feat(quant): 单策略引擎也给出买卖理由与因子曲线（口径与组合引擎一致）

「因子组合」/`POST /api/research/backtests` 走的是 `LocalEngine/TopKBacktestRunner`，
上一版只把理由接进了组合引擎，同一件事在两个引擎上就会有两种说法。这次补齐：

- `engine.py` / `qlib_adapter/engine.py`：因子面板**只算一次**
  （`build_factor_panels_full`）→ 复合分与「理由里引用的因子原始值」同源同张面板；
  复合分口径逐字未变（与 `selection.score_panel_for_factors` 相同）。
- `local_engine.py`：调仓日保留完整排名与合格集，各站点写入结构化理由 ——
  买入（按名次建仓 / 顺延成交 / 涨停 / 停牌 / 现金不足 / 不足最低佣金）、
  卖出（全量换仓 / 跌出 TopN / 不在候选池 / 停牌顺延 / 跌停顺延）；
  `Trade.entry_reason/exit_reason` 两端齐全；每个交易日记录持仓市值，
  结果填 `factor_curves`（持仓市值加权平均的因子原始值，空仓日不落点）。
- 新增 `SELL_REBALANCE_FULL`（「调仓换仓卖出」）：单策略调仓是「先全清再建仓」，
  被卖出的股票**可能仍排在 TopN 内**（如 rank=1），这时写「跌出 TopN」就是假解释；
  按事实分 code（仍在 TopN 内 → 全量换仓；否则 → 跌出 TopN / 不在候选池）。
- 顺延成交不拿挂单日的旧名次冒充当日名次（rank/total/score=None，因子值/成交价/预算
  取成交当日真实值）；「候选池不足」的提示记录保持 reason=None（词表里没有对应语义，
  硬套就是编理由）。

验证：
- 新增 `tests/test_local_engine_reasons.py` 14 条：理由数字对回面板、涨停比值对回行情与
  板块规则、停牌/跌停/现金不足/最低佣金、顺延成交、全量换仓 vs 不在池两个分支、
  Trade 两端理由、因子曲线市值加权（手算加权值断言 + 等权平均对不上）、空仓不落点。
  后端 524 条全过（510 + 14），ruff clean。
- 强回归：用改前引擎并排跑 9 个场景，`signal_history`(日期/方向/成交/原因文案/价格)、
  `trades`、`positions`、`summary`、净值/回撤、`unimplemented` 逐条一致 —— 理由与曲线
  是纯新增字段，成交行为零变化。

backend/app/quant/trade_reasons.py

@@ -37,6 +37,11 @@ BUY_SKIP_MIN_COMMISSION = "buy_skip_min_commission"
 # 卖出（成交）
 SELL_DROP_TOPN = "sell_drop_topn"
 SELL_FORCE_TMAX = "sell_force_tmax"
+# 卖出（成交）：策略在调仓日**全量换仓**（先清仓再建仓），该股当时仍在 TopN 内。
+# 为什么单列一个 code：单策略回测（TopK runner）的调仓语义就是「全清再买」，
+# 被卖出的股票很可能仍然排在前列 —— 这时说「跌出 TopN」与 data 里的 rank=1 自相矛盾，
+# 等于给用户一个假的解释。分开写才是如实描述。
+SELL_REBALANCE_FULL = "sell_rebalance_full"
 # 卖出（顺延 / 未成交）
 SELL_DEFER_TMIN = "sell_defer_tmin"
 SELL_DEFER_HALTED = "sell_defer_halted"
@@ -52,6 +57,7 @@ REASON_CODES = frozenset(
         BUY_SKIP_MIN_COMMISSION,
         SELL_DROP_TOPN,
         SELL_FORCE_TMAX,
+        SELL_REBALANCE_FULL,
         SELL_DEFER_TMIN,
         SELL_DEFER_HALTED,
         SELL_DEFER_LIMIT_DOWN,
@@ -68,6 +74,7 @@ REASON_LABELS: dict[str, str] = {
     BUY_SKIP_MIN_COMMISSION: "不足最低佣金",
     SELL_DROP_TOPN: "跌出 TopN",
     SELL_FORCE_TMAX: "持有超 Tmax",
+    SELL_REBALANCE_FULL: "调仓换仓卖出",
     SELL_DEFER_TMIN: "Tmin 保护暂留",
     SELL_DEFER_HALTED: "停牌未卖",
     SELL_DEFER_LIMIT_DOWN: "跌停未卖",
@@ -242,13 +249,24 @@ def sell_filled(
     return_pct: float | None = None,
     not_in_pool: bool = False,
 ) -> TradeReason:
-    """卖出成交的理由（跌出 TopN / 持有超 Tmax），带持有交易日与当时名次。
+    """卖出成交的理由（跌出 TopN / 持有超 Tmax / 全量换仓），带持有交易日与当时名次。
 
     `not_in_pool=True` 表示该股已**不在候选池**（被股票池/条件过滤，如转为 ST），
     与「在池内但排名掉出去」是两回事，文案与 data 都分开写。
+
+    `SELL_REBALANCE_FULL` 用于「策略每次调仓都先全清再建仓」的引擎：该股当时仍在前列，
+    卖它不是因为掉出 TopN，而是策略本身的调仓方式 —— 不能套用跌出 TopN 的说法。
     """
     if code == SELL_FORCE_TMAX:
         text = f"持有 {hold_days} 个交易日 > Tmax={tmax}，强制了结（与排名无关）"
+    elif code == SELL_REBALANCE_FULL:
+        text = (
+            f"调仓日全量换仓：该策略每次调仓先清仓再按新名单建仓"
+            f"（该股当时仍在 TopN 内：{_rank_text(rank, total, top_n, score)}）；"
+            f"持有 {hold_days} 个交易日"
+        )
+        if tmin is not None:
+            text += f" ≥ Tmin={tmin}"
     else:
         code = SELL_DROP_TOPN
         if not_in_pool: