simon/qlib
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Simon 48a97c2a12 feat(backtest): 买卖点理由（用数据说话）+ 因子曲线 + 曲线新页面放大 
用户要求：「所有买卖点详细说明买卖理由，用数据说话」「回测图上增加因子相关曲线
（买卖依据是股息率，就加股息率曲线）」「所有曲线能弹出新页面放大」。

一、买卖理由（后端产出结构化数据，前端只展示）
- 新增 `quant/trade_reasons.py`：封闭词表 + 文案构造器，组合引擎与单策略引擎共用，
  避免两个引擎对同一件事写出两种说法。理由里带**引擎当时的真实数字**：
  综合分名次/候选数/综合分/各因子原始值/持有交易日/预算与最低佣金/涨停比值等。
- 买入：按名次建仓、顺延成交、涨停未买、停牌未买、现金不足、不足最低佣金；
  卖出：跌出 TopN（含第几名掉出）、被股票池过滤（与「跌出 TopN」分开写）、
  超 Tmax 强制了结、Tmin 保护暂留、停牌/跌停顺延。
- `ActionRecord.reason` 覆盖**成交与未成交**全部买卖点（原 `reject_reason` 保留不动，
  老归档仍可读）；`Trade.entry_reason / exit_reason` 跟着成交记录走。
- 名次来自调仓日完整排名（新增 `_ranked_by_day`），拿不到名次时如实写「未给出名次」，
  绝不编造一个名次填进去。
- 未成交明细不再只写执行层原因：把「为什么选中它、当时各因子多少」一并给出。

二、因子曲线
- `FactorCurve`：每个策略因子一条曲线，值为**当日持仓按市值加权平均的原始值**
  （不做 z-score、不按方向取反，空仓日不落点、不插值、不用 0 填充），并带
  label/direction/unit 供界面说明口径；`FactorDef/FactorTemplate` 新增 `unit`
  （股息率 %、量比/接近新高 倍数、动量等 小数），11 个内置因子实例已逐一核对。
- 归档体积预算照旧按整包计量，无需改迁移。

三、界面
- 结果页新增「买卖说明」区块：全部买卖点 + 理由 + 数字标签，支持方向/成交状态/关键字
  筛选与日期排序；成交明细表加「为什么买 / 为什么卖」两列；新增「因子曲线」区块，
  每条曲线标出组合成交日，直接对照「买卖发生在什么水平」。
- 「新页面放大」：每条曲线（净值/回撤/因子/个股/月度）都能开 `/charts/{归档id}?s=...`
  整页看大图；放大页是 Server Component，数据从归档直出，URL 可分享且与归档一致。
  未归档的结果如实说明「未归档，无法放大」，不给坏链接。
- 数字格式与后端 `f"{v:.4f}"` 同规则（四舍六入五成双）：修掉 0.03125 在理由原文里
  显示 0.0312、旁边标签显示 0.0313 的不一致（17 组边界值与 Python 逐一比对一致）。
- `/factors/compose` 结果区改用同一个 `BacktestResultView`，两处口径不会再漂移。

验证：
- 新增 `tests/test_trade_reasons.py` 8 条（买入数字、跌出 TopN 名次、不在候选池、
  Tmax、Tmin 暂留、涨停未成交、因子曲线加权值、空仓不落点）；后端 510 条全过，ruff clean。
- 真实数据端到端：`/api/combos/run` 6 个月高股息组合（EXP-8EA2819B）13 个买卖点
  100% 带理由与数字，因子曲线 dividend_yield 117 点、单位 %；
  `scripts/verify_backtest_page_contract.py`（4 年、301 个买卖点、140 笔成交）扩展断言
  理由词表/名次/因子值/曲线单调性后通过。
- 浏览器实测：归档详情页与放大页 `/charts/...?s=factor:dividend_yield` 等 5 种曲线
  全部 200 渲染，截图确认表格与曲线数值正确。
 2026-10-01 17:57:00 +08:00
Simon 2e90f3eeac feat(backend): 字段库（condition_field）+ 因子参数化（模板/受控参数）+ 单位换算底座 
字段库（本次新增的表与接口）：
- `condition_field` 表 + `/api/condition-fields`：中文名/说明可编辑、可停用；
  `kind`/单位阶梯/`base_unit` 由代码注册表收敛（改类型 422，伪字段 422，
  越界单位 422），停用的字段不再进条件下拉，但既有策略仍按名字解析。
- 说明书里的数值条件按字段注册表补**基准单位**后缀（字段间比较不加，不猜单位）。

