feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：

1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
   - 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
   - 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化（可往复查看）
   - 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
   - data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
   - 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
     并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
     restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）

门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。

backend/app/application/services/replay_service.py

@@ -18,7 +18,7 @@ from app.domain.repositories.market import DailyBarRepository, StockRepository
 from app.quant.selection import factor_columns
 from app.quant.service import load_daily_df
 from app.quant.signal import generate_signals
-from app.quant.universe import filter_stocks, resolve_members
+from app.quant.universe import filter_stocks, names_as_of, resolve_members
 
 MAX_SYMBOLS = 40
 MAX_DAYS = 90
@@ -30,10 +30,13 @@ class ReplayService:
         stock_repo: StockRepository,
         daily_repo: DailyBarRepository,
         index_repo=None,
+        name_repo=None,
     ) -> None:
         self._stock_repo = stock_repo
         self._daily_repo = daily_repo
         self._index_repo = index_repo
+        # 名称变更历史仓储：exclude_st 的时点口径（与选股/回测一致，v2 §25）
+        self._name_repo = name_repo
 
     def replay(
         self,
@@ -48,9 +51,12 @@ class ReplayService:
             raise ValueError("Bar Replay 需要 universe.symbols 白名单（≤40 只），避免全市场长任务")
         if len(symbols) > MAX_SYMBOLS:
             raise ValueError(f"Bar Replay 白名单最多 {MAX_SYMBOLS} 只，当前 {len(symbols)}")
+        all_stocks = self._stock_repo.list()
+        name_at, _applied = names_as_of(all_stocks, start, self._name_repo)
         stocks = filter_stocks(
-            self._stock_repo.list(), query.universe, as_of=start,
+            all_stocks, query.universe, as_of=start,
             members=resolve_members(self._index_repo, query.universe, start),
+            name_at=name_at,
         )
         if not stocks:
             return ReplayResult(start=start, end=end, top_n=top_n)