feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：

1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
   - 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
   - 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化（可往复查看）
   - 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
   - data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
   - 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
     并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
     restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）

门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。

backend/app/infrastructure/data_sources/failover.py

@@ -35,11 +35,20 @@ class FailoverProvider:
 
     # ---- 各 API 代理 ----
 
-    def get_stock_basic(self) -> list:
+    def get_stock_basic(self, list_status: str = "L") -> list:
         return self._with_failover(
             "get_stock_basic",
-            primary_call=lambda: self.primary.get_stock_basic(),
-            fallback_call=lambda: self.fallback.get_stock_basic(),
+            primary_call=lambda: self.primary.get_stock_basic(list_status),
+            fallback_call=lambda: self.fallback.get_stock_basic(list_status),
+        )
+
+    def get_name_changes(self, start: date, end: date) -> list:
+        return self._with_failover(
+            "get_name_changes",
+            start=start,
+            end=end,
+            primary_call=lambda: self.primary.get_name_changes(start, end),
+            fallback_call=lambda: self.fallback.get_name_changes(start, end),
         )
 
     def get_trade_cal(self, start: date, end: date) -> list:
@@ -87,6 +96,20 @@ class FailoverProvider:
             fallback_call=lambda: self.fallback.get_financial(symbol, start, end),
         )
 
+    def get_daily_basic(self, trade_date: date) -> list:
+        """每日指标：新浪不支持本接口 → 主源失败时如实报错，不做假兜底。"""
+        return self._with_failover(
+            "get_daily_basic",
+            start=trade_date,
+            end=trade_date,
+            primary_call=lambda: self.primary.get_daily_basic(trade_date),
+            fallback_call=(
+                (lambda: self.fallback.get_daily_basic(trade_date))
+                if self.fallback is not None
+                else None
+            ),
+        )
+
     # ---- 内部 ----
 
     def _with_failover(

backend/app/infrastructure/data_sources/sina.py

@@ -222,9 +222,12 @@ class SinaProvider:
 
     # ---- 不支持 ----
 
-    def get_stock_basic(self):
+    def get_stock_basic(self, list_status: str = "L"):
         raise DataSourceNotSupported("新浪不提供股票基础信息列表")
 
+    def get_name_changes(self, start, end):
+        raise DataSourceNotSupported("新浪不提供股票名称变更历史（namechange）")
+
     def get_index_weight(self, index_code):
         raise DataSourceNotSupported("新浪不提供指数成分接口")
 
@@ -233,3 +236,11 @@ class SinaProvider:
 
     def get_adjust_factor(self, symbol, start, end):
         raise DataSourceNotSupported("新浪不提供复权因子（日线接口为前复权口径）")
+
+    def get_daily_basic(self, trade_date):
+        """新浪无估值/股息率接口。
+
+        禁止返回空列表冒充成功 —— 否则 daily_basic 同步会把「接口不支持」
+        误记成「当日无数据」，导致缺口被静默固化（AGENT.md §7）。
+        """
+        raise DataSourceNotSupported("新浪不提供每日指标（估值/股息率/市值）接口")

backend/app/infrastructure/data_sources/tushare.py

@@ -9,6 +9,7 @@ from __future__ import annotations
 
 import importlib
 import logging
+import re
 import time
 from datetime import date, datetime, timedelta
 from decimal import Decimal
@@ -18,8 +19,10 @@ from app.domain.entities.index import IndexWeight
 from app.domain.entities.market import (
     AdjustFactor,
     DailyBar,
+    DailyBasic,
     FinancialIndicator,
     Stock,
+    StockNameHistory,
     TradingCalendar,
 )
 from app.infrastructure.data_sources.errors import (
@@ -32,9 +35,40 @@ _TS_DATE = "%Y%m%d"
 
 
 def _to_date(value: str | None) -> date | None:
+    """日期归一：None / NaN / 空串 → None。
+
+    pandas 读到的缺失日期是 float NaN（namechange 的 end_date、部分财务字段），
+    若不拦住会抛 `time data 'nan' does not match format '%Y%m%d'` 并**中断整批拉取**
+    ——实测 namechange 按年分片时 32/37 片因此失败。
+    """
     if value is None or value == "":
         return None
-    return datetime.strptime(str(value)[:10], _TS_DATE).date()
+    if isinstance(value, float) and value != value:  # NaN
+        return None
+    text = str(value).strip()
+    if text == "" or text.lower() in {"nan", "none", "null", "nat"}:
+        return None
+    return datetime.strptime(text[:10], _TS_DATE).date()
+
+
+# 本地 symbol 规范：6 位数字 + 交易所后缀（与 Stock 实体的 pattern 校验一致）
+_SYMBOL_RE = re.compile(r"^\d{6}\.(SH|SZ|BJ)$")
+
+
+def _to_opt_str(value) -> str | None:
+    """可选字符串字段归一：None/NaN/空串 → None。
+
+    pandas 读到的缺失值是 float NaN（如退市股的 industry/area），直接塞进
+    `str | None` 字段会被 pydantic 拒绝（string_type）——实测退市股拉取时命中。
+    """
+    if value is None:
+        return None
+    if isinstance(value, float) and value != value:  # NaN
+        return None
+    text = str(value).strip()
+    if text == "" or text.lower() in {"nan", "none", "null"}:
+        return None
+    return text
 
 
 def _to_decimal(value) -> Decimal | None:
@@ -69,20 +103,28 @@ class TushareProvider:
     # ---- 归一化（纯函数，输入 list[dict]，可单测） ----
 
