 Simon
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692bdb3be5
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feat(portfolio): M8.2 Portfolio Engine 模块化（等权收敛 + 约束显式标注）
- research.PortfolioSpec（weighting=equal；max_position_pct/max_industry_weight_pct 预留）
+ ResearchSpec.portfolio；config_snapshot 自动记录组合配置
- quant/portfolio.py：equal_weight_budget（与既有等权回测语义一致，行为收敛到本模块）+
unimplemented_notes（设置约束即在结果中显式标注未建模，禁止假装支持）
- TopKBacktestRunner 预算与 unimplemented 改用 portfolio 模块；默认配置数值不变
（一致性/quant 引擎回归通过）；tests 补约束标注与 config_snapshot；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:36:38 +08:00 |
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Simon
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ef09d5b419
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feat(quant): M7.3 研究行情口径显式化（默认不复权 none，可切 qfq）
- DailyBarRepository.get_range_many / stream_range_many_columns 增加 adjust 参数
（默认 'none'）→ SQL 层过滤口径，消除 stock_daily 混 source/adjust 污染因子的风险
- ResearchSpec / SelectionQuery 增加 price_adjustment（none|qfq），随 config_snapshot
落库可溯源；ResearchService._load_daily 与 SelectionService 装配按口径取数
- tests/test_price_adjustment.py：repo 读取按 adjust 过滤（none/qfq 各自命中）、
spec 默认与字段记录；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:32:55 +08:00 |
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Simon
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0d3e123de3
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feat(selection): M6.4 回测与选股共用评分引擎（v2 §25 一致性锁定）
- quant/selection.score_panel_for_factors：复合分面板构建收敛为共享函数；
LocalEngine.run_backtest 与 SelectionEngine.run_score_selection 均调它 ——
消除「回测一套评分、选股另一套」的隐患
- tests/test_selection_backtest_consistency.py：对回测每个调仓日验证
SelectionService.select(as_of=d, top_n) 候选 == 该日回测实际持仓（月调仓多时点），
排序方向一致性亦验证；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:22:08 +08:00 |
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