Initial commit: cc-cursor 全链路量化研究平台

7 Sprints 全部完成: Sprint 0: 基础设施 (DataManager + MariaDB) Sprint 1: 因子引擎 (34因子/12分类) Sprint 2: VectorBT 回测 (5策略+截面) Sprint 3: Optuna 优化 (+Walk-Forward) Sprint 4: ML 模型 (LightGBM+CatBoost) Sprint 5: Qwen 情绪因子 (三源新闻+日期对齐) Sprint 6: Agent 系统 (4Agent+日报.md/.html) 生产加固 (15项): Tushare双源fallback, SSH自动恢复, pool_pre_ping, save_daily先删后插, load_dotenv绝对路径, 日报5d/20d修复, RiskAgent改上证指数, 昨日对比+数据截止, mac_report utf8mb4, CLAUDE-*.md 9条已知Bug, demo全参数化, djapi数据源归一化, indexDatas API修正 Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-06-07 15:59:05 +08:00
commit 271a9343a5
293 changed files with 59598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,125 @@
+import pandas as pd
+# 将项目根目录添加到 sys.path
+#project_root = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
+#sys.path.append(project_root)
+
+# 导入当站目录的config文件
+try:
+    # 尝试相对导入（作为包的一部分）
+    from .config import TS_TOKEN, START_DATE, END_DATE 
+    from .stock_utils import dataCorrect,get_trading_dates,tscodeCheck
+except (ImportError, SystemError):  
+    # 失败则使用绝对导入（直接运行脚本）
+    from config import TS_TOKEN, START_DATE, END_DATE 
+    from stock_utils import dataCorrect,get_trading_dates,tscodeCheck
+
+from .data_source import get_tushare_pro
+pro = get_tushare_pro()
+
+def getStockMargin(tscode: str, start_date: str=START_DATE, end_date: str=END_DATE) -> pd.DataFrame:
+    """
+    获取指定股票代码在时间区间内的每日融资明细数据
+
+    参数:
+        tscode (str): 股票代码，格式如 '600000.SH'
+        start_date (str): 开始日期，格式 'YYYY-MM-DD'
+        end_date (str): 结束日期，格式 'YYYY-MM-DD'
+
+    返回:
+        pd.DataFrame: 包含融资明细数据的DataFrame，列包括:
+            - trade_date: 交易日期
+            - tscode: 股票代码
+            - rzye: 融资余额(元)
+            - rqye 	float 	融券余额(元)
+            - rzmre 	float 	融资买入额(元)
+            - rqyl 	float 	融券余量（股）
+            - rzche 	float 	融资偿还额(元)
+            - rqchl 	float 	融券偿还量(股)
+            - rqmcl 	float 	融券卖出量(股,份,手)
+            - rzrqye 	float 	融资融券余额(元)
+
+    异常处理:
+        - 若tushare接口调用失败，打印错误信息并返回空DataFrame
+    """
+    try:
+        tscode=tscodeCheck(tscode)
+        # 调用tushare接口
+        df = pro.margin_detail(ts_code=tscode, start_date=start_date, end_date=end_date)
+        cols=["rzye","rqye","rzmre","rqyl","rzche","rqchl","rqmcl","rzrqye"]
+        df = dataCorrect(df,cols)
+        if df.empty:
+            print(f"未找到{tscode}在{start_date}至{end_date}期间的融资数据")
+        return df
+    except Exception as e:
+        print(f"获取融资数据失败: {e}")
+        return pd.DataFrame()
+    
+def getDailyMargin(trade_date: str = None, start_date: str = None, end_date: str = None, exchange_id: str = None) -> pd.DataFrame:
+    """
+    获取指定日期或时间区间内的每日融资明细数据
+
+    参数:
+        trade_date (str, optional): 指定单个交易日，格式 'YYYY-MM-DD'。与start_date/end_date互斥
+        start_date (str, optional): 开始日期，格式 'YYYY-MM-DD'。需与end_date同时使用
+        end_date (str, optional): 结束日期，格式 'YYYY-MM-DD'。需与start_date同时使用
+        exchange_id (str, optional): 交易所代码，如 'SSE'（上交所）、'SZSE'（深交所）
+
+    返回:
+        pd.DataFrame: 包含每日融资明细数据的DataFrame，列包括:
+            - exchange_id: 交易所代码
+            - trade_date: 交易日期
+            - rzye: 融资余额(元)
+            - rqye: 融券余额(元)
+            - rzmre: 融资买入额(元)
+            - rqyl: 融券余量（股）
+            - rzche: 融资偿还额(元)
+            - rqchl: 融券偿还量(股)
+            - rqmcl: 融券卖出量(股,份,手)
+            - rzrqye: 融资融券余额(元)
+
+    异常处理:
+        - 若参数组合无效，打印错误信息并返回空DataFrame
+        - 若tushare接口调用失败，打印错误信息并返回空DataFrame
+    """
+    try:
+        # 日期格式转换
+        if trade_date:
+            trade_date = trade_date.replace("-", "")
+        if start_date:
+            start_date = start_date.replace("-", "")
+        if end_date:
+            end_date = end_date.replace("-", "")
+        # 参数校验
+        if trade_date and (start_date or end_date):
+            print("错误：trade_date不能与start_date/end_date同时使用")
+            return pd.DataFrame()
+
+        if (start_date and not end_date) or (end_date and not start_date):
+            print("错误：start_date和end_date必须同时使用")
+            return pd.DataFrame()
+
+        # 调用tushare接口
+        df = pro.margin(exchange_id=exchange_id,
+                       trade_date=trade_date,
+                       start_date=start_date,
+                       end_date=end_date)
+
+        if df.empty:
+            print("未找到符合条件的融资数据")
+        return df
+    except Exception as e:
+        print(f"获取每日融资数据失败: {e}")
+        return pd.DataFrame()
+
+if __name__ == "__main__":
+    # 测试getStockMargin函数
+    test_code = "600000.SH"
+    test_start = "20150101"
+    test_end = "20250731"
+
+    result = getStockMargin(test_code, test_start, test_end)
+    print("返回结果示例:")
+    print(result.head())
+
+    if not result.empty:
+        print(f"\n返回数据行数: {len(result)}")