因子参数化（键即身份，冻结口径）：
- 模板 + 参数注册表（`quant/factors.py`）：`ParamSpec`（类型/范围/枚举/默认值/说明）+
  `FactorTemplate`（公式/依赖列/参数）；规范键把**全部**参数写进名字，如
  `momentum(window=90,direction=lower_is_better)`，所以改参数 = 新建一个身份，
  旧因子/既有策略/已归档实验都不变义；`momentum(window=90)`（缺参数）明确拒绝 ——
  缺项要靠模板默认值补齐，而默认值是可改的代码细节，一旦改动会追溯性改义。
- 参数只在受控范围内取值（窗口 2~500、方向二选一），越界/未知模板/多给参数一律 422
  并列出允许范围，不静默截断、不悄悄取默认值；内置实例的启用开关由代码决定（422）。
- `/api/factors` 暴露 `template`/`params`/`param_specs`/`label`/`source`/`enabled`/
  `resolvable`；新增 `/api/factors/templates`、`POST /api/factors`、`PATCH /api/factors`；
  `get_factor = resolve_factor` 兼容全部旧调用点，参数化键也是一等条件字段。
- 迁移链：c5d6（存量策略陈旧说明重算）→ d6e7（condition_field）→ a7c1
  （factor_definition.enabled + name varchar(128)）。

测试：新增 test_condition_fields.py / test_factor_params.py；全量 pytest 500 passed。
 2026-10-01 16:33:32 +08:00
Simon 40bd603b44 feat(backend): 策略库重构为「选股策略 + 公共配置 + 回测组合」三件套 
按用户目标把原来「一个策略 = 全套参数」拆开（已确认的设计决策）：
- 公共配置 GlobalConfig（全局唯一）：佣金/印花税/滑点/最低佣金/复权口径/基准
- 选股策略 SelectionStrategy（原 StrategyDefinition 改名）：只剩股票池+因子+条件，
  不再持有 selection/rebalance/costs/portfolio/区间/资金
- 回测组合 BacktestCombo：引用若干选股策略 + 回测时才定的参数
  （起始资金、持仓数 N、持仓天数区间 [Tmin,Tmax]、调仓时机 日/周/月、区间）

引擎（app/quant/combo_engine.py，新增）：
- 多策略打分 = 并集 + Borda 秩和（各策略 1/名次 求和；不假设不同策略分值可比，
  能容纳各策略股票池不同）；抽出纯函数 borda_combine 便于单测
- 持仓天数区间 [Tmin,Tmax]：Tmax **每个交易日**强制了结（安全阀，月频下也不超期）；
  Tmin 仅在调仓日保护（掉出 TopN 但未满 Tmin 暂留，防频繁换手）；调仓日为增量调仓
  （只卖超期/掉队且满 Tmin 的，从 TopN 补买至 N 只，不主动减持以尊重 Tmin）
- 调仓时机 daily/weekly/monthly（local_engine.rebalance_dates 新增日频分支）
- 产出与旧 runner 同构的 BacktestResult，前端可视化无需改动；config_snapshot 固化
  ComboRunSpec（组合+当时各策略定义+当时成本/复权）保证可复现

