feat(quant): M7.3 研究行情口径显式化（默认不复权 none，可切 qfq）

- DailyBarRepository.get_range_many / stream_range_many_columns 增加 adjust 参数
  （默认 'none'）→ SQL 层过滤口径，消除 stock_daily 混 source/adjust 污染因子的风险
- ResearchSpec / SelectionQuery 增加 price_adjustment（none|qfq），随 config_snapshot
  落库可溯源；ResearchService._load_daily 与 SelectionService 装配按口径取数
- tests/test_price_adjustment.py：repo 读取按 adjust 过滤（none/qfq 各自命中）、
  spec 默认与字段记录；全量 pytest 通过

backend/app/quant/service.py

@@ -75,6 +75,7 @@ def load_daily_df(
     start: date,
     end: date,
     columns: list[str],
+    adjust: str = "none",
 ) -> pd.DataFrame:
     """从 Repository 装配行情长表（供研究/选股共用）。
 
@@ -86,12 +87,14 @@ def load_daily_df(
     streamer = getattr(daily_repo, "stream_range_many_columns", None)
     if streamer is not None:
         try:
-            return _frame_from_stream(streamer(symbols, start, end, sorted(columns)), sorted(columns))
+            return _frame_from_stream(
+                streamer(symbols, start, end, sorted(columns), adjust=adjust), sorted(columns)
+            )
         except Exception:  # noqa: BLE001 —— 流式路径失败回退旧路径（兼容非 SQL 实现）
             pass
     get_many = getattr(daily_repo, "get_range_many", None)
     if get_many is not None:
-        bars = list(get_many(symbols, start, end))
+        bars = list(get_many(symbols, start, end, adjust=adjust))
     else:  # 兜底：逐只查询
         bars = []
         for sym in symbols:
@@ -134,5 +137,10 @@ class ResearchService:
         # 引擎所需列裁剪（LocalEngine 只取 close + 因子字段；Qlib 回测取全 OHLCV）
         required = self._engine.required_columns(spec)
         return load_daily_df(
-            self._daily_repo, [s.symbol for s in stocks], data_start, end, sorted(required)
+            self._daily_repo,
+            [s.symbol for s in stocks],
+            data_start,
+            end,
+            sorted(required),
+            adjust=spec.price_adjustment,
         )