"""市场数据领域实体（Phase 1）。

约定（AGENT.md §8/§9）：
- 行情时间用 trade_date；财务数据同时区分 report_date（报告期）与 announce_date（公告日）
- 禁止以 report_date 作可见性依据 —— 只允许 announce_date 已过的数据进入研究
- 复权一律通过独立 AdjustFactor 表达，不在此层偷偷改前/后复权口径
"""

from __future__ import annotations

from datetime import date, datetime
from decimal import Decimal

from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field

# 常见精度：价格 4 位小数；成交量(股) 2 位；金额(元) 2 位
PRICE_PLACES = Decimal("0.0001")
AMOUNT_PLACES = Decimal("0.01")


class Stock(BaseModel):
    """A 股基础信息。symbol 统一为 Tushare 风格，如 600519.SH。"""

    model_config = ConfigDict(str_strip_whitespace=True)

    symbol: str = Field(pattern=r"^\d{6}\.(SH|SZ|BJ)$", description="如 600519.SH")
    name: str
    industry: str | None = None
    area: str | None = None
    market: str | None = Field(default=None, description="主板/创业板/科创板/北交所")
    exchange: str | None = None
    list_date: date
    delist_date: date | None = None
    status: str = Field(default="L", description="L 上市 / D 退市 / P 暂停")


class TradingCalendar(BaseModel):
    """交易日历。"""

    calendar_date: date
    is_open: bool = True


class DailyBar(BaseModel):
    """日线。默认不复权（source=tushare, adjust=none）。

    备用源兜底行会标记 source=sina、adjust=qfq（新浪返回前复权价）。
    字段统一、可区分、可追溯（AGENT §5.2/§8）：研究侧应优先消费
    source=tushare 且 adjust=none 的行；新浪行仅在 Tushare 不可用期间作为兜底，
    Tushare 恢复后重跑 --resume 会按日覆盖回不复权口径。
    """

    symbol: str
    trade_date: date
    source: str = Field(default="tushare", description="tushare | sina")
    adjust: str = Field(default="none", description="none 不复权 | qfq 前复权")
    open: Decimal | None = None
    high: Decimal | None = None
    low: Decimal | None = None
    close: Decimal | None = None
    volume: Decimal | None = Field(default=None, description="成交量（股）")
    amount: Decimal | None = Field(default=None, description="成交额（元）")

    @property
    def is_complete(self) -> bool:
        """基础行情字段是否齐全（供校验器使用）。"""
        return all(
            v is not None
            for v in (self.open, self.high, self.low, self.close, self.volume, self.amount)
        )


class AdjustFactor(BaseModel):
    """复权因子。因子原始口径由数据源决定，必须与数据源文档一致地存取。"""

    symbol: str
    trade_date: date
    factor: Decimal


class FinancialIndicator(BaseModel):
    """核心财务指标（快照）。

    可见性红线：研究侧查询一律按 announce_date <= as_of_date 过滤，
    report_date 只表示报告所属期间，不代表公开时间。

    source 标记数据来源：tushare（首选，字段全）| sina（兜底，字段
    可能不全——新浪关键指标只含 eps/roe/gross_margin 等少数项）。
    新浪兜底行只在「该股票本地历史与新浪重叠部分两边一致」通过校验后
    才导入（见 application/services/data_sync.py），且只补本地缺失键。
    研究侧对同一报告期应优先消费 source=tushare 的行。
    """

    symbol: str
    report_date: date
    announce_date: date
    source: str = Field(default="tushare", description="tushare | sina")
    eps: Decimal | None = None
    roe: Decimal | None = None
    total_revenue: Decimal | None = None
    net_profit: Decimal | None = None
    gross_margin: Decimal | None = None

    def announced_by(self, as_of_date: date) -> bool:
        """as_of_date（含当日）是否已可见。防未来函数的核心判断。"""
        return self.announce_date <= as_of_date


class SyncLog(BaseModel):
    """数据拉取审计记录（AGENT.md §7：来源必须可追踪，禁止静默切换）。"""

    source: str
    api: str
    request_time: datetime = Field(default_factory=datetime.utcnow)
    success: bool
    failure_reason: str | None = None
    row_count: int = 0
    data_start: date | None = None
    data_end: date | None = None