"""Bar Replay（v3 §20.6，第二阶段 MVP）领域实体。

线性重放：对给定选股查询与信号规则，在交易日序列上逐日以「当日为止的数据」执行
（as_of 语义），输出每日时间线（意图 Top + 信号 + 计数），用于核对：
- 未来函数：每日计算只用 <= as_of 数据（与静态研究同一引擎）
- 一致性：重放某日结果 == 该日独立 select/signal 结果（亦 == 回测该调仓日意图）
"""

from __future__ import annotations

from datetime import date

from pydantic import BaseModel, Field

from app.domain.entities.signal import SignalEvent


class ReplayTop(BaseModel):
    symbol: str
    score: float


class ReplayDay(BaseModel):
    as_of: date
    top: list[ReplayTop] = Field(default_factory=list, description="意图排名前 N（score 降序）")
    events: list[SignalEvent] = Field(default_factory=list, description="当日信号（<=max_output_rank）")
    counts: dict[str, int] = Field(default_factory=dict, description="BUY/WATCH/SELL 计数")


class ReplayResult(BaseModel):
    start: date
    end: date
    days: list[ReplayDay] = Field(default_factory=list)
    top_n: int = 5