feat(web): 字段库页 + 界面单位换算 + 因子目录参数化 + 选股策略条件表单
字段库与单位： - `/fields`：字段库管理页（中文名/说明可改、可停用；kind 是引擎事实不可改）； 单位只在字段自己的阶梯里选（总市值 = 万元/亿元），越界 422 原样展示。 - `lib/units.ts`：界面单位 ⇄ 基准单位换算集中一处，条件输入按界面单位回显、 提交前换回基准单位（引擎只认基准单位，库里存的也永远是基准单位）。 - `SelectionStrategyForm` 取代 `StrategyParamsForm`：一个策略只定义「怎么选」 （股票池 + 因子 + 过滤条件），条件字段来自字段库接口而不是前端硬编码枚举。 因子参数化（名字即身份，界面不许藏）： - `/factors` 新增「参数」列与展开行：精确引擎键、每个参数的允许范围、来源、依赖列 （依赖列标明「引擎事实，不可改」）；说明文案从「不可修改」改为 「改参数 = 新建参数化因子 = 新身份，旧因子/既有策略不变义」。 - 「新建参数化因子」卡片：模板下拉 + 受控窗口（min/max）+ 方向枚举下拉， 实时预览规范键/中文名/渲染公式；后端 422 的原文原样展示，不静默截断。 - 因子下拉显示中文名（含参数）与短键，**value 一律是完整引擎键**； 停用的因子从各页候选里消失（/strategies、/selection、/signals、/factors/compose）， 既有策略/归档仍按名字解析；`/factors/compose` 顺手修了勾选框点击目标过小。 - `/fields` 加提示：字段库只列内置因子名，参数化因子在 /factors 管理， 选股策略条件下拉里会一并出现。 tsc --noEmit 0 error；verify_ui_alignment 8 页 160 项全过（另跑 3 个选因子页 51/54）。
This commit is contained in:
Simon
@@ -67,6 +67,25 @@ export async function apiPut<T>(path: string, body: unknown): Promise<T> {
|
||||
return (await resp.json()) as T;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* PATCH：局部更新（如「启用/停用因子」只改 enabled，不该把整行 PUT 回去）。
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||||
*
|
||||
* 为什么单列：因子参数化新增了 `PATCH /api/factors {name, enabled}` ——
|
||||
* 名字里有括号/等号/逗号，放路径会被代理折腾，所以放在 body 里用 PATCH。
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||||
*/
|
||||
export async function apiPatch<T>(path: string, body: unknown): Promise<T> {
|
||||
const resp = await fetch(`${BASE}${path}`, {
|
||||
method: "PATCH",
|
||||
headers: { "Content-Type": "application/json" },
|
||||
body: JSON.stringify(body),
|
||||
});
|
||||
if (!resp.ok) {
|
||||
const text = await resp.text();
|
||||
throw new Error(`PATCH ${path} → ${resp.status}: ${text.slice(0, 300)}`);
|
||||
}
|
||||
return (await resp.json()) as T;
|
||||
}
|
||||
|
||||
export async function apiDelete<T = { deleted?: string }>(path: string): Promise<T> {
|
||||
const resp = await fetch(`${BASE}${path}`, { method: "DELETE" });
|
||||
if (!resp.ok) {
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
/**
|
||||
* 因子目录在界面上的共用小工具（参数化之后才需要）。
|
||||
*
|
||||
* 为什么单独一个文件：因子的「名字」在参数化之后变成了带参数的引擎键
|
||||
* （`momentum(window=90,direction=lower_is_better)`）。它**不能**直接当界面文字用 ——
|
||||
* 太长、挤爆布局、也没人想读 `direction=higher_is_better`。而「哪些因子能被选」的规则
|
||||
* （停用的不出现、算不出来的不出现）必须各处一致，否则「停用」在某个页面就成了假开关。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import type { FactorMeta } from "@/lib/types";
|
||||
|
||||
/**
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||||
* 可以被**选中/引用**的因子。
|
||||
*
|
||||
* - `enabled === false`：在目录里停了用 —— 只是不出现在选择列表里，既有策略/归档仍按名字解析。
|
||||
* - `resolvable === false`：引擎算不出来（历史手工登记行），选了也只会报错，不该摆给人点。
|
||||
*
|
||||
* 注意：这**不是**「能不能解析」的判断（那是引擎的事），只是界面候选集的过滤。
|
||||
*/
|
||||
export function pickableFactors(list: FactorMeta[]): FactorMeta[] {
|
||||
return list.filter((f) => f.enabled !== false && f.resolvable !== false);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 界面显示名：优先后端给的中文名（含参数），没有才退回引擎键。 */
|
||||
export function factorLabel(f: FactorMeta | undefined, fallback = ""): string {
|
||||
return f?.label || f?.name || fallback;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 参数化因子的「短键」：只用于展示。