数据层：
- 新表 global_config（默认行：万三/hfq/最低佣金5元）、backtest_combo
- 迁移 b4c5d6e7f8a9：建两表 + 把存量 strategy.config_json 的回测参数键剥掉、
  spec_type 收敛为 selection（已在真实 MariaDB 验证：STG-16BFBF08 清洗后只剩
  universe/factors/conditions）
- 仓储 SqlAlchemyGlobalConfigRepository / SqlAlchemyComboRepository + Protocol

API：
- /api/config GET/PUT；/api/combos CRUD + /{id}/run + /run（kind=combo 异步 Job）
- job_executor 新增 combo 分支：取齐策略+读公共配置→ComboService.run，归档 kind
  记 backtest（结果结构相同）
- /api/strategies 切到 SelectionStrategy，移除已废弃的 /{id}/expand
- strategy_doc.describe_strategy 支持 SelectionStrategy（只讲「怎么选」，如实声明
  资金/持仓/调仓/成本/区间在回测组合里定）

旧的 ResearchSpec + /api/backtests 保留（因子测试与既有契约自检仍用），
作为底层 escape hatch；用户产品路径改为回测组合。

测试：新增 test_combo_engine(6)/test_combo_service(3)/test_combo_api(5)，
改写 test_strategies/test_strategy_doc 适配新模型。全量 403 passed（原 388）。
 2026-09-30 21:43:28 +08:00
Simon 23972e7063 feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化 
汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：

1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
   - 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
   - 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化（可往复查看）
   - 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
   - data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
   - 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
     并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
     restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）

