"""Universe：选股/回测的股票范围执行器（ARCHITECTURE_v2 §14/§20 Universe 输入）。

把 ResearchService.filter_stocks 的语义规则化并集中于此：
- 当前日与历史日（as_of）都必须正确：退市股（delist < as_of）、上市时间（list_date）
- exclude_st 优先用**时点名称**（`name_at` 映射，来自 stock_name_history）判定；
  未提供或该股无记录时回退最新名称快照（历史改名无法回溯，属近似，见 unimplemented 说明）
- exclude_suspended 依赖停牌数据表（尚未建模），此处不做剔除，由上层显式标注
- symbols 白名单：非空时仅这些 symbol 参与（自选池 / 测试用）
"""

from __future__ import annotations

import logging
from collections.abc import Mapping, Sequence
from datetime import date

from app.domain.entities.market import Stock
from app.domain.entities.research import UniverseSpec

logger = logging.getLogger(__name__)


def resolve_members(index_repo, universe: UniverseSpec, as_of: date) -> set[str] | None:
    """若 universe 指定指数成分 → 取 as_of 当日历史成分；否则 None（不过滤）。"""
    if index_repo is None or not universe.index_code:
        return None
    return index_repo.members_at(universe.index_code, as_of)


def filter_stocks(
    stocks: Sequence[Stock],
    universe: UniverseSpec,
    as_of: date,
    members: set[str] | None = None,
    name_at: Mapping[str, str] | None = None,
) -> list[Stock]:
    """按股票池口径过滤，返回 as_of 时点应纳入的股票列表。

    members：指数历史成分集合（resolve_members 结果）；提供时取交集。
    name_at：各股票在 as_of **时点生效的名称**（stock_name_history 查询结果）。
      提供时 `exclude_st` 用它判定，缺失的股票回退 `stock.name`（最新快照）。
      这是「股息陷阱」能否被正确纳入的关键：用最新名称会把「后来才 ST」的标的
      在整段历史上提前排除（实测影响约 3.70pp 收益，见 DEV_PLAN §10.5）。
    """
    symbols = set(universe.symbols) if universe.symbols else None
    out: list[Stock] = []
    for s in stocks:
        if symbols is not None and s.symbol not in symbols:
            continue
        if members is not None and s.symbol not in members:
            continue
        if s.delist_date is not None and s.delist_date < as_of:
            continue
        if universe.exclude_st:
            name = (name_at or {}).get(s.symbol) or s.name
            if name and "ST" in name.upper():
                continue
        if (
            universe.min_listing_days
            and s.list_date
            and (as_of - s.list_date).days < universe.min_listing_days
        ):
            continue
        out.append(s)
    return out


def names_as_of(
    stocks: Sequence[Stock],
    as_of: date,
    name_repo,
) -> tuple[dict[str, str] | None, tuple[bool, int]]:
    """装配 as_of 时点的名称映射，供 `filter_stocks(exclude_st=True)` 使用。

    返回 `(name_at, (是否时点口径, 覆盖只数))`：
    - `name_repo` 为 None（未注入 / 表为空）→ `(None, (False, 0))`，
      调用方回退 `stock.name`（最新快照，旧行为），结果页据此标注残余偏差；
    - 否则返回时点名称映射，`filter_stocks` 逐股优先取时点名称、缺失回退最新名称。

    时点语义（无未来函数）：取 `start_date <= as_of <= end_date` 的生效名称区间。
    名称自 `start_date` 起即对市场可见，故不构成前视；`ann_date` 仅作留痕。
    """
    if name_repo is None:
        return None, (False, 0)
    try:
        name_at = name_repo.names_as_of([s.symbol for s in stocks], as_of)
    except Exception:  # noqa: BLE001 —— 名称历史缺失不应让选股/回测整体失败
        logger.warning("名称变更历史查询失败，回退最新名称快照判定 exclude_st", exc_info=True)
        return None, (False, 0)
    if not name_at:
        # 表存在但**无任何生效区间**（未执行 sync namechange / 表被清空）：
        # `filter_stocks` 会逐股回退最新名称，因此口径仍是快照，**不得**声称时点，
        # 否则结果页会把「未被修正的股息陷阱偏差」当成已修正上报（AGENT.md §24）。
        logger.warning("名称变更历史为空（as_of=%s），exclude_st 回退最新名称快照", as_of)
        return None, (False, 0)
    return name_at, (True, len(name_at))