|
||||
*
|
||||
* 参数化因子的名字把参数写全了，直接放进下拉会很长；而 direction 在别处（提示里）已经
|
||||
* 说成「越高越好 / 越低越好」，展示层去掉它不丢信息。**下拉的 value 始终是完整键**
|
||||
* （引擎身份），只有显示文字被缩短。非参数化名（`momentum_60`）原样返回。
|
||||
*/
|
||||
export function shortFactorKey(name: string): string {
|
||||
const m = /^([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*)\(([^()]*)\)$/.exec(name);
|
||||
if (!m) return name;
|
||||
const kept = m[2]
|
||||
.split(",")
|
||||
.filter((part) => !part.trim().startsWith("direction="))
|
||||
.join(",");
|
||||
return kept ? `${m[1]}(${kept})` : m[1];
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 下拉/列表里的一行文字：中文名（含参数）· 引擎键。藏着名字就等于藏着身份。 */
|
||||
export function factorOptionLabel(f: FactorMeta): string {
|
||||
const d = (f.label || f.description).trim();
|
||||
const head = d.length > 30 ? `${d.slice(0, 30)}…` : d || f.name;
|
||||
return `${head} · ${shortFactorKey(f.name)}`;
|
||||
}
|
||||
@@ -74,3 +74,19 @@ export const STAGE_LABEL: Record<string, string> = {
|
||||
analysis: "汇总指标与曲线",
|
||||
done: "完成",
|
||||
};
|
||||
|
||||
|
||||
/** 提交一个回测组合为异步 Job（POST /api/combos/run，不保存组合）。 */
|
||||
export async function submitComboJob(combo: unknown): Promise<JobSubmit> {
|
||||
return apiPost<JobSubmit>("/combos/run", combo);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 运行**已保存**的回测组合（POST /api/combos/{id}/run）。
|
||||
*
|
||||
* 与 submitComboJob 的区别：这里用库里的那份参数，页面上未保存的改动不参与 ——
|
||||
* 「从组合库直接运行」必须跑库里存的那套，否则用户改了一半的表单会污染既有组合的结果。
|
||||
*/
|
||||
export async function runSavedCombo(comboId: string): Promise<JobSubmit> {
|
||||
return apiPost<JobSubmit>(`/combos/${encodeURIComponent(comboId)}/run`, {});
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -1,22 +1,18 @@
|
||||
"use client";
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 策略说明的获取钩子。
|
||||
* 策略说明的获取钩子（2026-09 重构后简化）。
|
||||
*
|
||||
* 说明/公式由后端 `describe_strategy` 从 spec **真实推导**（不是前端拼字符串）：
|
||||
* 这样「页面显示的公式」与「引擎实际执行的规则」只有一个来源，
|
||||
* 不会出现文案与实现漂移（本平台最怕的问题）。
|
||||
* 「页面显示的公式」与「引擎实际执行的规则」只有一个来源，不会文案与实现漂移。
|
||||
*
|
||||
* 两个入口：
|
||||
* - `useStrategyDoc(params)`：未保存的参数也能实时预览（POST /strategies/describe），
|
||||
* 带去抖，避免每次按键都请求。
|
||||
* - `useStrategyDocById(id)`：已保存策略（GET /strategies/{id}/describe）。
|
||||
* 重构后选股策略只含选股条件，说明走 `GET /strategies/{id}/describe`（需要已保存的 id）；
|
||||
* 未保存参数的实时预览不再有意义（选股策略没有可即时预览的回测公式），故移除。
|
||||
*/
|
||||
import { useEffect, useMemo, useRef, useState } from "react";
|
||||
import { useEffect, useState } from "react";
|
||||
|
||||
import { apiGet, apiPost } from "@/lib/api";
|
||||
import { apiGet } from "@/lib/api";
|
||||
import type { StrategyDoc } from "@/lib/types";
|
||||
import { paramsToSpec, type StrategyParams } from "@/components/StrategyParamsForm";
|
||||
|
||||
export interface DocState {
|
||||
doc: StrategyDoc | null;
|
||||
@@ -26,54 +22,7 @@ export interface DocState {
|
||||
|
||||
const EMPTY: DocState = { doc: null, loading: false, error: "" };
|
||||
|
||||
/** 未保存参数 → 说明（去抖 500ms） */
|
||||
export function useStrategyDoc(params: StrategyParams | null, enabled = true): DocState {
|
||||
const [state, setState] = useState<DocState>(EMPTY);
|
||||