门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。
 2026-09-20 07:31:04 +08:00
Simon 7c268e43df feat(job): D1 Job 阶段上报（v3 §23）+ 列表/取消端点 
- ResearchService.run_backtest/run_factor_test 支持 on_stage 回调（data_loading →
  factor_calculation/backtesting → analysis）；job_executor 经独立短会话把 stage 写库
  （子进程模式同样走 DB），收尾回读最后阶段避免覆盖
- /api/jobs：GET 列表（kind/limit）、POST /{id}/cancel（queued/running → CANCELLED +
  终止子进程 terminate_active；父进程兜底已跳过 CANCELLED）
- SSE /jobs/{id}/events 现会携带 stage
- tests/test_job_stages.py：成功 job 终态 stage=analysis；executor 取消 queued/幂等/
  已完成不可取消；API 列表+终态不可取消+404；全量 pytest 通过
 2026-09-09 07:37:25 +08:00
Simon 67d3aa1349 feat(portfolio): C2 单股上限约束真实执行（Portfolio v1.1） 
- portfolio.allocate_with_max_position：无上限=等权（与原实现一致）；有上限=迭代
  把超过 cap×当日组合市值的标的封顶并把剩余现金在其余标的中再分配，超出留现金
- TopKBacktestRunner 买入按约束分流（默认等权路径位级不变，回归数值保持）
- unimplemented 只保留行业上限（依赖行业元数据注入，如实标注）
- tests/test_portfolio_constraints.py（分配数值/封顶留现金/回测持仓权重≤上限+容差、
  config_snapshot）+ 旧断言更新（单股不再标注）；全量 pytest 通过
 2026-09-09 07:33:52 +08:00
Simon 0d05bfd187 feat(factor): C1 因子相关性分析（横截面 Spearman 矩阵 + API） 
- evaluation.factor_correlation_report：多因子共同日期 ∩ 后逐日横截面 Spearman 相关
  取均值 → FactorCorrelationReport（冗余剔除前置，v3 §12 Correlation→Redundancy）
- ResearchService.run_factor_correlation + POST /api/factor-correlations
  （universe/factors/period；与其它研究同装配口径）
- tests/test_factor_correlation.py：矩阵对角=1/近线性±相关符号/对称/无共同日期补零、
  API 冒烟；全量 pytest 通过
 2026-09-09 07:31:49 +08:00
Simon 9cc4bfccac feat(universe): B1-1 指数历史成分（index_weight）+ Universe 按 as_of 成分过滤 
- index_weight 表（migration f5e0d1c2b3a4，MySQL 已应用；index_code+date+symbol 唯一）
  + IndexWeight 实体 + IndexConstituentRepository（members_at：取 <=as_of 最近一期快照，
  Survivorship-free / 无未来成分；latest_date）
- UniverseSpec.index_code + universe.filter_stocks members 交集 + resolve_members；
  Research/Selection/Signal/Replay 服务注入 index repo（历史成分过滤，选股/回测共用）
- tests/test_index_universe.py：快照历史成分（成分变更不入早期结果）、幂等、
  空快照期空集、index_code 过滤下 as_of 一致性；全量 pytest 通过
 2026-09-09 07:27:13 +08:00
Simon bfeac7aa4c feat(backtest): M9-2 回测补 selection_history/signal_history/fills（Signal↔Fill 区分） 
- BacktestResult 新增：RankedPick（调仓意图，与 select(as_of) 同源排序）、
  ActionRecord（BUY/SELL 意图 + filled + reject_reason/price）字段 selection_history /
  signal_history / fills（fills=signal_history 中 filled 子集）（v3 §20.3/§22.3）
- TopKBacktestRunner：调仓记录卖出/买入逐动作与是否成交；涨停/停牌导致的
  「BUY 信号未成交」保留原因；意图 picks 与执行 targets 分离（不因涨停悄悄改选股视图）
- ChartService.backtest_stock_chart 改用 history 生成三类标记（selection/signal/fill），
  未成交意图在图上可见（v3 §20.4）
- tests/test_backtest_history.py：意图=select 一致、fills 推导、涨停拒绝可见（构造 +10%