     @staticmethod
-    def normalize_stock(records: list[dict[str, Any]]) -> list[Stock]:
+    def normalize_stock(
+        records: list[dict[str, Any]], default_status: str = "L"
+    ) -> list[Stock]:
+        """归一化为 Stock。
+
+        `default_status`：tushare `stock_basic(list_status='D')` 返回的 status 字段
+        为空（实测 None），若一律兜底成 "L" 会把退市股标成在市 → 调用方按查询的
+        list_status 传入，保证 status 与 delist_date 语义一致。
+        """
         stocks: list[Stock] = []
         for rec in records:
             stocks.append(
                 Stock(
                     symbol=str(rec.get("ts_code") or rec.get("symbol") or ""),
-                    name=str(rec.get("name") or ""),
-                    industry=rec.get("industry"),
-                    area=rec.get("area"),
-                    market=rec.get("market"),
-                    exchange=rec.get("exchange"),
+                    name=str(rec.get("name") or "").strip(),
+                    industry=_to_opt_str(rec.get("industry")),
+                    area=_to_opt_str(rec.get("area")),
+                    market=_to_opt_str(rec.get("market")),
+                    exchange=_to_opt_str(rec.get("exchange")),
                     list_date=_to_date(rec.get("list_date")) or date.min,
                     delist_date=_to_date(rec.get("delist_date")),
-                    status=str(rec.get("status") or "L"),
+                    status=_to_opt_str(rec.get("status")) or default_status,
                 )
             )
         return stocks
@@ -152,6 +194,68 @@ class TushareProvider:
             for rec in records
         ]
 
+    @staticmethod
+    def normalize_daily_basic(records: list[dict[str, Any]]) -> list[DailyBasic]:
+        """daily_basic → DailyBasic。
+
+        单位保持 Tushare 原样（不做隐式换算，避免口径漂移）：
+        - dv_ratio / dv_ttm / turnover_rate / volume_ratio / pe / pb / ps … 为百分数或倍数
+        - total_share / float_share / free_share 单位万股；total_mv / circ_mv 单位万元
+        - close 为**不复权**收盘价，与 stock_daily(adjust=none) 同口径
+        """
+        rows: list[DailyBasic] = []
+        for rec in records:
+            rows.append(
+                DailyBasic(
+                    symbol=str(rec.get("ts_code") or ""),
+                    trade_date=_to_date(rec.get("trade_date")) or date.min,
+                    source="tushare",
+                    close=_to_decimal(rec.get("close")),
+                    turnover_rate=_to_decimal(rec.get("turnover_rate")),
+                    volume_ratio=_to_decimal(rec.get("volume_ratio")),
+                    pe=_to_decimal(rec.get("pe")),
+                    pe_ttm=_to_decimal(rec.get("pe_ttm")),
+                    pb=_to_decimal(rec.get("pb")),
+                    ps=_to_decimal(rec.get("ps")),
+                    ps_ttm=_to_decimal(rec.get("ps_ttm")),
+                    dv_ratio=_to_decimal(rec.get("dv_ratio")),
+                    dv_ttm=_to_decimal(rec.get("dv_ttm")),
+                    total_share=_to_decimal(rec.get("total_share")),
+                    float_share=_to_decimal(rec.get("float_share")),
+                    free_share=_to_decimal(rec.get("free_share")),
+                    total_mv=_to_decimal(rec.get("total_mv")),
+                    circ_mv=_to_decimal(rec.get("circ_mv")),
+                )
+            )
+        return rows
+
+    @staticmethod
+    def normalize_name_history(records: list[dict[str, Any]]) -> list[StockNameHistory]:
+        """namechange → StockNameHistory（名称生效区间）。
+
+        注意：`namechange` 的区间是**完整历史**（一行一个名称生效段），
+        `end_date` 为 NaN 表示「至今有效」；`change_reason` 为 ST/*ST/撤销ST 等。
+        """
+        rows: list[StockNameHistory] = []
+        for rec in records:
+            symbol = _to_opt_str(rec.get("ts_code"))
+            start = _to_date(rec.get("start_date"))
+            name = _to_opt_str(rec.get("name"))
+            if not symbol or not start or not name or not _SYMBOL_RE.match(symbol):
+                continue
+            rows.append(
+                StockNameHistory(
+                    symbol=symbol,
+                    name=name,
+                    start_date=start,
+                    end_date=_to_date(rec.get("end_date")),
+                    ann_date=_to_date(rec.get("ann_date")),
+                    change_reason=_to_opt_str(rec.get("change_reason")),
+                    source="tushare",
+                )
+            )
+        return rows
+
     @staticmethod
     def normalize_financial(records: list[dict[str, Any]]) -> list[FinancialIndicator]:
         rows: list[FinancialIndicator] = []
@@ -171,12 +275,34 @@ class TushareProvider:
 
