Simon
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feat(quant): 单策略引擎也给出买卖理由与因子曲线（口径与组合引擎一致）
「因子组合」/`POST /api/research/backtests` 走的是 `LocalEngine/TopKBacktestRunner`，
上一版只把理由接进了组合引擎，同一件事在两个引擎上就会有两种说法。这次补齐：
- `engine.py` / `qlib_adapter/engine.py`：因子面板**只算一次**
（`build_factor_panels_full`）→ 复合分与「理由里引用的因子原始值」同源同张面板；
复合分口径逐字未变（与 `selection.score_panel_for_factors` 相同）。
- `local_engine.py`：调仓日保留完整排名与合格集，各站点写入结构化理由 ——
买入（按名次建仓 / 顺延成交 / 涨停 / 停牌 / 现金不足 / 不足最低佣金）、
卖出（全量换仓 / 跌出 TopN / 不在候选池 / 停牌顺延 / 跌停顺延）；
`Trade.entry_reason/exit_reason` 两端齐全；每个交易日记录持仓市值，
结果填 `factor_curves`（持仓市值加权平均的因子原始值，空仓日不落点）。
- 新增 `SELL_REBALANCE_FULL`（「调仓换仓卖出」）：单策略调仓是「先全清再建仓」，
被卖出的股票**可能仍排在 TopN 内**（如 rank=1），这时写「跌出 TopN」就是假解释；
按事实分 code（仍在 TopN 内 → 全量换仓；否则 → 跌出 TopN / 不在候选池）。
- 顺延成交不拿挂单日的旧名次冒充当日名次（rank/total/score=None，因子值/成交价/预算
取成交当日真实值）；「候选池不足」的提示记录保持 reason=None（词表里没有对应语义，
硬套就是编理由）。
验证：
- 新增 `tests/test_local_engine_reasons.py` 14 条：理由数字对回面板、涨停比值对回行情与
板块规则、停牌/跌停/现金不足/最低佣金、顺延成交、全量换仓 vs 不在池两个分支、
Trade 两端理由、因子曲线市值加权（手算加权值断言 + 等权平均对不上）、空仓不落点。
后端 524 条全过（510 + 14），ruff clean。
- 强回归：用改前引擎并排跑 9 个场景，`signal_history`(日期/方向/成交/原因文案/价格)、
`trades`、`positions`、`summary`、净值/回撤、`unimplemented` 逐条一致 —— 理由与曲线
是纯新增字段，成交行为零变化。
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