  涨停日）、序列化 roundtrip；相关回归（quant/consistency/charts）全过；全量 pytest 通过
 2026-09-09 07:12:36 +08:00
Simon 692bdb3be5 feat(portfolio): M8.2 Portfolio Engine 模块化（等权收敛 + 约束显式标注） 
- research.PortfolioSpec（weighting=equal；max_position_pct/max_industry_weight_pct 预留）
  + ResearchSpec.portfolio；config_snapshot 自动记录组合配置
- quant/portfolio.py：equal_weight_budget（与既有等权回测语义一致，行为收敛到本模块）+
  unimplemented_notes（设置约束即在结果中显式标注未建模，禁止假装支持）
- TopKBacktestRunner 预算与 unimplemented 改用 portfolio 模块；默认配置数值不变
  （一致性/quant 引擎回归通过）；tests 补约束标注与 config_snapshot；全量 pytest 通过
 2026-09-09 00:36:38 +08:00
Simon ba52edc2d6 feat(signal): M8.1 交易信号引擎（规则 + signal_event 落库 + /api/signals） 
- SignalRules（买入 rank 阈值/趋势 MA/动量 + 卖出区间/破位警示）+ SignalEvent
  （BUY/WATCH/SELL，score/price/trigger_reason 可解释）+ SignalResult/Meta
- quant/signal.generate_signals：与选股同一评分引擎取全市场 rank，按规则分类输出
- signal_snapshot/signal_event 表（migration d8e0b2f3c4d5，MySQL 已应用）+ Repo
- SignalService + POST /api/signals（同步+落库）、GET 详情/列表
- tests/test_signals.py（引擎分类/排序/破位不 BUY、service、API 提交读回）；全量 pytest 通过
 2026-09-09 00:35:37 +08:00
Simon ef09d5b419 feat(quant): M7.3 研究行情口径显式化（默认不复权 none，可切 qfq） 
- DailyBarRepository.get_range_many / stream_range_many_columns 增加 adjust 参数
  （默认 'none'）→ SQL 层过滤口径，消除 stock_daily 混 source/adjust 污染因子的风险
- ResearchSpec / SelectionQuery 增加 price_adjustment（none|qfq），随 config_snapshot
  落库可溯源；ResearchService._load_daily 与 SelectionService 装配按口径取数
- tests/test_price_adjustment.py：repo 读取按 adjust 过滤（none/qfq 各自命中）、
  spec 默认与字段记录；全量 pytest 通过
 2026-09-09 00:32:55 +08:00
Simon 273aee2772 refactor(quant): M7.2a Composite Engine 模块化（quant/composite.py） 
- cross_sectional_zscore / composite_score / build_factor_panels 从 local_engine 迁入
  quant/composite.py；新增统一入口 build_score_panel(daily, factor_specs)
- local_engine re-export 保持旧引用兼容；selection/engine 的评分面板构建均指向
  composite —— 选股与回测的复合分实现收敛于一处
- 回归：quant/eval/research/selection 一致性/qlib 引擎测试全过；全量 pytest 通过
 2026-09-09 00:29:23 +08:00
Simon 0d3e123de3 feat(selection): M6.4 回测与选股共用评分引擎（v2 §25 一致性锁定） 
- quant/selection.score_panel_for_factors：复合分面板构建收敛为共享函数；
  LocalEngine.run_backtest 与 SelectionEngine.run_score_selection 均调它 ——
  消除「回测一套评分、选股另一套」的隐患
- tests/test_selection_backtest_consistency.py：对回测每个调仓日验证
  SelectionService.select(as_of=d, top_n) 候选 == 该日回测实际持仓（月调仓多时点），
  排序方向一致性亦验证；全量 pytest 通过
 2026-09-09 00:22:08 +08:00
Simon 75c5472c31 feat(selection): M6.2 条件选股（method=condition + 财务可见性防护） 
- quant/selection.run_condition_selection：结构化条件 AND 求值 —— 字段域
  static.*（行业/市场…）、技术列与派生量（close/volume/ma20/ma60）、已注册因子
  （momentum_60 等）、fundamental.*（announce_date<=as_of 的最新已公告财务值）；
