 Simon
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feat: 股息率案例口径 + 策略库与图表统一 + 回测存档完整化
汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：
1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
- 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
- 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
- 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
- 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
- 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）
2) 策略库与前端统一
- strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
- 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
- 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上
3) 回测存档完整化（可往复查看）
- 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
- data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
- 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
- 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
- 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
**交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
非回测归档不套用回测口径
- 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）
门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。
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2026-09-20 07:31:04 +08:00 |
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Simon
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refactor(quant): M7.2a Composite Engine 模块化（quant/composite.py）
- cross_sectional_zscore / composite_score / build_factor_panels 从 local_engine 迁入
quant/composite.py；新增统一入口 build_score_panel(daily, factor_specs)
- local_engine re-export 保持旧引用兼容；selection/engine 的评分面板构建均指向
composite —— 选股与回测的复合分实现收敛于一处
- 回归：quant/eval/research/selection 一致性/qlib 引擎测试全过；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:29:23 +08:00 |
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Simon
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feat(selection): M6.4 回测与选股共用评分引擎（v2 §25 一致性锁定）
- quant/selection.score_panel_for_factors：复合分面板构建收敛为共享函数；
LocalEngine.run_backtest 与 SelectionEngine.run_score_selection 均调它 ——
消除「回测一套评分、选股另一套」的隐患
- tests/test_selection_backtest_consistency.py：对回测每个调仓日验证
SelectionService.select(as_of=d, top_n) 候选 == 该日回测实际持仓（月调仓多时点），
排序方向一致性亦验证；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:22:08 +08:00 |
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Simon
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feat(selection): M6.2 条件选股（method=condition + 财务可见性防护）
- quant/selection.run_condition_selection：结构化条件 AND 求值 —— 字段域
static.*（行业/市场…）、技术列与派生量（close/volume/ma20/ma60）、已注册因子
（momentum_60 等）、fundamental.*（announce_date<=as_of 的最新已公告财务值）；
条件支持 value 字面量与 ref 字段比较（如 close > ma60）；结果带 filter_status/reason
- SelectionQuery 校验调整：condition 模式为纯过滤（不再强制 top_n/top_pct）
- FinancialRepository 新增 list_announced_many（批量防未来函数读取）+ SQLAlchemy 实现；
SelectionService 注入 financial_repo 并按 announce_date 取每股最新一版
- tests/test_selection_condition.py：8 例（行业 in/ne、动量>0、close>ma60 ref、阈值、
ROE 过滤且未来公告不可见、缺财务 repo 报错、更早 as_of 排除）；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:16:45 +08:00 |
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Simon
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feat(selection): M6.0 选股契约与评分引擎（SelectionQuery/Result + select(as_of)）
- domain/entities/selection.py：SelectionQuery（universe+method+factors+top_n/top_pct/
min_score+as_of+预热）与 SelectionResult/Candidate/Statistics（v2 §14.2/§21.1 DTO）；
ConditionSpec 字段就位供 M6.2 条件选股
- quant/selection.py：Selection Engine method=score —— 复合分（zscore×权重×方向）
→ TopN/Top% 截断；observation_date=<=as_of 最近交易日（防未来函数，v2 §9）；
候选带 factor_values 与 selection_reason（可解释）
- application/services/selection_service.py：选股用例（universe 过滤 → 装配 → 引擎）
- quant/service.py：抽取公共 load_daily_df 供研究/选股共用（行为不变）
- tests/test_selection.py：11 例 —— TopN/排序/理由、as_of 防未来函数、ST/上市天数/
退市过滤、top_pct/min_score、空数据与查询校验；全量 pytest 通过
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2026-09-09 00:12:28 +08:00 |
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