feat(backtest): 买卖点理由(用数据说话)+ 因子曲线 + 曲线新页面放大
用户要求:「所有买卖点详细说明买卖理由,用数据说话」「回测图上增加因子相关曲线
(买卖依据是股息率,就加股息率曲线)」「所有曲线能弹出新页面放大」。
一、买卖理由(后端产出结构化数据,前端只展示)
- 新增 `quant/trade_reasons.py`:封闭词表 + 文案构造器,组合引擎与单策略引擎共用,
避免两个引擎对同一件事写出两种说法。理由里带**引擎当时的真实数字**:
综合分名次/候选数/综合分/各因子原始值/持有交易日/预算与最低佣金/涨停比值等。
- 买入:按名次建仓、顺延成交、涨停未买、停牌未买、现金不足、不足最低佣金;
卖出:跌出 TopN(含第几名掉出)、被股票池过滤(与「跌出 TopN」分开写)、
超 Tmax 强制了结、Tmin 保护暂留、停牌/跌停顺延。
- `ActionRecord.reason` 覆盖**成交与未成交**全部买卖点(原 `reject_reason` 保留不动,
老归档仍可读);`Trade.entry_reason / exit_reason` 跟着成交记录走。
- 名次来自调仓日完整排名(新增 `_ranked_by_day`),拿不到名次时如实写「未给出名次」,
绝不编造一个名次填进去。
- 未成交明细不再只写执行层原因:把「为什么选中它、当时各因子多少」一并给出。
二、因子曲线
- `FactorCurve`:每个策略因子一条曲线,值为**当日持仓按市值加权平均的原始值**
(不做 z-score、不按方向取反,空仓日不落点、不插值、不用 0 填充),并带
label/direction/unit 供界面说明口径;`FactorDef/FactorTemplate` 新增 `unit`
(股息率 %、量比/接近新高 倍数、动量等 小数),11 个内置因子实例已逐一核对。
- 归档体积预算照旧按整包计量,无需改迁移。
三、界面
- 结果页新增「买卖说明」区块:全部买卖点 + 理由 + 数字标签,支持方向/成交状态/关键字
筛选与日期排序;成交明细表加「为什么买 / 为什么卖」两列;新增「因子曲线」区块,
每条曲线标出组合成交日,直接对照「买卖发生在什么水平」。
- 「新页面放大」:每条曲线(净值/回撤/因子/个股/月度)都能开 `/charts/{归档id}?s=...`
整页看大图;放大页是 Server Component,数据从归档直出,URL 可分享且与归档一致。
未归档的结果如实说明「未归档,无法放大」,不给坏链接。
- 数字格式与后端 `f"{v:.4f}"` 同规则(四舍六入五成双):修掉 0.03125 在理由原文里
显示 0.0312、旁边标签显示 0.0313 的不一致(17 组边界值与 Python 逐一比对一致)。
- `/factors/compose` 结果区改用同一个 `BacktestResultView`,两处口径不会再漂移。
验证:
- 新增 `tests/test_trade_reasons.py` 8 条(买入数字、跌出 TopN 名次、不在候选池、
Tmax、Tmin 暂留、涨停未成交、因子曲线加权值、空仓不落点);后端 510 条全过,ruff clean。
- 真实数据端到端:`/api/combos/run` 6 个月高股息组合(EXP-8EA2819B)13 个买卖点
100% 带理由与数字,因子曲线 dividend_yield 117 点、单位 %;
`scripts/verify_backtest_page_contract.py`(4 年、301 个买卖点、140 笔成交)扩展断言
理由词表/名次/因子值/曲线单调性后通过。
- 浏览器实测:归档详情页与放大页 `/charts/...?s=factor:dividend_yield` 等 5 种曲线
全部 200 渲染,截图确认表格与曲线数值正确。
This commit is contained in:
@@ -15,12 +15,8 @@ import {
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Banner,
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Progress,
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||||
Signed,
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||||
BacktestMetrics,
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||||
MonthlyReturnsTable,
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||||
UnimplementedNote,
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} from "@/components/ui";
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||||
import { LwChart, type LwSeries } from "@/components/charts/LwChart";
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||||
import { CHART, fmtNum, fmtPct } from "@/components/charts/theme";
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||||
import { BacktestResultView } from "@/components/BacktestResultView";
|
||||
import { Icon } from "@/components/icons";
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||||
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||||
interface Pick {
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||||
@@ -37,6 +33,8 @@ export default function ComposePage() {
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||||
const [start, setStart] = useState("");
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||||
const [end, setEnd] = useState("");
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||||
const [result, setResult] = useState<BacktestResult | null>(null);
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||||
/** 本次结果的归档 id:结果区的「新页面放大」从归档读同一份数据 */
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||||
const [archiveId, setArchiveId] = useState<string | null>(null);
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||||
const [running, setRunning] = useState(false);
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||||
const [jobId, setJobId] = useState("");
|
||||
const [error, setError] = useState("");
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||||
@@ -88,6 +86,7 @@ export default function ComposePage() {
|
||||
setError("");
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||||
setJobId("");
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||||
setResult(null);
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setArchiveId(null); // 新一次运行:先清掉上一次的归档 id,避免放大到旧结果
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try {
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const spec: ResearchSpec = {
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type: "backtest",
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||||
@@ -102,6 +101,7 @@ export default function ComposePage() {
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||||
const out = await waitJob<BacktestResult>(job_id);
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||||
if (out.status === "success" && out.result) {
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||||
setResult(out.result);
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setArchiveId(out.experimentId ?? null);
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||||
} else {
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||||
setError(`任务${out.status}${out.error ? `:${out.error}` : ""}`);
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||||
}
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||||
@@ -289,7 +289,13 @@ export default function ComposePage() {
|
||||
{error ? <div style={{ marginTop: 12 }}><Banner tone="error">{error}</Banner></div> : null}
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||||
</Card>
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||||
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||||
{result ? <ResultView result={result} params={{ picks, topN, rebalance, excludeSt, start, end }} /> : null}