  条件支持 value 字面量与 ref 字段比较（如 close > ma60）；结果带 filter_status/reason
- SelectionQuery 校验调整：condition 模式为纯过滤（不再强制 top_n/top_pct）
- FinancialRepository 新增 list_announced_many（批量防未来函数读取）+ SQLAlchemy 实现；
  SelectionService 注入 financial_repo 并按 announce_date 取每股最新一版
- tests/test_selection_condition.py：8 例（行业 in/ne、动量>0、close>ma60 ref、阈值、
  ROE 过滤且未来公告不可见、缺财务 repo 报错、更早 as_of 排除）；全量 pytest 通过
 2026-09-09 00:16:45 +08:00
Simon 25a1d9531a feat(selection): M6.1 Universe 选股范围执行器（规则化 + symbols 白名单 + 历史日语义） 
- quant/universe.py：filter_stocks 从 quant/service 迁出并集中（ST/上市天数/退市过滤），
  as_of 当前/历史日语义由 delist/list_date 保证；exclude_suspended 依赖停牌表未建模，
  由上层显式标注（选股结果 unimplemented）
- research.UniverseSpec 增加 symbols 白名单（非空时仅白名单内参与，再叠加其余过滤）
- quant/service re-export filter_stocks（外部引用不变）；SelectionService 已共用
- tests/test_universe.py：6 例覆盖当前/历史日、ST、上市天数、退市、白名单；全量 pytest 通过
 2026-09-09 00:13:28 +08:00
Simon f3586adb25 feat(selection): M6.0 选股契约与评分引擎（SelectionQuery/Result + select(as_of)） 
- domain/entities/selection.py：SelectionQuery（universe+method+factors+top_n/top_pct/
  min_score+as_of+预热）与 SelectionResult/Candidate/Statistics（v2 §14.2/§21.1 DTO）；
  ConditionSpec 字段就位供 M6.2 条件选股
- quant/selection.py：Selection Engine method=score —— 复合分（zscore×权重×方向）
  → TopN/Top% 截断；observation_date=<=as_of 最近交易日（防未来函数，v2 §9）；
  候选带 factor_values 与 selection_reason（可解释）
- application/services/selection_service.py：选股用例（universe 过滤 → 装配 → 引擎）
- quant/service.py：抽取公共 load_daily_df 供研究/选股共用（行为不变）
- tests/test_selection.py：11 例 —— TopN/排序/理由、as_of 防未来函数、ST/上市天数/
  退市过滤、top_pct/min_score、空数据与查询校验；全量 pytest 通过
 2026-09-09 00:12:28 +08:00
Simon a77d3c13c3 feat(web): 因子研究升级 + 因子组合页 
- 因子元数据增加 brief 使用简介（后端 FactorDef + /api/factors 返回，9 个内置因子补齐文案）
- 因子研究页：
  · 时间默认「今日 ~ 近 6 个月」
  · 因子多选，逐个跑 IC/RankIC Job 并分卡展示报告
  · 目录显示使用简介，行点击展开公式/方向/用法详解
  · 新增计分规则说明与「去因子组合」入口
- 因子组合页 /factors/compose：多因子勾选+权重、组合得分规则说明（z-score×权重求和→TopN），
  可配 topN/调仓/区间/ST，一键回测 Job → 净值/回撤/月度/未建模标注
- 回测页时间默认同样近 6 月
- 验证：tsc + next build 通过；组合回测（momentum_60×1.5 + volatility_60×1.0）Job 成功归档
  EXP-330CAAAE（-13.51%，交易 20）；后端 factors/research/api 相关测试通过 / ruff clean
 2026-09-07 21:36:16 +08:00
Simon 195f5d41f4 perf(backend): 内存优化三项——全市场研究不再占满 8G 
1) 数据装配流式+列裁剪：Repository 新增 stream_range_many_columns（只 SELECT
   所需列、SQL 侧转 REAL、yield_per 分批），引擎按 required_columns 取数
   （LocalEngine 仅 close+因子字段），消除 ORM/Decimal 全量物化；
2) 研究 Job 独立子进程执行（job.mode=subprocess）：python -m app.cli.run_job
   在子进程内设 RLIMIT_AS 上限，OOM 归档 failed 而非拖垮 API worker；
   子进程异常退出由父进程补记 failed；并发上限 2；
3) 服务启动清理：残留 queued/running Job 标记 failed（防永久 running）。

