feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发(每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证):

1) 股息率案例(全市场股息率最高 n 只,默认 20,每 m 月择股)
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移;股息率因子(dv_ratio / dividend_yield / TTM)
   - 名称历史表 stock_name_history:剔除 ST 按**择股日当时名称**判定,消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱(实测 3.70pp 偏差)
   - 区间择股/调仓双周期(m 择股 / y 调仓)、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对(4,164,742 行、缺失 0.0%)、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测:2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%(年化 3.52%、回撤 -28.58%)

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」(与引擎实执行规则同源)
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts(ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除),买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化(可往复查看)
   - 同步端点(POST /api/backtests、/api/factor-tests)此前完全不落库 → 现在同样归档,
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回(不破坏 response_model)
   - data_version 首次真实写入(数据快照指纹:最新交易日 + 各表规模)
   - 个股收益曲线默认**全量保存**(此前硬截断 60 只);超出体积预算才裁剪,
     并写 archive_meta(机器可读)+ unimplemented(人可读)如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count(此前 limit=50 静默截断)、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}(Server Component,SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**);结果视图按 kind 分发(backtest/factor_test/selection),
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI:prune_experiments(保留策略,默认 dry-run)、
     restore_experiment_from_job(从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档,默认 dry-run)

门禁:pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59(含按 kind 逐类验证归档页)。
This commit is contained in:
Simon
2026-09-20 07:31:04 +08:00
parent 7e15b7251e
commit 23972e7063
112 changed files with 17908 additions and 3893 deletions
+84
View File
@@ -75,11 +75,36 @@ class Settings:
job_mode: str
job_memory_limit_gb: int
job_max_concurrent: int
# research.archive_curve_limit:归档个股收益曲线数量上限;None = 完整存档(默认)
research_archive_curve_limit: int | None
# research.archive_max_chars:归档结果 JSON 的字节预算(MEDIUMTEXT 上限 16MB 的余量)
research_archive_max_chars: int | None
config_path: Path = CONFIG_PATH
env_path: Path = ENV_PATH
project_root: Path = PROJECT_ROOT
def _env_or(value_env: str, configured: object) -> object:
"""环境变量优先于 config.yaml(空串视为未设置)。"""
env = os.environ.get(value_env)
if env not in (None, ""):
return env
return configured
def _optional_int(value: object) -> int | None:
"""可选整数配置:None / 空串 / 非法值都视为「未配置」(返回 None)。
用于 `research.archive_curve_limit`:None 表示不截断(完整存档)。
"""
if value is None or value == "":
return None
try:
return int(value) # type: ignore[arg-type]
except (TypeError, ValueError):
return None
def _resolve_storage_dirs(cfg: dict) -> dict[str, Path]:
storage_cfg = _deep(cfg, "storage") or {}
return {
@@ -143,6 +168,50 @@ def _build_mysql_url(mysql: dict | None) -> str | None:
return f"mysql+pymysql://{auth}@{host}:{port}/{db}?charset={charset}"
# 被禁止的数据库目标主机(用户明确要求:禁止使用 192.168.1.10 作为 DB 目标)。
# 可用环境变量 QLIB_FORBIDDEN_DB_HOSTS 覆盖(逗号分隔;设为空串表示不做限制)。
_FORBIDDEN_DB_HOSTS_ENV = "QLIB_FORBIDDEN_DB_HOSTS"
_FORBIDDEN_DB_HOSTS_DEFAULT = "192.168.1.10"
def _forbidden_db_hosts() -> set[str]:
raw = os.environ.get(_FORBIDDEN_DB_HOSTS_ENV)
if raw is None:
raw = _FORBIDDEN_DB_HOSTS_DEFAULT
return {h.strip().lower() for h in raw.split(",") if h.strip()}
def assert_db_target_allowed(database_url: str) -> None:
"""拒绝把数据库指向被禁主机;命中即**抛错**,不允许「起得来但连错库」。
为什么必须硬失败(AGENT.md §7 不静默):库目标错了不会有任何报错或界面异常——
回测结果、实验归档、策略、信号会**安静地读写另一台机器上的数据**,
而用户以为看的是本机库;这类错误事后极难发现(数据看似正常,只是「不对」)。
因此在这里直接失败并说明原因与修改方法。
只拦主机名/IP 精确匹配(不做网段推断):`192.168.1.10` 与写进 userinfo 的
同名字符串、SQLite 路径都不会误判;IPv6/带方括号的地址会去掉括号后比较。
"""
forbidden = _forbidden_db_hosts()
if not forbidden or not database_url:
return
try:
from sqlalchemy.engine import make_url
url = make_url(database_url)
except Exception: # noqa: BLE001 —— 解析失败交给 SQLAlchemy 自己报错,这里不抢
return
host = (url.host or "").lower().strip("[]")
if host and host in forbidden:
raise RuntimeError(
f"数据库目标 {host} 已被禁止({_FORBIDDEN_DB_HOSTS_ENV}="
f"{','.join(sorted(forbidden))})。"
"本项目只允许使用**本机 MariaDB**:把 config.yaml 的 database.mysql.host "
"设为 127.0.0.1,或清空 .env 的 DATABASE_URL 让它走本机配置。"
"确需临时放开请显式设置 QLIB_FORBIDDEN_DB_HOSTS(设为空串表示不限制)。"
)
@lru_cache
def get_settings() -> Settings:
"""加载并缓存 Settings。config / env 路径可通过参数覆盖以便测试。"""
@@ -164,6 +233,9 @@ def get_settings() -> Settings:
_deep(cfg, "database.mysql") or {}
) or default_url
# 用户约束:禁止把数据写向 192.168.1.10(远端库)——命中直接抛错,不静默降级
assert_db_target_allowed(database_url)
migrations_rel = _deep(cfg, "database.migrations_dir") or (
"app/infrastructure/persistence/migrations"
)
@@ -183,6 +255,16 @@ def get_settings() -> Settings:
except (TypeError, ValueError):
job_max_concurrent = 2
# 归档(research 段):曲线数量上限(None = 完整存档)+ 结果 JSON 字节预算
research_cfg = _deep(cfg, "research")
research_cfg = research_cfg if isinstance(research_cfg, dict) else {}
archive_curve_limit = _optional_int(
_env_or("QLIB_ARCHIVE_CURVE_LIMIT", research_cfg.get("archive_curve_limit"))
)
archive_max_chars = _optional_int(
_env_or("QLIB_ARCHIVE_MAX_CHARS", research_cfg.get("archive_max_chars"))
)
return Settings(
app_name=str(_deep(cfg, "app.name") or "qlib-platform"),
app_version=str(_deep(cfg, "app.version") or "0.1.0"),
@@ -202,4 +284,6 @@ def get_settings() -> Settings:
job_mode=os.environ.get("JOB_MODE") or job_cfg.get("mode") or "subprocess",
job_memory_limit_gb=job_memory_limit_gb,
job_max_concurrent=job_max_concurrent,
research_archive_curve_limit=archive_curve_limit,
research_archive_max_chars=archive_max_chars,
)