feat(selection): M6.1 Universe 选股范围执行器（规则化 + symbols 白名单 + 历史日语义）

- quant/universe.py：filter_stocks 从 quant/service 迁出并集中（ST/上市天数/退市过滤），
  as_of 当前/历史日语义由 delist/list_date 保证；exclude_suspended 依赖停牌表未建模，
  由上层显式标注（选股结果 unimplemented）
- research.UniverseSpec 增加 symbols 白名单（非空时仅白名单内参与，再叠加其余过滤）
- quant/service re-export filter_stocks（外部引用不变）；SelectionService 已共用
- tests/test_universe.py：6 例覆盖当前/历史日、ST、上市天数、退市、白名单；全量 pytest 通过

backend/app/domain/entities/research.py

@@ -16,12 +16,20 @@ from pydantic import BaseModel, Field, field_validator, model_validator
 
 
 class UniverseSpec(BaseModel):
-    """股票池口径。MVP：市场 + 过滤条件；指数成分等 Phase 3 扩展。"""
+    """股票池口径。MVP：市场 + 过滤条件；指数成分等 Phase 3 扩展。
 
-    market: str = Field(default="CN_A", description="CN_A / CN_B / ...")
+    symbols 白名单：非空时仅这些股票参与（再叠加其余过滤）；供自选池/测试使用。
+    market 目前为预留字段（stock.market 存储主板/创业板/科创板等中文枚举，过滤未启用）。
+    """
+
+    market: str = Field(default="CN_A", description="CN_A / CN_B / ...（预留）")
     exclude_st: bool = True
     exclude_suspended: bool = True
     min_listing_days: int = Field(default=250, ge=0, description="上市至少 N 个自然日")
+    symbols: list[str] = Field(
+        default_factory=list,
+        description="白名单（可选）：非空时仅这些 symbol 参与选股/回测",
+    )
 
 
 class FactorSpec(BaseModel):

backend/app/quant/service.py

@@ -15,41 +15,22 @@ from datetime import date, timedelta
 
 import pandas as pd
 
-from app.domain.entities.market import Stock
 from app.domain.entities.research import (
     BacktestResult,
     FactorTestReport,
     ResearchSpec,
-    UniverseSpec,
 )
 from app.domain.repositories.market import (
     DailyBarRepository,
     StockRepository,
 )
 from app.quant.engine import QuantEngine
+from app.quant.universe import filter_stocks  # noqa: F401 —— 选股/回测共用范围过滤
 
 # 流式路径每攒多少行落一个 DataFrame 分片（控制 concat 峰值）
 _FRAME_CHUNK_ROWS = 50_000
 
 
-def filter_stocks(stocks: list[Stock], universe: UniverseSpec, as_of: date) -> list[Stock]:
-    """按股票池口径过滤（名称含 ST 判定 —— 名称快照为当日口径，属历史可追溯数据）。"""
-    out: list[Stock] = []
-    for s in stocks:
-        if s.delist_date is not None and s.delist_date < as_of:
-            continue
-        if universe.exclude_st and s.name and "ST" in s.name.upper():
-            continue
-        if (
-            universe.min_listing_days
-            and s.list_date
-            and (as_of - s.list_date).days < universe.min_listing_days
-        ):
-            continue
-        out.append(s)
-    return out
-
-
 def bars_to_daily_df(bars) -> pd.DataFrame:
     """DailyBar 列表 → 引擎长表 DataFrame（symbol/trade_date/ohlc/volume/amount）。
 

backend/app/quant/universe.py

@@ -0,0 +1,42 @@
+"""Universe：选股/回测的股票范围执行器（ARCHITECTURE_v2 §14/§20 Universe 输入）。
+
+把 ResearchService.filter_stocks 的语义规则化并集中于此：
+- 当前日与历史日（as_of）都必须正确：退市股（delist < as_of）、上市时间（list_date）
+- exclude_st 按**当前名称快照**含 ST 判定（历史可追溯数据；历史改名无法回溯，属近似，
+  见结果 unimplemented 说明）
+- exclude_suspended 依赖停牌数据表（尚未建模），此处不做剔除，由上层显式标注
+- symbols 白名单：非空时仅这些 symbol 参与（自选池 / 测试用）
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+from collections.abc import Sequence
+from datetime import date
+
+from app.domain.entities.market import Stock
+from app.domain.entities.research import UniverseSpec
+
+
+def filter_stocks(
+    stocks: Sequence[Stock],
+    universe: UniverseSpec,
+    as_of: date,
+) -> list[Stock]:
+    """按股票池口径过滤，返回 as_of 时点应纳入的股票列表。"""
+    symbols = set(universe.symbols) if universe.symbols else None
+    out: list[Stock] = []
+    for s in stocks:
+        if symbols is not None and s.symbol not in symbols:
+            continue
+        if s.delist_date is not None and s.delist_date < as_of:
+            continue
+        if universe.exclude_st and s.name and "ST" in s.name.upper():
+            continue
+        if (
+            universe.min_listing_days
+            and s.list_date
+            and (as_of - s.list_date).days < universe.min_listing_days
+        ):
+            continue
+        out.append(s)
+    return out