feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发(每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证):

1) 股息率案例(全市场股息率最高 n 只,默认 20,每 m 月择股)
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移;股息率因子(dv_ratio / dividend_yield / TTM)
   - 名称历史表 stock_name_history:剔除 ST 按**择股日当时名称**判定,消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱(实测 3.70pp 偏差)
   - 区间择股/调仓双周期(m 择股 / y 调仓)、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对(4,164,742 行、缺失 0.0%)、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测:2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%(年化 3.52%、回撤 -28.58%)

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」(与引擎实执行规则同源)
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts(ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除),买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化(可往复查看)
   - 同步端点(POST /api/backtests、/api/factor-tests)此前完全不落库 → 现在同样归档,
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回(不破坏 response_model)
   - data_version 首次真实写入(数据快照指纹:最新交易日 + 各表规模)
   - 个股收益曲线默认**全量保存**(此前硬截断 60 只);超出体积预算才裁剪,
     并写 archive_meta(机器可读)+ unimplemented(人可读)如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count(此前 limit=50 静默截断)、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}(Server Component,SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**);结果视图按 kind 分发(backtest/factor_test/selection),
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI:prune_experiments(保留策略,默认 dry-run)、
     restore_experiment_from_job(从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档,默认 dry-run)

门禁:pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59(含按 kind 逐类验证归档页)。
This commit is contained in:
Simon
2026-09-20 07:31:04 +08:00
parent 7e15b7251e
commit 23972e7063
112 changed files with 17908 additions and 3893 deletions
+47
View File
@@ -95,3 +95,50 @@ class TestFactorsApi:
resp = client.get("/api/factors")
names = {r["name"] for r in resp.json()}
assert names == {d.name for d in list_factors()}
class TestRegistrySyncRegression:
"""回归:表非空时也必须补齐「注册表有、库里没有」的因子。
历史 bug:seed 只在表为空时触发,导致 `dividend_yield` 等后加的因子永远不进目录
(实测真实库表里 9 条、注册表 11 条),前端因子下拉与归档说明都取不到它们。
"""
def test_missing_registry_factor_is_seeded_when_table_not_empty(self, client, tmp_path) -> None:
from sqlalchemy import text
# 1) 先正常读一次 → 目录完整(含股息率因子)
full = {r["name"] for r in client.get("/api/factors").json()}
assert "dividend_yield" in full, "注册表里的股息率因子必须出现在目录中"
# 2) 人为删除一行,复现「表非空但缺因子」的历史状态
engine = create_engine(f"sqlite:///{tmp_path / 'api.db'}", future=True)
with engine.begin() as conn:
conn.execute(text("DELETE FROM factor_definition WHERE name = 'dividend_yield'"))
rows = client.get("/api/factors").json()
# 3) 再读 → 缺失因子被当场补齐
names = {r["name"] for r in rows}
assert "dividend_yield" in names, "表非空时也必须补齐缺失的注册表因子"
assert names == {d.name for d in list_factors()}
# 4) 用户登记的自定义因子元数据不被覆盖/删除(只补不删)
Session = sessionmaker(bind=engine, expire_on_commit=False)
with Session() as s2:
SqlAlchemyFactorRepository(s2).upsert_many(
[
FactorDefinition(
name="my_custom_factor",
description="自定义因子",
formula="x",
brief="b",
frequency="daily",
lookback=5,
direction="higher_is_better",
requires=[],
version="1",
)
]
)
s2.commit()
names2 = {r["name"] for r in client.get("/api/factors").json()}
assert "my_custom_factor" in names2, "只补不删:自定义因子必须保留"
assert "dividend_yield" in names2