Initial commit: cc-cursor 全链路量化研究平台

7 Sprints 全部完成:
  Sprint 0: 基础设施 (DataManager + MariaDB)
  Sprint 1: 因子引擎 (34因子/12分类)
  Sprint 2: VectorBT 回测 (5策略+截面)
  Sprint 3: Optuna 优化 (+Walk-Forward)
  Sprint 4: ML 模型 (LightGBM+CatBoost)
  Sprint 5: Qwen 情绪因子 (三源新闻+日期对齐)
  Sprint 6: Agent 系统 (4Agent+日报.md/.html)

生产加固 (15项): Tushare双源fallback, SSH自动恢复, pool_pre_ping,
  save_daily先删后插, load_dotenv绝对路径, 日报5d/20d修复,
  RiskAgent改上证指数, 昨日对比+数据截止, mac_report utf8mb4,
  CLAUDE-*.md 9条已知Bug, demo全参数化, djapi数据源归一化,
  indexDatas API修正

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE-factors.md

@@ -0,0 +1,55 @@
+# CLAUDE-factors.md — 因子引擎 + 情绪因子
+
+## FactorEngine (`finance/factors/engine.py`)
+
+```python
+from factors.registry import get_factor, list_factors
+from factors.engine import FactorEngine
+
+fe = FactorEngine(dm, sentiment_engine=sent)
+factor_df = fe.compute("000001.SZ", [get_factor("momentum_20"), get_factor("rsi_14")])
+# → DataFrame: index=trade_date, columns=[momentum_20, rsi_14]
+cross = fe.compute_universe(factors, date="20250630", ts_codes=[...])
+```
+
+因子路由：`factor.category == "sentiment"` → SentimentEngine；`isinstance(f, FUNDAMENTAL_FACTOR_TYPES)` → 注入财务数据。
+
+## 因子注册表 (`finance/factors/registry.py`)
+
+34 因子 / 12 分类：动量、RSI、MACD、量价、布林、ATR、均线、波动率、换手率、振幅、基本面、情绪。
+
+```python
+list_factors("动量")  # → ['momentum_5','momentum_10','momentum_20','momentum_60']
+get_factor("rsi_14")  # → RSIFactor(period=14)
+```
+
+## 技术因子 (`finance/factors/technical/`)
+
+10 类。每个继承 `BaseFactor`，实现 `calculate(df) → pd.Series`。停牌跳过，新股不足 N 日返回 NaN。
+
+## 基本面因子 (`finance/factors/fundamental/`)
+
+- `roe.py` — ROEFactor（同花顺 `stock_financial_abstract_ths`）
+- `pe_pb.py` — PEFactor/PBFactor/EPFactor（close + 财务 EPS/BVPS map to daily）
+
+## 情绪因子 (`finance/factors/sentiment/`)
+
+### SentimentEngine (`sentiment_engine.py`)
+```python
+sent = SentimentEngine(dm, qwen_client=client, news_source=news_src)
+sent_df = sent.compute("000001.SZ", max_news=30)
+# → DataFrame: news_sent_5, news_conf_5, sent_delta_5
+```
+
+### 新闻源 (`news_source.py`)
+三数据源聚合：AkShare `stock_news_em` + DB `xwlb_daily_ext` + MCP `trendradar-news`。
+xwlb 日期处理：DB `news_date +1day`（晚间播出→次日影响）→ `align_news_to_trading_days`。
+AkShare 限频 → 自动 fallback。LIMIT 按日期跨度动态计算。
+
+### Qwen 客户端 (`qwen_client.py`)
+双后端：DashScope API + 本地 Ollama。金融情绪专家 prompt，返回 `{sentiment_score, confidence, impact_duration, key_topics}`。配置：`.env` 中的 `QWEN_API_KEY` 或 `QWEN_LOCAL_BASE_URL`。
+
+### 情绪因子 (`sentiment_factor.py`)
+- `NewsSentimentFactor(window, decay)` — 时间衰减加权情绪
+- `SentimentConfidenceFactor(window)` — score × confidence 加权
+- `SentimentMomentumFactor(period)` — 情绪变化方向