feat(backend): 策略库重构为「选股策略 + 公共配置 + 回测组合」三件套
按用户目标把原来「一个策略 = 全套参数」拆开（已确认的设计决策）：
- 公共配置 GlobalConfig（全局唯一）：佣金/印花税/滑点/最低佣金/复权口径/基准
- 选股策略 SelectionStrategy（原 StrategyDefinition 改名）：只剩股票池+因子+条件，
不再持有 selection/rebalance/costs/portfolio/区间/资金
- 回测组合 BacktestCombo：引用若干选股策略 + 回测时才定的参数
（起始资金、持仓数 N、持仓天数区间 [Tmin,Tmax]、调仓时机 日/周/月、区间）
引擎（app/quant/combo_engine.py，新增）：
- 多策略打分 = 并集 + Borda 秩和（各策略 1/名次 求和；不假设不同策略分值可比，
能容纳各策略股票池不同）；抽出纯函数 borda_combine 便于单测
- 持仓天数区间 [Tmin,Tmax]：Tmax **每个交易日**强制了结（安全阀，月频下也不超期）；
Tmin 仅在调仓日保护（掉出 TopN 但未满 Tmin 暂留，防频繁换手）；调仓日为增量调仓
（只卖超期/掉队且满 Tmin 的，从 TopN 补买至 N 只，不主动减持以尊重 Tmin）
- 调仓时机 daily/weekly/monthly（local_engine.rebalance_dates 新增日频分支）
- 产出与旧 runner 同构的 BacktestResult，前端可视化无需改动；config_snapshot 固化
ComboRunSpec（组合+当时各策略定义+当时成本/复权）保证可复现
数据层：
- 新表 global_config（默认行：万三/hfq/最低佣金5元）、backtest_combo
- 迁移 b4c5d6e7f8a9：建两表 + 把存量 strategy.config_json 的回测参数键剥掉、
spec_type 收敛为 selection（已在真实 MariaDB 验证：STG-16BFBF08 清洗后只剩
universe/factors/conditions）
- 仓储 SqlAlchemyGlobalConfigRepository / SqlAlchemyComboRepository + Protocol
API：
- /api/config GET/PUT；/api/combos CRUD + /{id}/run + /run（kind=combo 异步 Job）
- job_executor 新增 combo 分支：取齐策略+读公共配置→ComboService.run，归档 kind
记 backtest（结果结构相同）
- /api/strategies 切到 SelectionStrategy，移除已废弃的 /{id}/expand
- strategy_doc.describe_strategy 支持 SelectionStrategy（只讲「怎么选」，如实声明
资金/持仓/调仓/成本/区间在回测组合里定）
旧的 ResearchSpec + /api/backtests 保留（因子测试与既有契约自检仍用），
作为底层 escape hatch；用户产品路径改为回测组合。
测试：新增 test_combo_engine(6)/test_combo_service(3)/test_combo_api(5)，
改写 test_strategies/test_strategy_doc 适配新模型。全量 403 passed（原 388）。
This commit is contained in:
Simon
@@ -1,4 +1,7 @@
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"""策略 API（M8.3）：/api/strategies CRUD + 展开为 ResearchSpec + 说明/公式生成。
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"""选股策略 API：/api/strategies CRUD + 说明/公式生成。
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2026-09 重构：策略库只存「选股条件组合」（股票池+因子+条件），不再持有回测执行参数；
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回测改由「回测组合」（/api/combos）驱动，故旧的 /{id}/expand（→ResearchSpec）已移除。
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POST /api/strategies 保存策略（name 唯一；description 为空时自动补全）
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POST /api/strategies/describe body: ResearchSpec → StrategyDoc（未保存的策略也能预览）
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@@ -6,7 +9,6 @@ GET /api/strategies 列表
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GET /api/strategies/{id}
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PUT /api/strategies/{id} 原地更新（不新建、不刷新 created_at）
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DELETE /api/strategies/{id}
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POST /api/strategies/{id}/expand body: {period:[start,end], initial_capital?} → ResearchSpec
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GET /api/strategies/{id}/describe → StrategyDoc
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路由顺序注意：`/describe` 这类**字面量路径**一律声明在 `/{strategy_id}` 之前 ——
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@@ -15,24 +17,17 @@ GET /api/strategies/{id}/describe → StrategyDoc
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from __future__ import annotations
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from datetime import date
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from fastapi import APIRouter, HTTPException
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from pydantic import BaseModel, Field
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from app.api.deps import DbSession, StrategyRepoDep
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from app.application.services.job_executor import new_id
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from app.domain.entities.research import ResearchSpec
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from app.domain.entities.strategy import StrategyDefinition
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from app.domain.entities.strategy import SelectionStrategy
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from app.quant.strategy_doc import StrategyDoc, describe_strategy
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router = APIRouter(prefix="/strategies", tags=["strategies"])
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class ExpandRequest(BaseModel):
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period: tuple[date, date]
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initial_capital: float = Field(default=1_000_000.0, gt=0)
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# strategy.description 列宽（StrategyModel.description = String(300)）。
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# 自动补全的说明必须落在列宽内，否则 MySQL 严格模式会直接报 Data too long（SQLite 不拦，
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@@ -41,7 +36,7 @@ class ExpandRequest(BaseModel):
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_DESCRIPTION_MAX_CHARS = 300
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def _ensure_description(definition: StrategyDefinition) -> StrategyDefinition:
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def _ensure_description(definition: SelectionStrategy) -> SelectionStrategy:
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"""说明为空/纯空白时，用 `describe_strategy(...).summary` 补全（需求：策略必须有说明）。
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说明由 spec **真实推导**（AGENT.md §24：不许编造），只在空值时补、不覆盖显式说明。
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@@ -56,12 +51,12 @@ def _ensure_description(definition: StrategyDefinition) -> StrategyDefinition:
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return definition.model_copy(update={"description": summary})
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@router.post("", response_model=StrategyDefinition, summary="保存策略")
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@router.post("", response_model=SelectionStrategy, summary="保存选股策略")