const timer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout> | null>(null);
|
||||
// 只依赖会改变说明的字段，避免改「初始资金」也重新请求
|
||||
const key = useMemo(() => {
|
||||
if (!params) return "";
|
||||
return JSON.stringify({
|
||||
f: params.factors,
|
||||
a: params.priceAdjustment,
|
||||
n: params.topN,
|
||||
x: params.holdX,
|
||||
m: params.mMonths,
|
||||
y: params.yMonths,
|
||||
r: params.rebalance,
|
||||
fp: params.fillPolicy,
|
||||
c: params.conditions,
|
||||
s: params.excludeSt,
|
||||
l: params.minListingDays,
|
||||
cost: [params.commission, params.stamp, params.slippage, params.minCommission],
|
||||
});
|
||||
}, [params]);
|
||||
|
||||
useEffect(() => {
|
||||
if (!params || !enabled || !key) {
|
||||
setState(EMPTY);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
let alive = true;
|
||||
if (timer.current) clearTimeout(timer.current);
|
||||
setState((s) => ({ ...s, loading: true }));
|
||||
timer.current = setTimeout(() => {
|
||||
apiPost<StrategyDoc>("/strategies/describe", paramsToSpec(params))
|
||||
.then((doc) => alive && setState({ doc, loading: false, error: "" }))
|
||||
.catch((e: Error) => alive && setState({ doc: null, loading: false, error: e.message }));
|
||||
}, 500);
|
||||
return () => {
|
||||
alive = false;
|
||||
if (timer.current) clearTimeout(timer.current);
|
||||
};
|
||||
// key 已覆盖所有影响说明的字段
|
||||
// eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
|
||||
}, [key, enabled]);
|
||||
|
||||
return state;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 已保存策略 → 说明 */
|
||||
/** 已保存选股策略 → 说明（后端按选股条件推导） */
|
||||
export function useStrategyDocById(id: string | null): DocState {
|
||||
const [state, setState] = useState<DocState>(EMPTY);
|
||||
useEffect(() => {
|
||||
@@ -91,4 +40,4 @@ export function useStrategyDocById(id: string | null): DocState {
|
||||
};
|
||||
}, [id]);
|
||||
return state;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
+139
-25
@@ -12,6 +12,26 @@ export interface Stock {
|
||||
status: string;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 因子的一个**可编辑参数**的约束（/api/factors 的 param_specs；与后端 ParamSpec 对齐）。 */
|
||||
export interface FactorParam {
|
||||
name: string;
|
||||
label: string;
|
||||
/** "int"：整数，按 minimum/maximum 受控；"enum"：只能取 choices 之一。 */
|
||||
kind: "int" | "enum";
|
||||
default: number | string;
|
||||
minimum?: number | null;
|
||||
maximum?: number | null;
|
||||
choices?: string[];
|
||||
note?: string;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 因子目录条目（/api/factors）。
|
||||
*
|
||||
* 参数化的关键：因子实例的名字里带着全部参数
|
||||
* （如 `momentum(window=90,direction=higher_is_better)`），所以**名字就是身份** ——
|
||||
* 策略/归档存下名字就冻结了参数，改参数只会产生新名字，历史不会变义。
|
||||
*/
|
||||
export interface FactorMeta {
|
||||
name: string;
|
||||
description: string;
|
||||
@@ -20,6 +40,38 @@ export interface FactorMeta {
|
||||
frequency: string;
|
||||
lookback: number;
|
||||
direction: "higher_is_better" | "lower_is_better";
|
||||
/** 该因子消费的数据列（引擎口径）：策略表单据此提示「需要 dv_ratio」这类依赖。 */
|
||||
requires?: string[];
|
||||
/** 中文显示名（含参数），如「动量（窗口 90，越高越好）」；界面优先用它。 */
|
||||
label?: string;
|
||||
/** 模板名（"momentum" / "volatility"…）；老式手登记因子为空串。 */
|
||||
template?: string;
