feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发(每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证):

1) 股息率案例(全市场股息率最高 n 只,默认 20,每 m 月择股)
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移;股息率因子(dv_ratio / dividend_yield / TTM)
   - 名称历史表 stock_name_history:剔除 ST 按**择股日当时名称**判定,消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱(实测 3.70pp 偏差)
   - 区间择股/调仓双周期(m 择股 / y 调仓)、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对(4,164,742 行、缺失 0.0%)、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测:2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%(年化 3.52%、回撤 -28.58%)

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」(与引擎实执行规则同源)
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts(ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除),买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化(可往复查看)
   - 同步端点(POST /api/backtests、/api/factor-tests)此前完全不落库 → 现在同样归档,
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回(不破坏 response_model)
   - data_version 首次真实写入(数据快照指纹:最新交易日 + 各表规模)
   - 个股收益曲线默认**全量保存**(此前硬截断 60 只);超出体积预算才裁剪,
     并写 archive_meta(机器可读)+ unimplemented(人可读)如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count(此前 limit=50 静默截断)、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}(Server Component,SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**);结果视图按 kind 分发(backtest/factor_test/selection),
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI:prune_experiments(保留策略,默认 dry-run)、
     restore_experiment_from_job(从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档,默认 dry-run)

门禁:pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59(含按 kind 逐类验证归档页)。
This commit is contained in:
Simon
2026-09-20 07:31:04 +08:00
parent 7e15b7251e
commit 23972e7063
112 changed files with 17908 additions and 3893 deletions
+90
View File
@@ -17,6 +17,29 @@ from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field
PRICE_PLACES = Decimal("0.0001")
AMOUNT_PLACES = Decimal("0.01")
# ---- 研究面板数值列白名单(单一事实来源) ----
# 说明:研究装配(quant 层)与持久化列裁剪(infrastructure 层)必须用同一套列名,
# 否则会出现「因子需要某列、仓储却拒绝」的隐蔽不一致。故在此统一定义,两处引用。
# 只影响数值列;symbol / trade_date 恒返回。
DAILY_BAR_NUMERIC_FIELDS: tuple[str, ...] = ("open", "high", "low", "close", "volume", "amount")
DAILY_BASIC_NUMERIC_FIELDS: tuple[str, ...] = (
"close",
"turnover_rate",
"volume_ratio",
"pe",
"pe_ttm",
"pb",
"ps",
"ps_ttm",
"dv_ratio",
"dv_ttm",
"total_share",
"float_share",
"free_share",
"total_mv",
"circ_mv",
)
class Stock(BaseModel):
"""A 股基础信息。symbol 统一为 Tushare 风格,如 600519.SH。"""
@@ -78,6 +101,73 @@ class AdjustFactor(BaseModel):
factor: Decimal
class DailyBasic(BaseModel):
"""每日指标快照(Tushare daily_basic)—— 估值 / 股息率 / 市值。
时点性说明(防未来函数,AGENT.md §9):
- 本表每一行都是**该交易日收盘后**即可得的横截面指标(dv_ratio 由
「过去 12 个月现金分红 / 当日总市值」逐日重算),属时点值;
- 研究侧一律按 trade_date <= as_of_date 取值,不存在未来信息。
列语义:
- dv_ratio 股息率(%):近 12 个月现金分红 / 总市值 × 100
- dv_ttm 股息率(TTM,%):滚动 12 个月口径
- 两者均可能因**特别分红**出现畸高值(实测 600738 在 2020-01-02 为 37.2%),
使用时建议配合上限过滤。
"""
symbol: str
trade_date: date
close: Decimal | None = Field(default=None, description="当日收盘价(不复权,与 stock_daily 一致)")
turnover_rate: Decimal | None = Field(default=None, description="换手率(%)")
volume_ratio: Decimal | None = Field(default=None, description="量比")
pe: Decimal | None = None
pe_ttm: Decimal | None = None
pb: Decimal | None = None
ps: Decimal | None = None
ps_ttm: Decimal | None = None
dv_ratio: Decimal | None = Field(default=None, description="股息率(%),近 12 个月现金分红/总市值")
dv_ttm: Decimal | None = Field(default=None, description="股息率 TTM(%)")
total_share: Decimal | None = Field(default=None, description="总股本(万股)")
float_share: Decimal | None = Field(default=None, description="流通股本(万股)")
free_share: Decimal | None = Field(default=None, description="自由流通股本(万股)")
total_mv: Decimal | None = Field(default=None, description="总市值(万元)")
circ_mv: Decimal | None = Field(default=None, description="流通市值(万元)")
source: str = Field(default="tushare", description="tushare | sina(新浪不提供本接口)")
class StockNameHistory(BaseModel):
"""股票名称变更历史(Tushare namechange)—— 时点 ST / 风险警示判定的依据。
为什么需要它(实测背景):`stock.name` 只是**最新名称快照**,用它做
`universe.exclude_st` 会把「曾为高股息、后来才变 ST/退市」的标的在**整段历史**里
都排除掉 —— 而那正是「股息陷阱」样本。实测 `600565.SH` 2020 年叫「迪马股份」
(dv_ratio 7.9%,当年高股息候选),2024-05-06 才变「ST迪马」,用最新名称判定
会在 2020 年就把它排除,导致高股息回测收益被高估(对照组实测约 3.70pp)。
一行 = 一个「名称生效区间」:
- `name` 在 `[start_date, end_date]` 内有效(`end_date` 为空表示至今有效)
- `change_reason` 为 tushare 口径:ST / *ST / 撤销ST / 撤销*ST / 从ST变为*ST / 其他
- 时点取值按**生效区间**:`start_date <= as_of <= end_date`(实现口径,无前视:
名称自 `start_date` 起即对市场可见)。`ann_date` 为公告日,仅作留痕/审计,
**不参与**判定 —— 实测数据中 `ann_date` 恒早于或等于 `start_date`,
若改用「公告即改名」会让 `ann_date` 为空的记录整体丢失。
"""
symbol: str
name: str
start_date: date
end_date: date | None = None
ann_date: date | None = None
change_reason: str | None = None
source: str = "tushare"
@property
def is_risk_warned(self) -> bool:
"""该区间名称是否含风险警示(ST / *ST)。"""
return "ST" in self.name.upper()
class FinancialIndicator(BaseModel):
"""核心财务指标(快照)。