feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发(每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证):

1) 股息率案例(全市场股息率最高 n 只,默认 20,每 m 月择股)
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移;股息率因子(dv_ratio / dividend_yield / TTM)
   - 名称历史表 stock_name_history:剔除 ST 按**择股日当时名称**判定,消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱(实测 3.70pp 偏差)
   - 区间择股/调仓双周期(m 择股 / y 调仓)、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对(4,164,742 行、缺失 0.0%)、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测:2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%(年化 3.52%、回撤 -28.58%)

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」(与引擎实执行规则同源)
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts(ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除),买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化(可往复查看)
   - 同步端点(POST /api/backtests、/api/factor-tests)此前完全不落库 → 现在同样归档,
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回(不破坏 response_model)
   - data_version 首次真实写入(数据快照指纹:最新交易日 + 各表规模)
   - 个股收益曲线默认**全量保存**(此前硬截断 60 只);超出体积预算才裁剪,
     并写 archive_meta(机器可读)+ unimplemented(人可读)如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count(此前 limit=50 静默截断)、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}(Server Component,SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**);结果视图按 kind 分发(backtest/factor_test/selection),
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI:prune_experiments(保留策略,默认 dry-run)、
     restore_experiment_from_job(从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档,默认 dry-run)

门禁:pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59(含按 kind 逐类验证归档页)。
This commit is contained in:
Simon
2026-09-20 07:31:04 +08:00
parent 7e15b7251e
commit 23972e7063
112 changed files with 17908 additions and 3893 deletions
+62
View File
@@ -0,0 +1,62 @@
/**
* 归档结果的**纯派生逻辑**(无 React、无 "use client")。
*
* 为什么单独放 `lib/`:归档详情页是 Server Component(只读内容必须能 SSR 直出),
* 而 Server Component **不能调用** `"use client"` 模块里导出的普通函数
* (`Attempted to call X() from the server but X is on the client` → 整页 500,
* 实测踩过一次)。所以「按 kind 派生展示口径」这类纯函数必须待在非客户端模块里,
* 客户端组件与服务端组件都从 `lib/` 引用。
*/
import type {
BacktestResult,
ExperimentDetail,
FactorTestReport,
SelectionResult,
} from "@/lib/types";
/** 归档结果的联合类型(结构与 `kind` 一一对应)。 */
export type AnyArchiveResult =
| BacktestResult
| FactorTestReport
| SelectionResult;
/** 「带回测结果」的归档详情:对比视图与指标表只接受这一种。 */
export type BacktestDetail = ExperimentDetail & { result: BacktestResult };
/** 判断某条归档详情是否带回测结果(对比/指标只能用在回测归档上)。 */
export function isBacktestDetail(d: ExperimentDetail): d is BacktestDetail {
return d.kind === "backtest" && !!d.result && "equity_curve" in d.result;
}
/**
* 归档结果的**关键字段计数**,按 `kind` 给不同口径。
*
* 用回测字段(净值/曲线/成交)去数因子测试或选股结果会得到 0 或 undefined,
* 显示成「净值 0 点」属于误导;这里按类型分别统计,未知类型返回 null(不编造)。
*/
export function archivedFieldSummary(
kind: string,
result: AnyArchiveResult | null
): string | null {
if (!result) return null;
if (kind === "backtest") {
const r = result as BacktestResult;
return `结果字段:净值 ${r.equity_curve?.length ?? 0} 点 · 个股曲线 ${
r.symbol_curves?.length ?? 0
} 条 · 成交 ${r.trades?.length ?? 0} 笔`;
}
if (kind === "factor_test") {
const r = result as FactorTestReport;
return `结果字段:因子 ${r.factor_name} · 样本 ${r.sample_days} 日 · 分层 ${
r.quantile_returns?.length ?? 0
} 层`;
}
if (kind === "selection") {
const r = result as SelectionResult;
return `结果字段:as_of ${r.as_of_date} · 候选 ${
r.candidates?.length ?? 0
} 只 · 评估 ${r.statistics?.evaluated ?? 0} 只`;
}
return null;
}