feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化

汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：

1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
   - 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
   - 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化（可往复查看）
   - 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
   - data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
   - 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
     并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
     restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）

门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。

scripts/verify_backtest_page_contract.py

@@ -0,0 +1,153 @@
+"""前端页面契约验证：按回测页实际下发的请求体与读取路径校验后端字段，防结构漂移。
+
+基准是页面参数模型的「高股息案例预设」（`frontend/web/components/StrategyParamsForm.tsx`
+的 `CASE_PRESET`）＋ 页面 `run()` 组装出的 spec 形状；结果侧的断言对应
+`app/backtest/page.tsx` 的 ResultView（净值/回撤/个股曲线、买卖点、config_snapshot 口径）。
+
+与 `verify_strategy_workspace.py` 的分工：
+- 本脚本 = 回测结果**结构契约**（跑一次完整 2020→ 区间，约 5 分钟）；
+- 另一个 = 策略库/说明/名称/选股直通**接口契约**（含一次 1 年回测，约 4 分钟）。
+
+用法：PYTHONPATH=. .venv/bin/python ../scripts/verify_backtest_page_contract.py [--end 2024-12-31]
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+import argparse
+import json
+import time
+import urllib.request
+
+API = "http://127.0.0.1:8000"
+
+
+def _post(path: str, payload: dict) -> dict:
+    req = urllib.request.Request(
+        API + path,
+        data=json.dumps(payload).encode(),
+        headers={"Content-Type": "application/json"},
+        method="POST",
+    )
+    with urllib.request.urlopen(req, timeout=120) as r:  # noqa: S310
+        return json.loads(r.read().decode())
+
+
+def _get(path: str) -> dict:
+    with urllib.request.urlopen(API + path, timeout=120) as r:  # noqa: S310
+        return json.loads(r.read().decode())
+
+
+def main() -> int:
+    p = argparse.ArgumentParser()
+    p.add_argument("--end", default="2024-12-31")
+    args = p.parse_args()
+
+    # —— 与 CASE_PRESET（高股息案例预设）逐字段一致；min_listing_days 用 250 ——
+    spec = {
+        "type": "backtest",
+        "universe": {"exclude_st": True, "min_listing_days": 250},
+        "price_adjustment": "hfq",
+        "factors": [{"name": "dividend_yield", "weight": 1}],
+        "conditions": [{"field": "dv_ratio", "op": "lte", "value": 30}],
+        "selection": {
+            "top_n": 20,
+            "hold_top_x": 20,
+            "allow_substitute": False,
+            "defer_buy": True,
+        },
+        "rebalance": "monthly",
+        "selection_interval_months": 6,
+        "rebalance_interval_months": 6,
+        "costs": {
+            "commission_rate": 0.0003,
+            "stamp_tax_rate": 0.0005,
+            "slippage_rate": 0.001,
+            "min_commission": 5,
+        },
+        "initial_capital": 1_000_000,
+        "period": ["2020-01-01", args.end],
+    }
+    print("[contract] POST /api/jobs（页面 submitJob 的请求体）…", flush=True)
+    job = _post("/api/jobs", spec)
+    job_id = job["job_id"]
+    print(f"[contract] job_id={job_id} status={job['status']}")
+
+    t0 = time.monotonic()
+    while True:
+        out = _get(f"/api/jobs/{job_id}")
+        if out["status"] in ("success", "failed", "cancelled"):
+            break
+        if time.monotonic() - t0 > 1800:
+            print("[contract] 超时")
+            return 1
