路： 筛选 → 画像 → 策略 → 回测 → Walk-forward → 绩效分析 → 报告/前端。 架构 - 数据层与策略层分离；策略代码不写 SQL，只经 data/repo.py 取数 - 所有业务阈值集中在 config/*.yml，代码零硬编码（字段写错直接报错） - 报告只做「run_id → SQL → 渲染」，不做任何计算，数字可追溯 - 前后端分离：output/ 静态站点 + hdiv web 提供的 REST API 数据安全 - 只增不删：SQL 钩子拦截 DELETE/DROP/TRUNCATE，并有源码扫描测试守护 - qlib 原有表只读，本项目数据写入 hd_ 前缀表 - 回补使用 INSERT IGNORE，保证既有行零改动 - .env 存密钥且已 gitignore；output/、logs/、.venv/ 不入库 交付物 - 30 张 hd_* 表、7 个 YAML 配置、283 项自动化测试 - 统一 Web 前端（hash 路由 SPA）+ nginx 部署配置与 launchd 托管脚本 如实声明的限制 - 策略缺少稳定的样本外超额收益（Walk-forward 7 窗口均值 -0.95%， 基准 +2.29%）；其价值体现在回撤控制，而非超额收益 - 涨跌停/停牌约束仅覆盖 2019 年起；index_weight 尚未填充 - AI Agent 层（plan.md 第四版 P8）未实现 详见 docs/user-guide.md 与 docs/implementation-status.md。
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3.4 KiB
YAML
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# 高股息均值回归策略 v1.0（★ 可直接修改）
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# 对应 plan.md §16–§21（买入/卖出/加仓/仓位/风控）
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# 修改任一字段后 config_hash 变化，历史 run 仍可复现。
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# status 生命周期：DRAFT → RESEARCH → BACKTEST → VALIDATED → PAPER → LIVE → ARCHIVED
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strategy:
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id: HD_MR_V1
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name: high_dividend_mean_reversion
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version: "1.0"
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status: DRAFT
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description: >-
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高股息 + 安全边际 + 估值均值回归。寻找长期稳定分红、财务质量较好、
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规模较大、上市时间较长的公司，当其股息率进入历史相对高位时买入，
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当股息率下降到历史相对低位时卖出或减仓。
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# 股票池：引用全局筛选配置，可就地覆盖
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universe:
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ref: config/universe.yml
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# 就地覆盖示例（留空则完全沿用 universe.yml）：
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# override:
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# dividend:
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# min_dividend_yield: 0.035
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override: {}
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# 买入规则（plan.md §17）
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entry:
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# 股息率 >= 历史 P75 —— plan.md §43 MVP 买入条件
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yield_percentile: 75
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# 必须通过基本面筛选
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require_universe_pass: true
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# 必须未进入风险状态
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require_risk_pass: true
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# 分批建仓（plan.md §19）。留空 => 一次性建满。
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scale_in:
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- { percentile: 75, weight: 0.25 }
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- { percentile: 80, weight: 0.50 }
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- { percentile: 85, weight: 0.75 }
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- { percentile: 90, weight: 1.00 }
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# 卖出规则（plan.md §18）
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exit:
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# 股息率 <= 历史 P25 —— plan.md §43 MVP 卖出条件
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yield_percentile: 25
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# 分批减仓；weight 为该分位下的目标仓位比例
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scale_out:
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- { percentile: 50, weight: 0.50 }
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- { percentile: 25, weight: 0.00 }
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# 第一版不加止损（plan.md §21：止损易致过拟合）
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stop_loss_pct: null
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max_holding_days: null
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# 仓位控制（plan.md §20）
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position:
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max_position: 0.10 # 单只股票最大仓位 10%
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min_position: 0.01 # 低于该权重不建仓（避免碎股）
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sector_max_position: 0.25 # 单行业最大仓位 25%
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max_holdings: 20
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# equal | score | inverse_vol
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weight_scheme: equal
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# 风险控制（plan.md §21）
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risk:
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max_portfolio_drawdown: 0.20
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max_single_drawdown: 0.25
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# 单笔成交不超过该股当日成交额的比例
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liquidity_limit_pct_adv: 0.05
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# 撮合
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execution:
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signal_to_execution: next_open # next_open | next_close | same_close
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limit_up_down_rule: skip
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suspended_rule: defer
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# 成本：引用全局成本模型
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cost:
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ref: config/cost.yml
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