feat(selection): M6.1 Universe 选股范围执行器（规则化 + symbols 白名单 + 历史日语义）

- quant/universe.py：filter_stocks 从 quant/service 迁出并集中（ST/上市天数/退市过滤），
  as_of 当前/历史日语义由 delist/list_date 保证；exclude_suspended 依赖停牌表未建模，
  由上层显式标注（选股结果 unimplemented）
- research.UniverseSpec 增加 symbols 白名单（非空时仅白名单内参与，再叠加其余过滤）
- quant/service re-export filter_stocks（外部引用不变）；SelectionService 已共用
- tests/test_universe.py：6 例覆盖当前/历史日、ST、上市天数、退市、白名单；全量 pytest 通过

backend/app/quant/service.py

@@ -15,41 +15,22 @@ from datetime import date, timedelta
 
 import pandas as pd
 
-from app.domain.entities.market import Stock
 from app.domain.entities.research import (
     BacktestResult,
     FactorTestReport,
     ResearchSpec,
-    UniverseSpec,
 )
 from app.domain.repositories.market import (
     DailyBarRepository,
     StockRepository,
 )
 from app.quant.engine import QuantEngine
+from app.quant.universe import filter_stocks  # noqa: F401 —— 选股/回测共用范围过滤
 
 # 流式路径每攒多少行落一个 DataFrame 分片（控制 concat 峰值）
 _FRAME_CHUNK_ROWS = 50_000
 
 
-def filter_stocks(stocks: list[Stock], universe: UniverseSpec, as_of: date) -> list[Stock]:
-    """按股票池口径过滤（名称含 ST 判定 —— 名称快照为当日口径，属历史可追溯数据）。"""
-    out: list[Stock] = []
-    for s in stocks:
-        if s.delist_date is not None and s.delist_date < as_of:
-            continue
-        if universe.exclude_st and s.name and "ST" in s.name.upper():
-            continue
-        if (
-            universe.min_listing_days
-            and s.list_date
-            and (as_of - s.list_date).days < universe.min_listing_days
-        ):
-            continue
-        out.append(s)
-    return out
-
-
 def bars_to_daily_df(bars) -> pd.DataFrame:
     """DailyBar 列表 → 引擎长表 DataFrame（symbol/trade_date/ohlc/volume/amount）。