     # ---- 接口调用 ----
 
-    def get_stock_basic(self) -> list[Stock]:
+    def get_stock_basic(self, list_status: str = "L") -> list[Stock]:
+        """股票基础信息（list_status: L=上市 / D=退市 / P=暂停上市）。
+
+        tushare `stock_basic` 不带 list_status 时**只返回在市股票**，因此
+        `delist_date` 恒为空、退市股整体缺失 → 回测存在幸存者偏差。
+        需要退市股时必须显式传 "D"（实测 2019-12 之后退市 230 只）。
+        """
         records = self._call(
             "stock_basic",
+            list_status=list_status,
             fields="ts_code,symbol,name,area,industry,market,exchange,list_date,delist_date,status",
         )
-        return self.normalize_stock(records)
+        # 代码规范过滤：tushare 退市表含极少数非本地代码规范的记录
+        # （实测 'T600018.SH' = 上港集箱(退)，2006 年退市，T 前缀表示转入三板），
+        # 直接归一化会因 symbol 正则校验失败而**中断整个列表** —— 跳过并如实告警，
+        # 不做静默丢弃（AGENT.md §24）。
+        kept, skipped = [], []
+        for rec in records:
+            code = str(rec.get("ts_code") or rec.get("symbol") or "")
+            (kept if _SYMBOL_RE.match(code) else skipped).append(rec)
+        if skipped:
+            logger.warning(
+                "tushare.stock_basic(list_status=%s) 跳过 %d 条不符合本地代码规范的记录：%s",
+                list_status,
+                len(skipped),
+                [r.get("ts_code") for r in skipped[:5]],
+            )
+        return self.normalize_stock(kept, default_status=list_status)
 
     def get_trade_cal(self, start: date, end: date) -> list[TradingCalendar]:
         records = self._call(
@@ -252,6 +378,60 @@ class TushareProvider:
         records = self._call("index_weight", ts_code=index_code)
         return self.normalize_index_weight(records, index_code_fallback=index_code)
 
+    # Tushare 单次接口返回上限（实测 daily_basic 全市场单日 3700~5600 行、
+    # namechange 2020+ 区间 4031 行）：取满即告警，避免静默截断。
+    MAX_ROWS_PER_CALL = 6000
+
+    # namechange 单次请求上限同样约 6000 行；实测 2020+ 区间仅 4031 行，
+    # 但全历史（1990 起）会超限 —— 由 Syncer 按年分片调用，避免静默截断。
+    _NAMECHANGE_FIELDS = "ts_code,name,start_date,end_date,ann_date,change_reason"
+
+    def get_name_changes(self, start: date, end: date) -> list[StockNameHistory]:
+        """区间内全市场名称变更（Tushare namechange，按公告/生效区间批量取）。"""
+        records = self._call(
+            "namechange",
+            start_date=start.strftime(_TS_DATE),
+            end_date=end.strftime(_TS_DATE),
+            fields=self._NAMECHANGE_FIELDS,
+        )
+        if len(records) >= self.MAX_ROWS_PER_CALL:
+            logger.warning(
+                "tushare.namechange(%s~%s) 返回 %d 行，可能触及单次上限被截断，"
+                "请缩小区间后重跑",
+                start,
+                end,
+                len(records),
+            )
+        return self.normalize_name_history(records)
+
+    # daily_basic 单次请求上限 6000 行（全市场一日约 3700~5600 行），按交易日调用即可
+    _DAILY_BASIC_FIELDS = (
+        "ts_code,trade_date,close,turnover_rate,volume_ratio,pe,pe_ttm,pb,ps,ps_ttm,"
+        "dv_ratio,dv_ttm,total_share,float_share,free_share,total_mv,circ_mv"
+    )
+
+    def get_daily_basic(self, trade_date: date) -> list[DailyBasic]:
+        """单交易日全市场每日指标（daily_basic）。
+
+        注意：Tushare 单次 6000 行上限 —— 全市场单日实测 3700~5600 行
+        （2020 年约 3700，2026 年约 5560），当前安全；但若未来上市公司数
+        逼近 6000，需要按 ts_code 分片。此处对「恰好取满 6000 行」做告警，
+        避免静默截断（AGENTS §7 数据可追溯）。
+        """
+        records = self._call(
+            "daily_basic",
+            trade_date=trade_date.strftime(_TS_DATE),
+            fields=self._DAILY_BASIC_FIELDS,
+        )
+        if len(records) >= self.MAX_ROWS_PER_CALL:
+            logger.warning(
+                "daily_basic %s 返回 %d 行（达到 %d 行上限），可能被截断，需按 ts_code 分片",
+                trade_date,
+                len(records),
+                self.MAX_ROWS_PER_CALL,
+            )
+        return self.normalize_daily_basic(records)
+
     def _call(self, api: str, **kwargs) -> list[dict[str, Any]]:
         """带限速退避的调用：频率超限按指数退避（最长 _rate_limit_wait）等待后重试。"""
         last_error: Exception | None = None