Simon
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按用户目标把原来「一个策略 = 全套参数」拆开（已确认的设计决策）：
- 公共配置 GlobalConfig（全局唯一）：佣金/印花税/滑点/最低佣金/复权口径/基准
- 选股策略 SelectionStrategy（原 StrategyDefinition 改名）：只剩股票池+因子+条件，
不再持有 selection/rebalance/costs/portfolio/区间/资金
- 回测组合 BacktestCombo：引用若干选股策略 + 回测时才定的参数
（起始资金、持仓数 N、持仓天数区间 [Tmin,Tmax]、调仓时机 日/周/月、区间）
引擎（app/quant/combo_engine.py，新增）：
- 多策略打分 = 并集 + Borda 秩和（各策略 1/名次 求和；不假设不同策略分值可比，
能容纳各策略股票池不同）；抽出纯函数 borda_combine 便于单测
- 持仓天数区间 [Tmin,Tmax]：Tmax **每个交易日**强制了结（安全阀，月频下也不超期）；
Tmin 仅在调仓日保护（掉出 TopN 但未满 Tmin 暂留，防频繁换手）；调仓日为增量调仓
（只卖超期/掉队且满 Tmin 的，从 TopN 补买至 N 只，不主动减持以尊重 Tmin）
- 调仓时机 daily/weekly/monthly（local_engine.rebalance_dates 新增日频分支）
- 产出与旧 runner 同构的 BacktestResult，前端可视化无需改动；config_snapshot 固化
ComboRunSpec（组合+当时各策略定义+当时成本/复权）保证可复现
数据层：
- 新表 global_config（默认行：万三/hfq/最低佣金5元）、backtest_combo
- 迁移 b4c5d6e7f8a9：建两表 + 把存量 strategy.config_json 的回测参数键剥掉、
spec_type 收敛为 selection（已在真实 MariaDB 验证：STG-16BFBF08 清洗后只剩
universe/factors/conditions）
- 仓储 SqlAlchemyGlobalConfigRepository / SqlAlchemyComboRepository + Protocol
API：
- /api/config GET/PUT；/api/combos CRUD + /{id}/run + /run（kind=combo 异步 Job）
- job_executor 新增 combo 分支：取齐策略+读公共配置→ComboService.run，归档 kind
记 backtest（结果结构相同）
- /api/strategies 切到 SelectionStrategy，移除已废弃的 /{id}/expand
- strategy_doc.describe_strategy 支持 SelectionStrategy（只讲「怎么选」，如实声明
资金/持仓/调仓/成本/区间在回测组合里定）
旧的 ResearchSpec + /api/backtests 保留（因子测试与既有契约自检仍用），
作为底层 escape hatch；用户产品路径改为回测组合。
测试：新增 test_combo_engine(6)/test_combo_service(3)/test_combo_api(5)，
改写 test_strategies/test_strategy_doc 适配新模型。全量 403 passed（原 388）。
47 lines
1.9 KiB
Python
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Python
"""选股策略领域实体（2026-09 重构：原 StrategyDefinition → SelectionStrategy）。
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策略库现在**只存选股条件组合**：股票池 + 因子 + 过滤条件。
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资金 / 持仓数 / 持仓时间 / 调仓时机 / 费率 / 回测区间一律移到「回测组合」
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（BacktestCombo）与「公共配置」（GlobalConfig），在回测时才确定。
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仍映射到 `strategy` 表（id/name/description/spec_type/config_json/version/created_at），
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config_json 只存 universe/factors/conditions —— 迁移会把旧行的多余键剥掉。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import datetime
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from pydantic import BaseModel, Field, model_validator
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from app.domain.entities.research import ConditionSpec, FactorSpec, UniverseSpec
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class SelectionStrategy(BaseModel):
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"""一个选股策略 = 选股条件组合（不含任何回测执行参数）。"""
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id: str = ""
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name: str = Field(min_length=1, max_length=64)
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description: str = ""
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spec_type: str = Field(default="selection", pattern="^(selection|backtest)$")
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universe: UniverseSpec = UniverseSpec()
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factors: list[FactorSpec] = Field(min_length=1, description="打分因子（至少 1 个）")
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conditions: list[ConditionSpec] = Field(
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default_factory=list, description="过滤条件（AND，universe 之后、因子排序之前）"
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)
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version: str = "1"
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created_at: datetime | None = None
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@model_validator(mode="after")
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def _no_duplicate_factors(self) -> "SelectionStrategy":
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names = [f.name for f in self.factors]
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if len(set(names)) != len(names):
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raise ValueError("factors 存在重复因子名")
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return self
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# 兼容别名：重构前到处引用的旧名字。新代码请用 SelectionStrategy；
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# 保留别名是为了让尚未迁移的导入点（agent 工具等）在过渡期不炸，
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# 最终会全部替换掉（见各调用点的 TODO）。
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StrategyDefinition = SelectionStrategy
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