 Simon
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692bdb3be5
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feat(portfolio): M8.2 Portfolio Engine 模块化（等权收敛 + 约束显式标注）
- research.PortfolioSpec（weighting=equal；max_position_pct/max_industry_weight_pct 预留）
+ ResearchSpec.portfolio；config_snapshot 自动记录组合配置
- quant/portfolio.py：equal_weight_budget（与既有等权回测语义一致，行为收敛到本模块）+
unimplemented_notes（设置约束即在结果中显式标注未建模，禁止假装支持）
- TopKBacktestRunner 预算与 unimplemented 改用 portfolio 模块；默认配置数值不变
（一致性/quant 引擎回归通过）；tests 补约束标注与 config_snapshot；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:36:38 +08:00 |
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Simon
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ef09d5b419
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feat(quant): M7.3 研究行情口径显式化（默认不复权 none，可切 qfq）
- DailyBarRepository.get_range_many / stream_range_many_columns 增加 adjust 参数
（默认 'none'）→ SQL 层过滤口径，消除 stock_daily 混 source/adjust 污染因子的风险
- ResearchSpec / SelectionQuery 增加 price_adjustment（none|qfq），随 config_snapshot
落库可溯源；ResearchService._load_daily 与 SelectionService 装配按口径取数
- tests/test_price_adjustment.py：repo 读取按 adjust 过滤（none/qfq 各自命中）、
spec 默认与字段记录；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:32:55 +08:00 |
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Simon
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25a1d9531a
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feat(selection): M6.1 Universe 选股范围执行器（规则化 + symbols 白名单 + 历史日语义）
- quant/universe.py：filter_stocks 从 quant/service 迁出并集中（ST/上市天数/退市过滤），
as_of 当前/历史日语义由 delist/list_date 保证；exclude_suspended 依赖停牌表未建模，
由上层显式标注（选股结果 unimplemented）
- research.UniverseSpec 增加 symbols 白名单（非空时仅白名单内参与，再叠加其余过滤）
- quant/service re-export filter_stocks（外部引用不变）；SelectionService 已共用
- tests/test_universe.py：6 例覆盖当前/历史日、ST、上市天数、退市、白名单；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:13:28 +08:00 |
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Simon
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0ea229d766
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feat: Phase 4 — Experiment 自动归档 + 异步 Job（状态机 / SSE / 一键复跑）
- 数据表：job / experiment（spec/result JSON 存档、code_version），Alembic 迁移 53113c80257f
- Job：queued→running→(success|failed) 状态机，BackgroundTasks 本地执行 + 失败兜底标记；结果与 Experiment 关联
- Experiment：每次研究成功自动归档（含 git commit 与收益摘要），支持一键复跑（同 spec 重建 Job）
- API：POST /api/jobs、GET /api/jobs/{id}（内嵌结果）、SSE /api/jobs/{id}/events、/api/experiments 列表/详情/rerun
- 前端：新增「实验」页（列表 / 详情 / 复跑 + Job 轮询）；导航更新
- 端到端验证：真实 20 股 job 提交→后台执行→success→EXP 归档（-12.41%）；executor 成功/失败路径单测
- 测试 73 passed（新增 5 项 Job/Experiment）/ ruff clean / 前端 tsc + build 通过
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2026-09-06 17:18:46 +08:00 |
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Simon
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feat(backend): Phase 2 研究引擎 — ResearchSpec / 因子 / 评估 / 低频回测 / 引擎抽象
- domain：ResearchSpec（universe/factors/selection/rebalance/costs 校验）+ 标准化 BacktestResult / FactorTestReport
- 因子引擎：注册表 + 元数据，内置 9 个行情因子（momentum/volatility/量比/乖离/反转），支持自定义注册；只用行情字段规避未来函数
- 评估：横截面 IC / RankIC（rank+pearson 免 scipy）/ ICIR / 分层收益
- 回测：TopK 等权低频，无未来函数记账（t 收盘成交、自 t+1 计收益），成本/涨跌停/停牌约束，未建模项显式写入 unimplemented（AGENT §24）
- 引擎抽象 QuantEngine + LocalEngine（pandas 默认实现）；qlib_adapter 桥接占位 —— pyqlib 无 aarch64+cp312 wheel（ROADMAP 已备注）
- 真实链路冒烟：600519 2024 月度动量回测闭环产出标准结果
- 测试 60 passed / ruff clean
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2026-09-06 17:08:00 +08:00 |
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