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def create_strategy(
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definition: StrategyDefinition,
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definition: SelectionStrategy,
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strategy_repo: StrategyRepoDep,
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session: DbSession,
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) -> StrategyDefinition:
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) -> SelectionStrategy:
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try:
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saved = strategy_repo.save(
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_ensure_description(definition).model_copy(update={"id": new_id("STG")})
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@@ -84,13 +79,13 @@ def describe_research_spec(spec: ResearchSpec) -> StrategyDoc:
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return describe_strategy(spec)
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@router.get("", response_model=list[StrategyDefinition], summary="策略列表")
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def list_strategies(strategy_repo: StrategyRepoDep) -> list[StrategyDefinition]:
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@router.get("", response_model=list[SelectionStrategy], summary="选股策略列表")
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def list_strategies(strategy_repo: StrategyRepoDep) -> list[SelectionStrategy]:
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return strategy_repo.list()
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@router.get("/{strategy_id}", response_model=StrategyDefinition, summary="读取策略")
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def get_strategy(strategy_id: str, strategy_repo: StrategyRepoDep) -> StrategyDefinition:
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@router.get("/{strategy_id}", response_model=SelectionStrategy, summary="读取选股策略")
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def get_strategy(strategy_id: str, strategy_repo: StrategyRepoDep) -> SelectionStrategy:
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row = strategy_repo.get(strategy_id)
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if row is None:
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raise HTTPException(status_code=404, detail=f"策略 {strategy_id} 不存在")
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@@ -104,7 +99,6 @@ def describe_saved_strategy(
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"""已保存策略的说明/公式（404 语义与 GET /{strategy_id} 一致）。
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策略定义不含回测区间，说明里的区间为占位文本（`warnings` 中已如实标注），
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展开回测后（/expand）再用该 ResearchSpec 调 `POST /describe` 即为确定区间的版本。
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"""
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row = strategy_repo.get(strategy_id)
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if row is None:
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@@ -112,13 +106,13 @@ def describe_saved_strategy(
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return describe_strategy(row)
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@router.put("/{strategy_id}", response_model=StrategyDefinition, summary="原地更新策略")
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@router.put("/{strategy_id}", response_model=SelectionStrategy, summary="原地更新选股策略")
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def update_strategy(
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strategy_id: str,
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definition: StrategyDefinition,
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definition: SelectionStrategy,
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strategy_repo: StrategyRepoDep,
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session: DbSession,
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) -> StrategyDefinition:
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) -> SelectionStrategy:
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"""原地更新（策略库「编辑」用）：id 以**路径**为准，created_at 沿用库中已有值。
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为什么必须显式带上 created_at：仓储 `save()` 只在 created_at 为空时才写 now()
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@@ -152,16 +146,3 @@ def delete_strategy(
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session.commit()
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return {"deleted": strategy_id}
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@router.post("/{strategy_id}/expand", response_model=ResearchSpec, summary="展开为研究 Spec")
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def expand_strategy(
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strategy_id: str,
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req: ExpandRequest,
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strategy_repo: StrategyRepoDep,
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) -> ResearchSpec:
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row = strategy_repo.get(strategy_id)
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if row is None:
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raise HTTPException(status_code=404, detail=f"策略 {strategy_id} 不存在")
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if req.period[0] >= req.period[1]:
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raise HTTPException(status_code=400, detail="period 必须满足 start < end")
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return row.to_research_spec(period=req.period, initial_capital=req.initial_capital)
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Reference in New Issue
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