feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发(每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证):

1) 股息率案例(全市场股息率最高 n 只,默认 20,每 m 月择股)
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移;股息率因子(dv_ratio / dividend_yield / TTM)
   - 名称历史表 stock_name_history:剔除 ST 按**择股日当时名称**判定,消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱(实测 3.70pp 偏差)
   - 区间择股/调仓双周期(m 择股 / y 调仓)、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对(4,164,742 行、缺失 0.0%)、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测:2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%(年化 3.52%、回撤 -28.58%)

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」(与引擎实执行规则同源)
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts(ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除),买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化(可往复查看)
   - 同步端点(POST /api/backtests、/api/factor-tests)此前完全不落库 → 现在同样归档,
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回(不破坏 response_model)
   - data_version 首次真实写入(数据快照指纹:最新交易日 + 各表规模)
   - 个股收益曲线默认**全量保存**(此前硬截断 60 只);超出体积预算才裁剪,
     并写 archive_meta(机器可读)+ unimplemented(人可读)如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count(此前 limit=50 静默截断)、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}(Server Component,SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**);结果视图按 kind 分发(backtest/factor_test/selection),
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI:prune_experiments(保留策略,默认 dry-run)、
     restore_experiment_from_job(从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档,默认 dry-run)

门禁:pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59(含按 kind 逐类验证归档页)。
This commit is contained in:
Simon
2026-09-20 07:31:04 +08:00
parent 7e15b7251e
commit 23972e7063
112 changed files with 17908 additions and 3893 deletions
+16 -29
View File
@@ -18,7 +18,7 @@ from datetime import date, datetime
from pydantic import BaseModel, Field, field_validator, model_validator
from app.domain.entities.research import FactorSpec, UniverseSpec
from app.domain.entities.research import ConditionSpec, FactorSpec, UniverseSpec # noqa: F401
class SelectionQuery(BaseModel):
@@ -26,8 +26,11 @@ class SelectionQuery(BaseModel):
universe: UniverseSpec = UniverseSpec()
price_adjustment: str = Field(
default="none", pattern="^(none|qfq)$",
description="行情口径:none 不复权(默认)/ qfq 前复权(结果 config_snapshot 中显式)",
default="none", pattern="^(none|qfq|hfq)$",
description=(
"行情口径:none 不复权(默认)/ qfq 前复权 / hfq 后复权(按 adjust_factor 折算)。"
"与回测(ResearchSpec.price_adjustment)同一口径域,结果 config_snapshot 中显式记录"
),
)
# 研究时点:None → 引擎用 <= 今天最近可用交易日;显式给历史日期即做历史选股
as_of: date | None = Field(
@@ -64,37 +67,21 @@ class SelectionQuery(BaseModel):
return self
class ConditionSpec(BaseModel):
"""结构化选股条件(M6.2 使用)。
field 域:
- static.*:股票基础字段(industry / market / area / exchange / status…)
- 行情/技术字段:close / ma20 / ma60 / volume 及全部已注册因子名(momentum_60 等)
- fundamental.*:财务字段(eps / roe / total_revenue / net_profit / gross_margin),
仅取 announce_date <= as_of 的最新已公告值(防未来函数)
右操作数取 value(字面量)或 ref(另一字段名),二者二选一。
"""
field: str
op: str = Field(pattern="^(gt|gte|lt|lte|eq|ne|in|not_in)$")
value: float | int | str | list | None = None
ref: str | None = None # 与另一字段比较(如 close vs ma60)
@model_validator(mode="after")
def _require_operand(self) -> ConditionSpec:
if self.value is None and self.ref is None:
raise ValueError("value 与 ref 必须提供一个")
if self.value is not None and self.ref is not None:
raise ValueError("value 与 ref 只能提供一个")
if self.op in ("in", "not_in") and not isinstance(self.value, list):
raise ValueError("in/not_in 的 value 必须是列表")
return self
# ConditionSpec 的实体定义已上移到 research.py(ResearchSpec 回测条件与
# SelectionQuery 选股条件共用同一模型)。此处 re-export:`selection.ConditionSpec`
# 就是 research.ConditionSpec 这**同一个类对象**,因此两侧 isinstance 判断一致。
# (见文件顶部 import 处的引用)
class SelectionCandidate(BaseModel):
"""单只候选股(v2 §14.3/§21.1)。"""
"""单只候选股(v2 §14.3/§21.1)。
`name` 为展示增强字段(可选默认 None):由 SelectionService 用已装配的股票池
统一回填,引擎/选股算法本身不感知名称 —— 避免在每个出口零散 join。
"""
symbol: str
name: str | None = Field(default=None, description="股票名称(展示用)")
rank: int
score: float
factor_values: dict[str, float] = Field(default_factory=dict)