feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化
汇总三轮未提交的开发(每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证):
1) 股息率案例(全市场股息率最高 n 只,默认 20,每 m 月择股)
- 新增日频估值表 daily_basic + 迁移;股息率因子(dv_ratio / dividend_yield / TTM)
- 名称历史表 stock_name_history:剔除 ST 按**择股日当时名称**判定,消除
「曾高股息后 ST」的股息陷阱(实测 3.70pp 偏差)
- 区间择股/调仓双周期(m 择股 / y 调仓)、指数成分与白名单、停牌近似剔除
- 复权因子口径核对(4,164,742 行、缺失 0.0%)、收盘价成交与涨跌停拦单
- 案例实测:2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%(年化 3.52%、回撤 -28.58%)
2) 策略库与前端统一
- strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」(与引擎实执行规则同源)
- 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
- 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts(ECharts 依赖、
锁文件、组件与文档标注一并清除),买卖点标记只落在真实交易日上
3) 回测存档完整化(可往复查看)
- 同步端点(POST /api/backtests、/api/factor-tests)此前完全不落库 → 现在同样归档,
归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回(不破坏 response_model)
- data_version 首次真实写入(数据快照指纹:最新交易日 + 各表规模)
- 个股收益曲线默认**全量保存**(此前硬截断 60 只);超出体积预算才裁剪,
并写 archive_meta(机器可读)+ unimplemented(人可读)如实标注
- 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count(此前 limit=50 静默截断)、DELETE 归档
- 只读归档页 /experiments/{id}(Server Component,SSR 直出**选股条件**与
**交易执行依据**);结果视图按 kind 分发(backtest/factor_test/selection),
非回测归档不套用回测口径
- 新增 CLI:prune_experiments(保留策略,默认 dry-run)、
restore_experiment_from_job(从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档,默认 dry-run)
门禁:pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59(含按 kind 逐类验证归档页)。
This commit is contained in:
@@ -17,6 +17,29 @@ from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field
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PRICE_PLACES = Decimal("0.0001")
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AMOUNT_PLACES = Decimal("0.01")
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# ---- 研究面板数值列白名单(单一事实来源) ----
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# 说明:研究装配(quant 层)与持久化列裁剪(infrastructure 层)必须用同一套列名,
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# 否则会出现「因子需要某列、仓储却拒绝」的隐蔽不一致。故在此统一定义,两处引用。
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# 只影响数值列;symbol / trade_date 恒返回。
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DAILY_BAR_NUMERIC_FIELDS: tuple[str, ...] = ("open", "high", "low", "close", "volume", "amount")
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DAILY_BASIC_NUMERIC_FIELDS: tuple[str, ...] = (
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"close",
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"turnover_rate",
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"volume_ratio",
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"pe",
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"pe_ttm",
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"pb",
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"ps",
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"ps_ttm",
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"dv_ratio",
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"dv_ttm",
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"total_share",
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"float_share",
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"free_share",
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"total_mv",
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"circ_mv",
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)
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class Stock(BaseModel):
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"""A 股基础信息。symbol 统一为 Tushare 风格,如 600519.SH。"""
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@@ -78,6 +101,73 @@ class AdjustFactor(BaseModel):
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factor: Decimal
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class DailyBasic(BaseModel):
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"""每日指标快照(Tushare daily_basic)—— 估值 / 股息率 / 市值。
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时点性说明(防未来函数,AGENT.md §9):
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- 本表每一行都是**该交易日收盘后**即可得的横截面指标(dv_ratio 由
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「过去 12 个月现金分红 / 当日总市值」逐日重算),属时点值;
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- 研究侧一律按 trade_date <= as_of_date 取值,不存在未来信息。
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列语义:
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- dv_ratio 股息率(%):近 12 个月现金分红 / 总市值 × 100
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- dv_ttm 股息率(TTM,%):滚动 12 个月口径
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- 两者均可能因**特别分红**出现畸高值(实测 600738 在 2020-01-02 为 37.2%),
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使用时建议配合上限过滤。
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"""
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symbol: str
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trade_date: date
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close: Decimal | None = Field(default=None, description="当日收盘价(不复权,与 stock_daily 一致)")
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turnover_rate: Decimal | None = Field(default=None, description="换手率(%)")
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volume_ratio: Decimal | None = Field(default=None, description="量比")
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pe: Decimal | None = None
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pe_ttm: Decimal | None = None
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pb: Decimal | None = None
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ps: Decimal | None = None
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ps_ttm: Decimal | None = None
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dv_ratio: Decimal | None = Field(default=None, description="股息率(%),近 12 个月现金分红/总市值")
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dv_ttm: Decimal | None = Field(default=None, description="股息率 TTM(%)")
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total_share: Decimal | None = Field(default=None, description="总股本(万股)")
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float_share: Decimal | None = Field(default=None, description="流通股本(万股)")
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||||
free_share: Decimal | None = Field(default=None, description="自由流通股本(万股)")
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total_mv: Decimal | None = Field(default=None, description="总市值(万元)")
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circ_mv: Decimal | None = Field(default=None, description="流通市值(万元)")
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source: str = Field(default="tushare", description="tushare | sina(新浪不提供本接口)")
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class StockNameHistory(BaseModel):
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"""股票名称变更历史(Tushare namechange)—— 时点 ST / 风险警示判定的依据。
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为什么需要它(实测背景):`stock.name` 只是**最新名称快照**,用它做
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`universe.exclude_st` 会把「曾为高股息、后来才变 ST/退市」的标的在**整段历史**里
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都排除掉 —— 而那正是「股息陷阱」样本。实测 `600565.SH` 2020 年叫「迪马股份」
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(dv_ratio 7.9%,当年高股息候选),2024-05-06 才变「ST迪马」,用最新名称判定
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会在 2020 年就把它排除,导致高股息回测收益被高估(对照组实测约 3.70pp)。
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一行 = 一个「名称生效区间」:
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- `name` 在 `[start_date, end_date]` 内有效(`end_date` 为空表示至今有效)
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- `change_reason` 为 tushare 口径:ST / *ST / 撤销ST / 撤销*ST / 从ST变为*ST / 其他
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- 时点取值按**生效区间**:`start_date <= as_of <= end_date`(实现口径,无前视:
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名称自 `start_date` 起即对市场可见)。`ann_date` 为公告日,仅作留痕/审计,
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**不参与**判定 —— 实测数据中 `ann_date` 恒早于或等于 `start_date`,
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若改用「公告即改名」会让 `ann_date` 为空的记录整体丢失。
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"""
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symbol: str
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name: str
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start_date: date
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end_date: date | None = None
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ann_date: date | None = None
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change_reason: str | None = None
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source: str = "tushare"
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@property
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def is_risk_warned(self) -> bool:
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"""该区间名称是否含风险警示(ST / *ST)。"""
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return "ST" in self.name.upper()
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class FinancialIndicator(BaseModel):
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"""核心财务指标(快照)。
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