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Simon 48a97c2a12 feat(backtest): 买卖点理由(用数据说话)+ 因子曲线 + 曲线新页面放大
用户要求:「所有买卖点详细说明买卖理由,用数据说话」「回测图上增加因子相关曲线
(买卖依据是股息率,就加股息率曲线)」「所有曲线能弹出新页面放大」。

一、买卖理由(后端产出结构化数据,前端只展示)
- 新增 `quant/trade_reasons.py`:封闭词表 + 文案构造器,组合引擎与单策略引擎共用,
  避免两个引擎对同一件事写出两种说法。理由里带**引擎当时的真实数字**:
  综合分名次/候选数/综合分/各因子原始值/持有交易日/预算与最低佣金/涨停比值等。
- 买入:按名次建仓、顺延成交、涨停未买、停牌未买、现金不足、不足最低佣金;
  卖出:跌出 TopN(含第几名掉出)、被股票池过滤(与「跌出 TopN」分开写)、
  超 Tmax 强制了结、Tmin 保护暂留、停牌/跌停顺延。
- `ActionRecord.reason` 覆盖**成交与未成交**全部买卖点(原 `reject_reason` 保留不动,
  老归档仍可读);`Trade.entry_reason / exit_reason` 跟着成交记录走。
- 名次来自调仓日完整排名(新增 `_ranked_by_day`),拿不到名次时如实写「未给出名次」,
  绝不编造一个名次填进去。
- 未成交明细不再只写执行层原因:把「为什么选中它、当时各因子多少」一并给出。

二、因子曲线
- `FactorCurve`:每个策略因子一条曲线,值为**当日持仓按市值加权平均的原始值**
  (不做 z-score、不按方向取反,空仓日不落点、不插值、不用 0 填充),并带
  label/direction/unit 供界面说明口径;`FactorDef/FactorTemplate` 新增 `unit`
  (股息率 %、量比/接近新高 倍数、动量等 小数),11 个内置因子实例已逐一核对。
- 归档体积预算照旧按整包计量,无需改迁移。

三、界面
- 结果页新增「买卖说明」区块:全部买卖点 + 理由 + 数字标签,支持方向/成交状态/关键字
  筛选与日期排序;成交明细表加「为什么买 / 为什么卖」两列;新增「因子曲线」区块,
  每条曲线标出组合成交日,直接对照「买卖发生在什么水平」。
- 「新页面放大」:每条曲线(净值/回撤/因子/个股/月度)都能开 `/charts/{归档id}?s=...`
  整页看大图;放大页是 Server Component,数据从归档直出,URL 可分享且与归档一致。
  未归档的结果如实说明「未归档,无法放大」,不给坏链接。
- 数字格式与后端 `f"{v:.4f}"` 同规则(四舍六入五成双):修掉 0.03125 在理由原文里
  显示 0.0312、旁边标签显示 0.0313 的不一致(17 组边界值与 Python 逐一比对一致)。
- `/factors/compose` 结果区改用同一个 `BacktestResultView`,两处口径不会再漂移。

验证:
- 新增 `tests/test_trade_reasons.py` 8 条(买入数字、跌出 TopN 名次、不在候选池、
  Tmax、Tmin 暂留、涨停未成交、因子曲线加权值、空仓不落点);后端 510 条全过,ruff clean。
- 真实数据端到端:`/api/combos/run` 6 个月高股息组合(EXP-8EA2819B)13 个买卖点
  100% 带理由与数字,因子曲线 dividend_yield 117 点、单位 %;
  `scripts/verify_backtest_page_contract.py`(4 年、301 个买卖点、140 笔成交)扩展断言
  理由词表/名次/因子值/曲线单调性后通过。
- 浏览器实测:归档详情页与放大页 `/charts/...?s=factor:dividend_yield` 等 5 种曲线
  全部 200 渲染,截图确认表格与曲线数值正确。
2026-10-01 17:57:00 +08:00
Simon 23972e7063 feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化
汇总三轮未提交的开发(每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证):

1) 股息率案例(全市场股息率最高 n 只,默认 20,每 m 月择股)
   - 新增日频估值表 daily_basic + 迁移;股息率因子(dv_ratio / dividend_yield / TTM)
   - 名称历史表 stock_name_history:剔除 ST 按**择股日当时名称**判定,消除
     「曾高股息后 ST」的股息陷阱(实测 3.70pp 偏差)
   - 区间择股/调仓双周期(m 择股 / y 调仓)、指数成分与白名单、停牌近似剔除
   - 复权因子口径核对(4,164,742 行、缺失 0.0%)、收盘价成交与涨跌停拦单
   - 案例实测:2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%(年化 3.52%、回撤 -28.58%)

2) 策略库与前端统一
   - strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
     「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」(与引擎实执行规则同源)
   - 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
   - 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts(ECharts 依赖、
     锁文件、组件与文档标注一并清除),买卖点标记只落在真实交易日上

3) 回测存档完整化(可往复查看)
   - 同步端点(POST /api/backtests、/api/factor-tests)此前完全不落库 → 现在同样归档,
     归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回(不破坏 response_model)
   - data_version 首次真实写入(数据快照指纹:最新交易日 + 各表规模)
   - 个股收益曲线默认**全量保存**(此前硬截断 60 只);超出体积预算才裁剪,
     并写 archive_meta(机器可读)+ unimplemented(人可读)如实标注
   - 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count(此前 limit=50 静默截断)、DELETE 归档
   - 只读归档页 /experiments/{id}(Server Component,SSR 直出**选股条件**与
     **交易执行依据**);结果视图按 kind 分发(backtest/factor_test/selection),
     非回测归档不套用回测口径
   - 新增 CLI:prune_experiments(保留策略,默认 dry-run)、
     restore_experiment_from_job(从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档,默认 dry-run)

门禁:pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59(含按 kind 逐类验证归档页)。
2026-09-20 07:31:04 +08:00