实测同款全市场回测：uvicorn worker RSS 稳定 ~220MB，任务峰值内存由 4.1GB+
降至 ~470MB，24s 完成并归档（此前 43s 未完成即 OOM）。
新增/更新测试 96 passed，ruff 干净。
 2026-09-06 22:12:44 +08:00
Simon b8f67f99ae feat(quant): QlibEngine v1 — 本地行情落盘 QlibDataset → D.features 读取 → 因子回测 
- qlib_adapter/provider.py：SQLite 行情按 qlib 0.9.8 二进制格式落盘（起始索引头 + 逐日 float32、instruments 3 列、小写 instrument、晚上市 offset）
- qlib_adapter/dataset.py：qlib.init 幂等（{'day': uri}）+ D.features 读取 close 面板
- qlib_adapter/engine.py：QlibEngine（QuantEngine）v1 —— Qlib 数据管线回测与 LocalEngine 同记账规则（无未来函数/成本/涨跌停标注），factor_test 复用共享实现；Alpha158+LightGBM 为 TODO
- 真实 20 股验证：qlib 落盘 142 文件→读取→回测（-12.81%，Local 对照 -12.97%，差异为 qlib float32 存储）
- tests/test_qlib_engine.py 5 项（格式/roundtrip/晚上市 offset/回测/因子测试）→ pytest 86 passed / ruff clean
 2026-09-06 18:20:28 +08:00
Simon 8f8b6d274f feat: 解决 aarch64 上 Qlib 安装（源码 git 固化依赖）并记录下载代理规则 
- backend/pyproject.toml + uv.lock: pyqlib 以 git+https 固定 commit 79633dd 注册为核心依赖，
  替代无法在 Linux aarch64 安装的 PyPI wheel（ROADMAP §2 旧备注）
- engine.py: 更正占位说明（Qlib 现已可安装，工作流实现待 Phase 2 补齐）
- AGENT.md §0: 网络下载困难时使用 HTTP 代理 192.168.1.160:3128
- README / ROADMAP: 同步 Qlib 安装方式与代理说明
 2026-09-06 17:45:01 +08:00
Simon 92627f5b6b feat: Phase 3 Web — 业务 API（stocks/factors/backtests）+ Next.js 前端 
- 后端业务 API：GET /api/stocks(搜索/分页)、GET /api/factors（因子目录）、POST /api/factor-tests 与 /api/backtests（Research Spec 驱动同步执行）、GET /api/backtests/last；Annotated 依赖注入 + CORS(dev)
- Repository 批量查询 get_range_many（研究装配一次查询，避免逐只拉取）
- 前端 frontend/web：Next.js 15(TS) + ECharts —— 总览 / 股票池 / 因子研究(IC·RankIC·分层展示) / 回测（净值·回撤·月度·持仓·未建模标注）
- 前端只消费业务 API 与标准化 BacktestResult，无 Qlib/SQL 概念泄漏
- 真实数据：同步 20 只权重股 2023-2024 日线（9680 根）支撑截面研究
- 验证：API 集成测试 8 项（DTO 校验/装配/引擎/标准结果，内存 repo 全链路）+ 全量 pytest 68 passed；前端 tsc + next build 通过；无头浏览器端到端（factors/backtest 页面渲染后端数据）
- ruff clean
 2026-09-06 17:14:33 +08:00
Simon e9f59d3cf8 feat(backend): Phase 2 研究引擎 — ResearchSpec / 因子 / 评估 / 低频回测 / 引擎抽象 
- domain：ResearchSpec（universe/factors/selection/rebalance/costs 校验）+ 标准化 BacktestResult / FactorTestReport
- 因子引擎：注册表 + 元数据，内置 9 个行情因子（momentum/volatility/量比/乖离/反转），支持自定义注册；只用行情字段规避未来函数
- 评估：横截面 IC / RankIC（rank+pearson 免 scipy）/ ICIR / 分层收益
- 回测：TopK 等权低频，无未来函数记账（t 收盘成交、自 t+1 计收益），成本/涨跌停/停牌约束，未建模项显式写入 unimplemented（AGENT §24）
- 引擎抽象 QuantEngine + LocalEngine（pandas 默认实现）；qlib_adapter 桥接占位 —— pyqlib 无 aarch64+cp312 wheel（ROADMAP 已备注）
- 真实链路冒烟：600519 2024 月度动量回测闭环产出标准结果
- 测试 60 passed / ruff clean
 2026-09-06 17:08:00 +08:00
Simon 2a52ee5e83 feat(backend): 搭建 FastAPI 分层骨架 — 配置加载 / 健康检查 / SQLAlchemy+Alembic 就位 
- uv 工程（Python 3.12，pyproject + uv.lock，dev: pytest/ruff）
- 分层包结构：api / application / domain / infrastructure / quant(qlib_adapter) / agent / core
- app.core.config：加载根 config.yaml + .env，sqlite 相对路径解析到项目根 data/
- SQLAlchemy Base + Session 工厂（Infrastructure 层，业务走 Repository）
- Alembic 迁移环境就位（env.py 复用应用配置，render_as_batch 兼容 SQLite）
- GET /api/health + pytest 冒烟 6 项通过 / ruff clean / uvicorn 启动验证
 2026-09-06 16:09:10 +08:00