Simon
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字段库（本次新增的表与接口）： - `condition_field` 表 + `/api/condition-fields`：中文名/说明可编辑、可停用； `kind`/单位阶梯/`base_unit` 由代码注册表收敛（改类型 422，伪字段 422， 越界单位 422），停用的字段不再进条件下拉，但既有策略仍按名字解析。 - 说明书里的数值条件按字段注册表补**基准单位**后缀（字段间比较不加，不猜单位）。 因子参数化（键即身份，冻结口径）： - 模板 + 参数注册表（`quant/factors.py`）：`ParamSpec`（类型/范围/枚举/默认值/说明）+ `FactorTemplate`（公式/依赖列/参数）；规范键把**全部**参数写进名字，如 `momentum(window=90,direction=lower_is_better)`，所以改参数 = 新建一个身份， 旧因子/既有策略/已归档实验都不变义；`momentum(window=90)`（缺参数）明确拒绝 —— 缺项要靠模板默认值补齐，而默认值是可改的代码细节，一旦改动会追溯性改义。 - 参数只在受控范围内取值（窗口 2~500、方向二选一），越界/未知模板/多给参数一律 422 并列出允许范围，不静默截断、不悄悄取默认值；内置实例的启用开关由代码决定（422）。 - `/api/factors` 暴露 `template`/`params`/`param_specs`/`label`/`source`/`enabled`/ `resolvable`；新增 `/api/factors/templates`、`POST /api/factors`、`PATCH /api/factors`； `get_factor = resolve_factor` 兼容全部旧调用点，参数化键也是一等条件字段。 - 迁移链：c5d6（存量策略陈旧说明重算）→ d6e7（condition_field）→ a7c1 （factor_definition.enabled + name varchar(128)）。 测试：新增 test_condition_fields.py / test_factor_params.py；全量 pytest 500 passed。
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2.7 KiB
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"""选股策略领域实体（2026-09 重构：原 StrategyDefinition → SelectionStrategy）。
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策略库现在**只存选股条件组合**：股票池 + 因子 + 过滤条件。
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资金 / 持仓数 / 持仓时间 / 调仓时机 / 费率 / 回测区间一律移到「回测组合」
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（BacktestCombo）与「公共配置」（GlobalConfig），在回测时才确定。
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仍映射到 `strategy` 表（id/name/description/spec_type/config_json/version/created_at），
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config_json 只存 universe/factors/conditions —— 迁移会把旧行的多余键剥掉。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import datetime
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from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field, model_validator
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from app.domain.entities.research import ConditionSpec, FactorSpec, UniverseSpec
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class SelectionStrategy(BaseModel):
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"""一个选股策略 = 选股条件组合（不含任何回测执行参数）。
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`extra="forbid"`（2026-09 收尾）：请求里若混入旧版的回测执行参数（selection /
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rebalance / costs / portfolio / initial_capital / period …），一律**报错**而不是
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静默丢弃 —— 否则调用方会以为「在策略上设了费率/调仓」，实际服务端根本没存
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（AGENT.md 禁止静默降级与假装支持）。回测参数的正确位置是 BacktestCombo + GlobalConfig。
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兼容性：历史行残留的旧键由仓储 `_to_entity` 在**读出前**剔除，因此不受 forbid 影响。
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"""
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model_config = ConfigDict(extra="forbid")
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id: str = ""
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name: str = Field(min_length=1, max_length=64)
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description: str = ""
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# 取值域收敛为 selection：本实体就是「选股策略」。历史 DB 列里的 "backtest"
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# 不会被读出（仓储 _to_entity 丢弃该键并回落到默认值），故收紧不会破坏旧数据。
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spec_type: str = Field(default="selection", pattern="^selection$")
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universe: UniverseSpec = UniverseSpec()
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factors: list[FactorSpec] = Field(min_length=1, description="打分因子（至少 1 个）")
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conditions: list[ConditionSpec] = Field(
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default_factory=list, description="过滤条件（AND，universe 之后、因子排序之前）"
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)
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version: str = "1"
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created_at: datetime | None = None
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@model_validator(mode="after")
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def _no_duplicate_factors(self) -> SelectionStrategy:
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names = [f.name for f in self.factors]
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if len(set(names)) != len(names):
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raise ValueError("factors 存在重复因子名")
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return self
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# 兼容别名：重构前到处引用的旧名字。新代码请用 SelectionStrategy；
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# 保留别名是为了让尚未迁移的导入点（agent 工具等）在过渡期不炸，
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# 最终会全部替换掉（见各调用点的 TODO）。
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StrategyDefinition = SelectionStrategy
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