feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：

1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
   - 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
   - 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化（可往复查看）
   - 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
   - data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
   - 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
     并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
     restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）

门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。

backend/app/domain/providers.py

@@ -13,8 +13,10 @@ from app.domain.entities.index import IndexWeight
 from app.domain.entities.market import (
     AdjustFactor,
     DailyBar,
+    DailyBasic,
     FinancialIndicator,
     Stock,
+    StockNameHistory,
     TradingCalendar,
 )
 
@@ -30,7 +32,13 @@ class MarketDataProvider(Protocol):
 
     name: str
 
-    def get_stock_basic(self) -> list[Stock]: ...
+    def get_stock_basic(self, list_status: str = "L") -> list[Stock]:
+        """股票基础信息。list_status: L=上市 / D=退市 / P=暂停上市（tushare 口径）。
+
+        默认 "L" 保持既有行为不变；研究侧的**幸存者偏差**修正依赖 "D"（已退市）
+        ——退市股的历史行情与 delist_date 缺失会让回测系统性高估收益。
+        """
+        ...
 
     def get_trade_cal(self, start: date, end: date) -> list[TradingCalendar]: ...
 
@@ -56,3 +64,23 @@ class MarketDataProvider(Protocol):
 
         供 index_weight 同步与历史成分 Universe（v3 §9）。"""
 
+    def get_name_changes(self, start: date, end: date) -> list[StockNameHistory]:
+        """区间内全市场股票名称变更（时点 ST / 风险警示判定依据）。
+
+        仅 Tushare 提供；备用源应抛 `DataSourceNotSupported`（不得静默返回空列表，
+        否则名称历史会「看起来同步成功但一条没有」，导致时点 ST 静默降级）。
+        """
+        ...
+
+    def get_daily_basic(self, trade_date: date) -> list[DailyBasic]:
+        """单交易日全市场每日指标（估值 / 股息率 / 市值）。
+
+        按**交易日**整表拉取（Tushare daily_basic 支持 trade_date 参数一次返回全市场），
+        幂等键 (symbol, trade_date)。
+
+        实现约定：
+        - 只能返回该 trade_date 当天已可得的值（dv_ratio 为时点值，天然无未来函数）；
+        - 不支持本接口的数据源（如新浪）必须抛 DataSourceNotSupported，
+          禁止返回空列表冒充成功（AGENT.md §7：禁止静默切换）。
+        """
+