Initial commit: cc-cursor 全链路量化研究平台

7 Sprints 全部完成:
  Sprint 0: 基础设施 (DataManager + MariaDB)
  Sprint 1: 因子引擎 (34因子/12分类)
  Sprint 2: VectorBT 回测 (5策略+截面)
  Sprint 3: Optuna 优化 (+Walk-Forward)
  Sprint 4: ML 模型 (LightGBM+CatBoost)
  Sprint 5: Qwen 情绪因子 (三源新闻+日期对齐)
  Sprint 6: Agent 系统 (4Agent+日报.md/.html)

生产加固 (15项): Tushare双源fallback, SSH自动恢复, pool_pre_ping,
  save_daily先删后插, load_dotenv绝对路径, 日报5d/20d修复,
  RiskAgent改上证指数, 昨日对比+数据截止, mac_report utf8mb4,
  CLAUDE-*.md 9条已知Bug, demo全参数化, djapi数据源归一化,
  indexDatas API修正

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE-agents.md

@@ -0,0 +1,84 @@
+# CLAUDE-agents.md — Agent 系统 + CLI
+
+## Agent 架构
+
+4 个 Agent，通过依赖注入复用已有引擎（不重建轮子）。
+
+```python
+from agents.orchestrator import AgentOrchestrator
+orch = AgentOrchestrator(dm=dm, fe=fe, bt=bt, opt=opt, sent=sent)
+orch.setup()          # 注册 4 个 Agent
+results = orch.run_daily()  # 5 步流程
+```
+
+## 5 步每日流程
+
+```
+[Step 1/5] 增量同步 → 只更新已缓存股票 (0.04s/只)
+[Step 2/5] 风险评估 → RiskAgent: high/medium/low + 仓位
+[Step 3/5] 股票打分 → SelectionAgent: 多因子等权打分
+[Step 4/5] 情绪因子 → SentimentEngine.compute()
+[Step 5/5] 生成日报 → ReportAgent: .md + .html + 解读
+```
+
+## 各 Agent 职责
+
+| Agent | 文件 | 职责 |
+|-------|------|------|
+| ResearchAgent | `research_agent.py` | 因子 IC/IC_IR 评估 |
+| SelectionAgent | `selection_agent.py` | 多因子股票打分（等权） |
+| RiskAgent | `risk_agent.py` | 波动率+回撤→仓位建议 |
+| ReportAgent | `report_agent.py` | 市场+选股+情绪+风险→日报 |
+
+## CLI (`finance/cli/agent_cli.py`)
+
+```bash
+python cli/agent_cli.py daily              # 5 步流程
+python cli/agent_cli.py picks 15           # 选股
+python cli/agent_cli.py risk               # 风险评估
+python cli/agent_cli.py research           # 因子研究
+python cli/agent_cli.py report 20260603    # 生成日报
+python cli/agent_cli.py warmup 50          # 首次预热缓存
+```
+
+## Demo 脚本 (`finance/cli/demo_*.py`)
+
+全部支持 `--ts_code` `--date` 等参数。
+
+| 脚本 | 用途 |
+|------|------|
+| `demo_data_manager.py` | Sprint 0: DB→建表→日线→同步 |
+| `demo_factor_engine.py` | Sprint 1: 34因子→NaN检查→截面 |
+| `demo_backtest.py` | Sprint 2: 5策略回测 |
+| `demo_optimizer.py` | Sprint 3: Optuna寻优+Walk-Forward |
+| `demo_ml.py` | Sprint 4: LightGBM+CatBoost+回测 |
+| `demo_sentiment.py` | Sprint 5: 情绪因子快速验证 |
+| `demo_sentiment_detail.py` | Sprint 5: 情绪因子详细演示(14参数) |
+
+## 报告 (`finance/reports/`)
+
+- `daily_YYYYMMDD.md` + `.html` — 每日双格式输出
+- `storage.py` — `save_report()` / `query_reports()` → 存入 mac_report 表
+- 日报包含"昨日对比"区块：标注数据是否与前一日相同
+
+## ⚠️ 已知 Bug 速查（避免重复踩坑）
+
+### B6: 5 日/20 日涨跌幅恒为 0
+- **症状**: 日报中 `| +0.00% | +0.00% |`，实际数据应该有非零值
+- **根因**: `idx = daily.index.get_loc(date) if date in daily.index else -1`，目标日期不在索引时 `-1 >= 5` → False，计算被短路
+- **修复**: 用 `pos = len(daily) - 1` 替代 `idx = -1`，确保位置值非负
+
+### B7: 两日报告完全一致
+- **症状**: 20260604 和 20260605 报告的 TOP 15、风险评估完全一样
+- **根因**: ① T+1 数据未产出，两份报告基于同一份 DB 快照 ② 多因子在 1 天内变化极小（非 bug，是特性）
+- **缓解**: 日报增加"昨日对比"区块 + 数据截止标注
+
+### B8: 风险回撤恒为 -52%
+- **症状**: 不管哪天看，风险等级一直是 high，回撤一直是 -52%
+- **根因**: RiskAgent 默认用 `market_index="000001.SZ"`（平安银行个股），其 2020 年历史高价导致永远极端回撤
+- **修复**: 改为 `"000001.SH"`（上证指数）
+
+### B9: report 命令只 sync 一只股票
+- **症状**: generate_report 只调了 `dm.sync_daily("000001.SZ")`，其他 279 只不变
+- **影响**: 日报的选股排名不会反映最新行情
+- **状态**: 已加 sync 调用，范围仍为单只（全量 sync 走 `daily` 命令或 `warmup`）