feat: 量化引擎加固 — 新增测试 + 数据/因子/回测层优化

- 新增 finance/tests/ 6 个测试套件（agents/backtest/dao_upsert/factors/features/fundamental_lookahead）
- 数据层: data_manager / dao 优化，新增 upsert 逻辑
- 因子层: 基本面因子抽象定位 _mapping、ROE/PE/PB 重构
- 回测层: vectorbt/engine 大改动（251 行），report 增强
- ML 层: features/backtest_integration 特征工程与回测优化
- CLI: agent_cli 重构
- config/settings 扩充配置项

finance/backtest/report.py

@@ -62,11 +62,15 @@ class BacktestReport:
             except AttributeError:
                 return float(v) if v is not None else 0.0
 
+        # VectorBT 1.1.0 的 pf.value() 可能返回数字位置 index（0..n-1）。
+        # 统一用它对应的交易日 index（close 已是规范化后的 DatetimeIndex），
+        # 长度相等时按位置对齐，保证 equity/drawdown 的日期语义正确。
         equity = pf.value()
-        equity = pd.Series(equity.values, index=close.index[: len(equity)])
-
-        if not isinstance(equity.index, pd.DatetimeIndex):
-            equity.index = pd.to_datetime(equity.index, format="%Y%m%d")
+        if not isinstance(equity.index, pd.DatetimeIndex) and len(equity) == len(close):
+            equity.index = close.index
+        elif not isinstance(equity.index, pd.DatetimeIndex):
+            # 长度不等时尽力用 close 前缀对齐，避免异常
+            equity.index = close.index[: len(equity)]
 
         dd = equity / equity.cummax() - 1
         daily_ret = equity.pct_change().dropna()