|
||||
/** 该实例冻结的参数取值，如 `{window: 90, direction: "higher_is_better"}`。 */
|
||||
params?: Record<string, number | string>;
|
||||
/** 可编辑参数与允许范围（来自模板）：界面据此渲染受控表单。 */
|
||||
param_specs?: FactorParam[];
|
||||
/** builtin = 代码注册表实例；custom = 目录里创建的参数化实例。 */
|
||||
source?: "builtin" | "custom";
|
||||
/** 是否出现在因子的选择列表里（停用只影响「能否被选中」）。 */
|
||||
enabled?: boolean;
|
||||
/** 引擎是否算得出来；false = 历史手登记行，引用时会报错。 */
|
||||
resolvable?: boolean;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 因子模板（/api/factors/templates）：新建参数化因子时的可编辑参数与默认值。 */
|
||||
export interface FactorTemplate {
|
||||
name: string;
|
||||
label: string;
|
||||
description: string;
|
||||
formula: string;
|
||||
brief: string;
|
||||
requires: string[];
|
||||
frequency: string;
|
||||
direction_default: "higher_is_better" | "lower_is_better";
|
||||
param_specs: FactorParam[];
|
||||
defaults: Record<string, number | string>;
|
||||
/** 该模板已有的内置实例名（如 momentum_60），供「目录里已有哪些」提示。 */
|
||||
instances: string[];
|
||||
}
|
||||
|
||||
export interface ResearchCondition {
|
||||
@@ -29,6 +81,47 @@ export interface ResearchCondition {
|
||||
ref?: string | null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 字段库条目（/api/condition-fields）。name 是引擎字段名（写进 condition.field），
|
||||
* label/description 是给人看的；ops 由后端按 kind 给出，避免前端自己猜比较符。
|
||||
*/
|
||||
/** 一个可选的**界面单位**及它到**基准单位**的换算系数（提交前 ×factor，回显时 ÷factor）。 */
|
||||
export interface UnitOption {
|
||||
unit: string;
|
||||
factor: number;
|
||||
}
|
||||
|
||||
export interface ConditionField {
|
||||
name: string;
|
||||
label: string;
|
||||
description: string;
|
||||
kind: "num" | "str";
|
||||
group_name: string;
|
||||
/** 当前**界面单位**（输入/显示用，可从 units 里选）。 */
|
||||
unit: string;
|
||||
/** **基准单位**：引擎存储与比较用的单位，不可改（注册表口径）。 */
|
||||
base_unit?: string;
|
||||
/** 可选界面单位（首项 = 基准单位、factor=1；只有一个时界面不给选择）。 */
|
||||
units?: UnitOption[];
|
||||
source: "builtin" | "custom";
|
||||
enabled: boolean;
|
||||
sort_order: number;
|
||||
ops: ("gt" | "gte" | "lt" | "lte" | "eq" | "ne" | "in" | "not_in")[];
|
||||
created_at?: string;
|
||||
updated_at?: string;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 「新增字段」的可选项（引擎支持但尚未进库）。 */
|
||||
export interface ConditionFieldOption {
|
||||
name: string;
|
||||
label: string;
|
||||
description: string;
|
||||
kind: "num" | "str";
|
||||
group_name: string;
|
||||
unit: string;
|
||||
units?: UnitOption[];
|
||||
}
|
||||
|
||||
export interface ResearchSpec {
|
||||
type: "factor_test" | "backtest";
|
||||
universe: {
|
||||
@@ -305,39 +398,60 @@ export interface ChartResult {
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
/* ---- 策略库（M8.3，与 domain/entities/strategy.py 对应） ---- */
|
||||
/* ---- 选股策略 / 公共配置 / 回测组合（2026-09 重构，与 domain/entities/{strategy,combo}.py 对应） ---- */
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 命名策略：完整策略定义（universe + factor + selection + rebalance + costs + portfolio），
|
||||
* 不含回测区间 period 与初始资金 —— 回测时补全后展开为 ResearchSpec。
|
||||
* 后端以 JSON 整体持久化，因此新增字段无需迁移即可保存。
|
||||
* 选股策略：策略库现在**只存选股条件组合**（股票池 + 因子 + 过滤条件）。
|
||||
* 资金 / 持仓数 / 持仓时间 / 调仓时机 / 费率 / 复权 / 区间一律移到「回测组合」与「公共配置」。
|
||||
* （旧名 StrategyDefinition 仍作为别名导出，便于过渡期引用。）
