From db147c4232aa7e646a2dd5ec73677259bb0cedc4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Simon Date: Wed, 9 Sep 2026 00:42:17 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=E8=AE=B0=E5=BD=95=20M6=E2=80=93M8=20?= =?UTF-8?q?=E6=89=A7=E8=A1=8C=E7=8A=B6=E6=80=81=EF=BC=88ROADMAP=20?= =?UTF-8?q?=E9=87=8C=E7=A8=8B=E7=A2=91=E8=A1=8C=20+=20DEV=5FPLAN=20?= =?UTF-8?q?=E7=AB=A0=E8=8A=82=EF=BC=89?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- docs/DEV_PLAN_v2.md | 23 +++++++++++++++-------- docs/ROADMAP.md | 3 +++ 2 files changed, 18 insertions(+), 8 deletions(-) diff --git a/docs/DEV_PLAN_v2.md b/docs/DEV_PLAN_v2.md index 605ae4f..ec67d3e 100644 --- a/docs/DEV_PLAN_v2.md +++ b/docs/DEV_PLAN_v2.md @@ -32,7 +32,14 @@ AI Agent（6 个受控 Tool）。**数据库已于 2026-09 从 SQLite 全量迁 --- -## 1. M-DB：数据库 MySQL 迁移（已完成，本文件记录收尾项） +## 1. 执行状态（2026-09：M6–M8 主干已交付） + +> M6 选股系统、M7 因子层、M8（Signal/Portfolio/Strategy/Agent 工具/Web）均已完成并提交 +> （ROADMAP 里程碑行含 commit；每阶段全量 pytest + ruff + tsc 验证通过；Alembic 迁移已应用 MySQL）。 +> M8.4 Qlib 模型选股（Selection 模式 C）为「按需」项，未阻塞主线 —— 当前延后， +> 前置：qlib_adapter 特征/模型链路（Alpha158 + LightGBM walk-forward），启用时按 §5.4 推进。 + +## 2. M-DB：数据库 MySQL 迁移（已完成，本文件记录收尾项） **已交付（2026-09）**： @@ -60,7 +67,7 @@ AI Agent（6 个受控 Tool）。**数据库已于 2026-09 从 SQLite 全量迁 --- -## 2. 下阶段总路线 +## 3. 下阶段总路线 ```text M6 选股系统（主线） Universe 选股范围 + Selection Engine(A条件/B评分) @@ -77,7 +84,7 @@ v2 §26 Experiment 可复现、AGENT.md「简单优先 / 每阶段可运行 / --- -## 3. M6：选股系统（下一阶段主线） +## 4. M6：选股系统（下一阶段主线） > 目标：交付一个**独立、可解释、支持当前与历史日期**的选股系统（v2 §14 Selection Engine）， > 让回测器与"现在该选什么"共用同一套引擎（v2 §25 一致性红线）。 @@ -154,7 +161,7 @@ v2 §26 Experiment 可复现、AGENT.md「简单优先 / 每阶段可运行 / --- -## 4. M7：因子层落地（支撑选股增强，紧随 M6） +## 5. M7：因子层落地（支撑选股增强，紧随 M6） > 目标：把"因子"从代码注册表变成**可入库、可版本化、可组合**的研究资产，并修掉混合口径风险， > 为选股 B 模式（更多/自定义因子）、因子研究做实提供基础。 @@ -171,7 +178,7 @@ v2 §26 Experiment 可复现、AGENT.md「简单优先 / 每阶段可运行 / --- -## 5. M8：引擎延伸与平台化（Signal / Portfolio / Strategy / Agent / 模型选股） +## 6. M8：引擎延伸与平台化（Signal / Portfolio / Strategy / Agent / 模型选股） - **5.1 Signal Engine（规则型）**：`signal_rule / signal_event{signal_date, symbol, signal_type, trigger_reason, score, price}`；回测与选股都能产事件并落库；API `POST /api/signals`、历史查询。 @@ -192,7 +199,7 @@ v2 §26 Experiment 可复现、AGENT.md「简单优先 / 每阶段可运行 / --- -## 6. 基础设施专项（含本机 Redis 的定位） +## 7. 基础设施专项（含本机 Redis 的定位） **本机已探测：Redis 服务在 127.0.0.1:6379 正常响应（无 redis-cli，连接经 socket 验证）。** @@ -213,7 +220,7 @@ v2 §22 与 AGENT.md §19/§38 的原则是"第一版不引复杂队列；复杂 --- -## 7. 建议的执行顺序（前 6 个 commit 序列） +## 8. 建议的执行顺序（前 6 个 commit 序列） 按 AGENT.md「最小修改、每阶段可跑、一功能一 commit」，以选股 MVP 为起点的推荐顺序： @@ -236,7 +243,7 @@ v2 §22 与 AGENT.md §19/§38 的原则是"第一版不引复杂队列；复杂 --- -## 8. 风险清单（开发中持续检查） +## 9. 风险清单（开发中持续检查） - **历史一致性**：回测改用 Selection Engine 后默认结果必须与改造前一致（回归测试锁住，别让重构悄悄改策略语义）。 - **未来函数 / 幸存者偏差**：财务条件按 `announce_date ≤ as_of` 过滤；universe 的 ST/行业/成分历史 diff --git a/docs/ROADMAP.md b/docs/ROADMAP.md index 425dd97..7504443 100644 --- a/docs/ROADMAP.md +++ b/docs/ROADMAP.md @@ -20,6 +20,9 @@ | M4 ✅ | Phase 4 Experiment 归档 + Job/SSE 异步（一键复跑） | commit 0ea229d · 73 tests | | M5 ✅ | Phase 5 AI Agent（受控 Tool 白名单 + LLM 编排；Key 配置见 .env） | commit（M5）· 79 tests | | M-DB ✅ | 数据库 SQLite → MySQL（config.yaml database.mysql 配置化 + 迁移脚本 + 一致性校验） | 2026-09 · 见 DEV_PLAN_v2 §1 | +| M6 ✅ | 选股系统主线（Universe + Selection A条件/B评分 + 落库/API + 回测共用 + Web 页） | 2026-09 · f3586ad…0ab9038 | +| M7 ✅ | 因子层（factor_definition 入库 + Composite 模块化/落库 + 口径显式化） | 2026-09 · 8f47b5b…ef09d5b | +| M8 ✅ | Signal/Portfolio/Strategy + Agent 工具(10) + Web 做实 | 2026-09 · ba52edc…e5a23f1（M8.4 模型选股：按需延后） | 每阶段结束时同步更新：README / AGENT.md 相关清单 / 文档；**禁止跨阶段提前堆量**（AGENT.md §38）。