+        time.sleep(3)
+    print(f"[contract] 终态 {out['status']}，耗时 {time.monotonic() - t0:.0f}s")
+    if out["status"] != "success":
+        print(f"[contract] 失败：{out.get('error')}")
+        return 1
+
+    res = out["result"]
+    s = res["summary"]
+
+    # —— 页面 ResultView / BacktestMetrics 读取的字段 ——
+    required = [
+        "summary", "equity_curve", "drawdown", "monthly_returns", "yearly_returns",
+        "positions", "trades", "selection_history", "signal_history", "fills",
+        "symbol_curves", "turnover_pct", "unimplemented", "config_snapshot",
+    ]
+    missing = [k for k in required if k not in res]
+    assert not missing, f"结果缺少页面读取的字段：{missing}"
+    for k in (
+        "start", "end", "initial_capital", "final_equity", "total_return_pct",
+        "annual_return_pct", "sharpe", "max_drawdown_pct", "volatility_pct",
+        "win_rate_pct", "total_trades", "avg_turnover_pct",
+    ):
+        assert k in s, f"summary 缺字段 {k}"
+    print(f"[contract] 指标：总收益 {s['total_return_pct']}% · 年化 {s['annual_return_pct']}%"
+          f" · 回撤 {s['max_drawdown_pct']}% · 成交 {s['total_trades']}")
+
+    # —— 整体收益趋势图 + 买卖点标注（page.tsx equityMarks 的数据源）——
+    equity_dates = {p["date"] for p in res["equity_curve"]}
+    assert equity_dates, "净值曲线为空"
+    buys = [a for a in res["fills"] if a["signal"] == "BUY"]
+    sells = [a for a in res["fills"] if a["signal"] == "SELL"]
+    assert buys and sells, f"买卖点为空：BUY={len(buys)} SELL={len(sells)}"
+    on_curve = sum(1 for a in buys + sells if a["date"] in equity_dates)
+    assert on_curve == len(buys) + len(sells), "存在落在净值曲线日期之外的买卖点（图上会丢失标注）"
+    print(f"[contract] 净值曲线 {len(equity_dates)} 点；买卖点 BUY={len(buys)} SELL={len(sells)}"
+          f"（全部可落到曲线日期上）")
+
+    # —— 个股收益率趋势图 + 买卖点（page.tsx SymbolCurveChart 的数据源）——
+    curves = res["symbol_curves"]
+    assert curves, "个股曲线为空"
+    curve = curves[0]
+    pt_dates = {p["date"] for p in curve["points"]}
+    assert curve["points"], f"{curve['symbol']} 曲线无数据点"
+    assert any(m["signal"] == "BUY" for m in curve["marks"]), "个股曲线缺 BUY 标注"
+    mark_dates = {m["date"] for m in curve["marks"]}
+    assert mark_dates <= pt_dates, f"个股买卖点日期不在曲线点上：{sorted(mark_dates - pt_dates)[:5]}"
+    assert all(m["filled"] for m in curve["marks"]), "个股 marks 含未成交记录"
+    print(f"[contract] 个股曲线 {len(curves)} 只；首只 {curve['symbol']} "
+          f"{len(curve['points'])} 点 / {len(curve['marks'])} 个买卖点，全部落点成功"
+          f"（期末 {curve['final_return_pct']}%）")
+
+    # —— 页面顶部 Pill 读取口径与 n/x ——
+    sel = res["config_snapshot"]["selection"]
+    basis = res["config_snapshot"]["price_basis"]
+    assert sel["top_n"] == 20 and sel["hold_top_x"] == 20, sel
+    assert basis["adjust_mode"] == "hfq", basis
+    print(f"[contract] config_snapshot.selection={sel}")
+    print(f"[contract] config_snapshot.price_basis={basis}")
+
+    # —— 未成交意图卡片（signal_history 中 filled=False 且带原因）——
+    rejects = [a for a in res["signal_history"] if not a["filled"] and a["reject_reason"]]
+    print(f"[contract] 未成交意图 {len(rejects)} 条，样例："
+          f"{rejects[0]['date'] if rejects else '—'} {rejects[0]['reject_reason'] if rejects else ''}")
+
+    print(f"[contract] unimplemented {len(res['unimplemented'])} 条（页面如实展示）")
+    print("[contract] ✅ 页面契约验证通过")
+    return 0
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    raise SystemExit(main())