|
||||
*/
|
||||
export interface StrategyDefinition {
|
||||
export interface SelectionStrategy {
|
||||
id?: string;
|
||||
name: string;
|
||||
/** 一句话说明（必填）：说清这个策略做什么。为空时后端会用 describe_strategy 自动填充 */
|
||||
/** 一句话说明（必填）：说清怎么选。为空时后端用 describe_strategy 自动填充 */
|
||||
description: string;
|
||||
spec_type?: "backtest" | "factor_test";
|
||||
universe?: { exclude_st?: boolean; min_listing_days?: number; symbols?: string[] };
|
||||
price_adjustment?: "none" | "qfq" | "hfq";
|
||||
spec_type?: "selection" | "backtest";
|
||||
universe?: {
|
||||
market?: string;
|
||||
exclude_st?: boolean;
|
||||
exclude_suspended?: boolean;
|
||||
min_listing_days?: number;
|
||||
index_code?: string | null;
|
||||
symbols?: string[];
|
||||
};
|
||||
factors: { name: string; weight: number }[];
|
||||
selection?: {
|
||||
top_n?: number;
|
||||
hold_top_x?: number | null;
|
||||
allow_substitute?: boolean;
|
||||
defer_buy?: boolean;
|
||||
};
|
||||
rebalance?: "weekly" | "monthly";
|
||||
conditions?: ResearchCondition[];
|
||||
selection_interval_months?: number | null;
|
||||
rebalance_interval_months?: number | null;
|
||||
costs?: {
|
||||
commission_rate?: number;
|
||||
stamp_tax_rate?: number;
|
||||
slippage_rate?: number;
|
||||
min_commission?: number;
|
||||
};
|
||||
portfolio?: Record<string, unknown>;
|
||||
version?: string;
|
||||
created_at?: string | null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 兼容别名：重构前的名字。新代码请用 SelectionStrategy。 */
|
||||
export type StrategyDefinition = SelectionStrategy;
|
||||
|
||||
/** 公共配置（全局唯一一份）：费率 / 滑点 / 最低佣金 / 复权口径 / 基准。 */
|
||||
export interface GlobalConfig {
|
||||
id?: string;
|
||||
commission_rate: number; // 小数，如 0.0003 = 万三
|
||||
stamp_tax_rate: number;
|
||||
slippage_rate: number;
|
||||
min_commission: number; // 元/笔
|
||||
price_adjustment: "none" | "qfq" | "hfq";
|
||||
benchmark: string;
|
||||
updated_at?: string | null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 回测组合：引用若干选股策略 + 回测参数（费率/复权来自公共配置，运行时快照进归档）。 */
|
||||
export interface BacktestCombo {
|
||||
id?: string;
|
||||
name: string;
|
||||
description?: string;
|
||||
strategy_ids: string[];
|
||||
initial_capital: number;
|
||||
hold_count: number; // 目标持仓只数 N
|
||||
hold_min_days: number; // Tmin
|
||||
hold_max_days: number | null; // Tmax；null = 不强制了结
|
||||
rebalance_freq: "daily" | "weekly" | "monthly";
|
||||
period: [string, string];
|
||||
version?: string;
|
||||
created_at?: string | null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,53 @@
|
||||
/**
|
||||
* 单位换算（界面层）——「字段库单位」这件事唯一的一处实现。
|
||||
*
|
||||
* 背景（2026-10）：字段库里的单位分两层，写错任何一层都会让策略静默算错：
|
||||
*
|
||||
* - **基准单位**（`ConditionField.base_unit`）：引擎存储与比较用的单位，由数据源落库口径
|
||||
* 决定（总市值=万元、成交额=元、成交量=股），**不可改**。策略 JSON、归档里的
|
||||
* ConditionSpec、引擎求值全部只用基准单位 —— 所以归档永远复现得出来。
|
||||
* - **界面单位**（`ConditionField.unit`）：只在输入/显示这一层用的单位，用户可以在字段库里
|
||||
* 从 `units` 给定的阶梯里选（万元 ⇄ 亿元）。提交前 ×factor，回显时 ÷factor。
|
||||
*
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* 这样「把总市值改成亿元」会立刻生效（输入 5 就是 5 亿元），但不会改动任何已存策略的
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* 含义 —— 库里存的仍是 50000 万元。