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||||
{result ? (
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||||
<ResultView
|
||||
result={result}
|
||||
params={{ picks, topN, rebalance, excludeSt, start, end }}
|
||||
archiveId={archiveId}
|
||||
/>
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||||
) : null}
|
||||
</>
|
||||
);
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||||
}
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||||
@@ -297,36 +303,17 @@ export default function ComposePage() {
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||||
function ResultView({
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result,
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params,
|
||||
archiveId,
|
||||
}: {
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||||
result: BacktestResult;
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||||
params: { picks: Pick[]; topN: number; rebalance: string; excludeSt: boolean; start: string; end: string };
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||||
archiveId?: string | null;
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}) {
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||||
const s = result.summary;
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||||
// 曲线数据点:LwChart 的 time 用 "YYYY-MM-DD" 字符串,向后端 CurvePoint 的 date 直接映射
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const equitySeries: LwSeries[] = [
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{
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||||
key: "equity",
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||||
label: "净值",
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||||
type: "area",
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||||
color: CHART.pos,
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||||
data: result.equity_curve.map((p) => ({ time: p.date, value: p.value })),
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},
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||||
];
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||||
const drawdownSeries: LwSeries[] = [
|
||||
{
|
||||
key: "drawdown",
|
||||
label: "回撤",
|
||||
type: "line",
|
||||
color: CHART.neg,
|
||||
data: result.drawdown.map((p) => ({ time: p.date, value: p.value })),
|
||||
},
|
||||
];
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||||
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||||
return (
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<>
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||||
<div className="between" style={{ margin: "6px 0 14px" }}>
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||||
<div className="row">
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||||
<div className="row" style={{ flexWrap: "wrap", gap: 8 }}>
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||||
<Pill tone="pos" icon="check">
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||||
回测完成
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</Pill>
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@@ -334,41 +321,20 @@ function ResultView({
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||||
<Pill>{params.rebalance === "monthly" ? "月度调仓" : "周度调仓"}</Pill>
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||||
{params.excludeSt ? <Pill>剔除 ST</Pill> : null}
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||||
<Pill>{params.start} ~ {params.end}</Pill>
|
||||
<Pill>{params.picks.length} 个因子</Pill>
|
||||
</div>
|
||||
<div className="row" style={{ fontSize: 22, fontWeight: 700 }}>
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||||
区间收益 <Signed value={s.total_return_pct} suffix="%" />
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</div>
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</div>
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<BacktestMetrics s={s} />
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<div className="chart-grid">
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<Card icon="chartLine" title="净值曲线" tools={<Pill tone="pos">期末 {s.final_equity.toLocaleString()}</Pill>}>
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<LwChart
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||||
series={equitySeries}
|
||||
height={300}
|
||||
valueFormat={(v) => fmtNum(v, 2)}
|
||||
ariaLabel="净值曲线"
|
||||
emptyHint="该区间没有净值数据"
|
||||
/>
|
||||
</Card>
|
||||
<Card icon="chartLine" title="回撤(%)" tools={<Pill tone="neg">最大 {s.max_drawdown_pct.toFixed(2)}%</Pill>}>
|
||||
<LwChart
|
||||
series={drawdownSeries}
|
||||
height={300}
|
||||
zeroLine
|
||||
valueFormat={(v) => fmtPct(v, 2)}
|
||||
ariaLabel="回撤曲线"
|
||||
emptyHint="该区间没有回撤数据"
|
||||
/>
|
||||
</Card>
|
||||
</div>
|
||||
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||||
<Card icon="calendar" title="月度收益(%)">
|
||||
<MonthlyReturnsTable rows={result.monthly_returns} />
|
||||
</Card>
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||||
<UnimplementedNote items={result.unimplemented} />
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{/* 与「回测组合」共用同一个结果视图:买卖理由、因子曲线、放大入口都在那里,
|
||||
两处各写一份迟早出现「同一个结果两套图」的口径漂移 */}
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||||
<BacktestResultView
|
||||
result={result}
|
||||
name="因子组合"
|
||||
archive={archiveId ? { id: archiveId } : undefined}
|
||||
/>
|
||||
</>
|
||||
);
|
||||
}
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||||
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