feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：

1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
   - 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
   - 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化（可往复查看）
   - 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
   - data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
   - 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
     并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
     restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）

门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。

backend/tests/test_index_universe.py

@@ -117,3 +117,46 @@ class TestUniverseIndexCodeFilter:
 
     def test_index_code_filter(self, tmp_path) -> None:
         self._build(tmp_path)
+
+
+class TestDelistedUniverse:
+    """退市股的时点股票池语义（幸存者偏差修正的核心断言）。
+
+    退市股必须在**退市日之前**纳入池子、退市之后排除；否则回测只剩「活下来的
+    赢家」，收益被系统性高估（高股息策略尤其容易被股息陷阱的退市股反噬）。
+    """
+
+    def _stock(self, symbol: str, list_date: date, delist_date: date | None):
+        from app.domain.entities.market import Stock
+
+        return Stock(
+            symbol=symbol, name=f"测试{symbol}", list_date=list_date, delist_date=delist_date
+        )
+
+    def test_delisted_included_before_excluded_after(self) -> None:
+        from app.domain.entities.research import UniverseSpec
+        from app.quant.universe import filter_stocks
+
+        stocks = [
+            self._stock("600000.SH", date(1999, 11, 10), None),
+            self._stock("000005.SZ", date(1990, 12, 10), date(2024, 4, 26)),
+        ]
+        u = UniverseSpec(exclude_st=False, min_listing_days=0)
+        before = {s.symbol for s in filter_stocks(stocks, u, as_of=date(2024, 1, 2))}
+        after = {s.symbol for s in filter_stocks(stocks, u, as_of=date(2024, 6, 3))}
+        on_delist_day = {s.symbol for s in filter_stocks(stocks, u, as_of=date(2024, 4, 26))}
+        assert "000005.SZ" in before and "000005.SZ" not in after
+        assert "000005.SZ" in on_delist_day  # 退市日当天仍在（数据截至当日）
+        assert "600000.SH" in before and "600000.SH" in after
+
+    def test_st_name_excludes_regardless_of_period(self) -> None:
+        """已知局限：exclude_st 用**最新名称**判定，会把曾用名非 ST 的标的整段排除。"""
+        from app.domain.entities.research import UniverseSpec
+        from app.quant.universe import filter_stocks
+
+        stocks = [self._stock("000005.SZ", date(1990, 12, 10), date(2024, 4, 26))]
+        stocks[0].name = "ST星源(退)"
+        u = UniverseSpec(exclude_st=True, min_listing_days=0)
+        assert filter_stocks(stocks, u, as_of=date(2024, 1, 2)) == []
+        u2 = UniverseSpec(exclude_st=False, min_listing_days=0)
+        assert len(filter_stocks(stocks, u2, as_of=date(2024, 1, 2))) == 1