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*/
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import type { ConditionField, UnitOption } from "@/lib/types";
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/** 该字段当前界面单位 → 基准单位的换算系数（没有备选单位 → 1）。 */
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export function unitScale(meta: ConditionField | undefined | null): number {
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if (!meta?.units?.length || meta.units.length < 2) return 1;
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return meta.units.find((u) => u.unit === meta.unit)?.factor ?? 1;
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}
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/** 基准单位值 → 界面单位值（除以系数）。 */
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export function fromBase(v: number, scale: number): number {
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return !scale || scale === 1 ? v : Number((v / scale).toPrecision(12));
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}
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/** 界面单位值 → 基准单位值（乘以系数）。 */
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export function toBase(v: number, scale: number): number {
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return !scale || scale === 1 ? v : Number((v * scale).toPrecision(12));
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}
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/** 基准单位（引擎口径）；字段不在库里时为空。 */
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export function baseUnitOf(meta: ConditionField | undefined | null): string {
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return meta?.base_unit || meta?.unit || "";
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}
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/** 界面上该显示的单位后缀：只有真的能换算（有备选且当前不是基准）时才显示。 */
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export function displayUnitOf(meta: ConditionField | undefined | null): string {
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return unitScale(meta) === 1 ? "" : (meta?.unit ?? "");
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}
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/** 单位阶梯的说明文字，如「1 亿元 = 10000 万元」。 */
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export function unitNote(meta: ConditionField | undefined | null): string {
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const scale = unitScale(meta);
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if (scale === 1) return "";
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return `1 ${meta?.unit} = ${scale} ${baseUnitOf(meta)}（引擎按基准单位比较）`;
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}
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/** 某个单位在阶梯里的系数（找不到 → 1）。 */
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export function factorOf(units: UnitOption[] | undefined, unit: string): number {
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return units?.find((u) => u.unit === unit)?.factor ?? 1;
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}
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