2 Commits
Author SHA1 Message Date
Simon 273aee2772 refactor(quant): M7.2a Composite Engine 模块化(quant/composite.py)
- cross_sectional_zscore / composite_score / build_factor_panels 从 local_engine 迁入
  quant/composite.py;新增统一入口 build_score_panel(daily, factor_specs)
- local_engine re-export 保持旧引用兼容;selection/engine 的评分面板构建均指向
  composite —— 选股与回测的复合分实现收敛于一处
- 回归:quant/eval/research/selection 一致性/qlib 引擎测试全过;全量 pytest 通过
2026-09-09 00:29:23 +08:00
Simon e9f59d3cf8 feat(backend): Phase 2 研究引擎 — ResearchSpec / 因子 / 评估 / 低频回测 / 引擎抽象
- domain:ResearchSpec(universe/factors/selection/rebalance/costs 校验)+ 标准化 BacktestResult / FactorTestReport
- 因子引擎:注册表 + 元数据,内置 9 个行情因子(momentum/volatility/量比/乖离/反转),支持自定义注册;只用行情字段规避未来函数
- 评估:横截面 IC / RankIC(rank+pearson 免 scipy)/ ICIR / 分层收益
- 回测:TopK 等权低频,无未来函数记账(t 收盘成交、自 t+1 计收益),成本/涨跌停/停牌约束,未建模项显式写入 unimplemented(AGENT §24)
- 引擎抽象 QuantEngine + LocalEngine(pandas 默认实现);qlib_adapter 桥接占位 —— pyqlib 无 aarch64+cp312 wheel(ROADMAP 已备注)
- 真实链路冒烟:600519 2024 月度动量回测闭环产出标准结果
- 测试 60 passed / ruff clean
2026-09-06 17:08:00 +08:00