feat(backend): 字段库(condition_field)+ 因子参数化(模板/受控参数)+ 单位换算底座

字段库(本次新增的表与接口):
- `condition_field` 表 + `/api/condition-fields`:中文名/说明可编辑、可停用;
  `kind`/单位阶梯/`base_unit` 由代码注册表收敛(改类型 422,伪字段 422,
  越界单位 422),停用的字段不再进条件下拉,但既有策略仍按名字解析。
- 说明书里的数值条件按字段注册表补**基准单位**后缀(字段间比较不加,不猜单位)。

因子参数化(键即身份,冻结口径):
- 模板 + 参数注册表(`quant/factors.py`):`ParamSpec`(类型/范围/枚举/默认值/说明)+
  `FactorTemplate`(公式/依赖列/参数);规范键把**全部**参数写进名字,如
  `momentum(window=90,direction=lower_is_better)`,所以改参数 = 新建一个身份,
  旧因子/既有策略/已归档实验都不变义;`momentum(window=90)`(缺参数)明确拒绝 ——
  缺项要靠模板默认值补齐,而默认值是可改的代码细节,一旦改动会追溯性改义。
- 参数只在受控范围内取值(窗口 2~500、方向二选一),越界/未知模板/多给参数一律 422
  并列出允许范围,不静默截断、不悄悄取默认值;内置实例的启用开关由代码决定(422)。
- `/api/factors` 暴露 `template`/`params`/`param_specs`/`label`/`source`/`enabled`/
  `resolvable`;新增 `/api/factors/templates`、`POST /api/factors`、`PATCH /api/factors`;
  `get_factor = resolve_factor` 兼容全部旧调用点,参数化键也是一等条件字段。
- 迁移链:c5d6(存量策略陈旧说明重算)→ d6e7(condition_field)→ a7c1
  (factor_definition.enabled + name varchar(128))。

测试:新增 test_condition_fields.py / test_factor_params.py;全量 pytest 500 passed。
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Simon
2026-10-01 16:33:32 +08:00
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@@ -1,19 +1,51 @@
"""因子目录领域实体(M7.1:因子元数据 DB 化,v2 §11)。
"""因子目录领域实体(M7.1:因子元数据 DB 化,v2 §11;2026-10 参数化)。
DB 是因子目录的契约源:元数据(含自定义因子登记)入库;
计算执行仍由代码注册表(quant/factors.py)提供 —— 登记但未注册计算的因子
在 score/condition 中引用时仍抛 FactorError(防静默伪因子)。
DB 是因子目录的契约源:**哪些因子存在**(含用户从模板派生的参数化实例)入库;
**能不能算**仍由代码注册表(quant/factors.py)唯一决定 —— 登记但解析不出来的因子
在 score/condition 里引用时抛 FactorError(不假装支持)。
参数化的读法:参数化实例的名字本身就是身份(`momentum(window=90,direction=...…)`),
所以 template / params / param_specs / label / source / resolvable 都是**由名字解析出来的
投影**,不落库。落库的只有 `enabled`(是否出现在下拉里)—— 这是人做的配置,
不是引擎事实。好处:参数不可能出现「表里一套、键里一套」的分裂。
"""
from __future__ import annotations
from datetime import datetime
from typing import Any
from pydantic import BaseModel, Field
class FactorParam(BaseModel):
"""一个可编辑参数的约束(与 quant/factors.ParamSpec 对齐,供界面渲染表单)。"""
name: str
label: str = ""
kind: str = "int" # "int" | "enum"
default: Any = None
minimum: int | None = None
maximum: int | None = None
choices: list[str] = Field(default_factory=list)
note: str = ""
@classmethod
def from_spec(cls, spec) -> FactorParam:
return cls(
name=spec.name,
label=spec.label,
kind=spec.kind,
default=spec.default,
minimum=spec.minimum,
maximum=spec.maximum,
choices=list(spec.choices),
note=spec.note,
)
class FactorDefinition(BaseModel):
name: str = Field(min_length=1, max_length=64)
name: str = Field(min_length=1, max_length=128)
description: str = ""
formula: str = ""
brief: str = ""
@@ -23,10 +55,23 @@ class FactorDefinition(BaseModel):
requires: list[str] = Field(default_factory=list)
version: str = "1"
created_at: datetime | None = None
# ---- 参数化(落库的只有 enabled;其余由 name 解析投影而来)----
enabled: bool = True
template: str = "" # 模板名,如 "momentum"
params: dict[str, Any] = Field(default_factory=dict) # 冻结的参数取值
param_specs: list[FactorParam] = Field(default_factory=list) # 可编辑参数与约束
label: str = "" # 中文显示名(含参数)
source: str = "builtin" # builtin(代码注册表实例)| custom(目录里的参数化实例)
resolvable: bool = True # False = 登记了但引擎算不出来(历史手工登记行)
@classmethod
def from_registry_def(cls, d) -> FactorDefinition:
"""由 quant/factors.FactorDef(dataclass)构造目录实体(seed 用)。"""
return cls.from_factor_def(d, enabled=True)
@classmethod
def from_factor_def(cls, d, *, enabled: bool = True) -> FactorDefinition:
"""由因子实例(内置或参数化)构造目录实体(seed / 新建用)。"""
return cls(
name=d.name,
description=d.description,
@@ -36,4 +81,11 @@ class FactorDefinition(BaseModel):
lookback=d.lookback,
direction=d.direction,
requires=list(d.requires),
)
enabled=enabled,
template=d.template,
params=dict(d.params),
param_specs=[FactorParam.from_spec(s) for s in d.param_specs],
label=d.label,
source=d.source,
resolvable=True,
)