Simon
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汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：
1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
- 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
- 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
- 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
- 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
- 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）
2) 策略库与前端统一
- strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
- 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
- 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上
3) 回测存档完整化（可往复查看）
- 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
- data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
- 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
- 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
- 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
**交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
非回测归档不套用回测口径
- 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）
门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。
87 lines
3.3 KiB
Python
87 lines
3.3 KiB
Python
"""MarketDataProvider（数据源抽象）。
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业务层只依赖本 Protocol（AGENT.md §6），禁止在业务代码中 import
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tushare / 新浪实现。数据源一律返回 domain.entities 中的归一化实体。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import date
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from typing import Protocol
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from app.domain.entities.index import IndexWeight
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from app.domain.entities.market import (
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AdjustFactor,
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DailyBar,
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DailyBasic,
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FinancialIndicator,
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Stock,
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StockNameHistory,
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TradingCalendar,
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)
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class MarketDataProvider(Protocol):
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"""统一市场数据源接口。
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实现约定：
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- get_daily 返回**不复权**行情（复权经 AdjustFactor 显式计算，禁止静默改口径）
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- get_financial 返回带 announce_date 的指标，供上层按 as_of 过滤
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- 实现不得抛出裸连接异常以外的噪音；业务错误应转为 DataSourceError
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"""
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name: str
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def get_stock_basic(self, list_status: str = "L") -> list[Stock]:
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"""股票基础信息。list_status: L=上市 / D=退市 / P=暂停上市（tushare 口径）。
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默认 "L" 保持既有行为不变；研究侧的**幸存者偏差**修正依赖 "D"（已退市）
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——退市股的历史行情与 delist_date 缺失会让回测系统性高估收益。
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"""
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...
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def get_trade_cal(self, start: date, end: date) -> list[TradingCalendar]: ...
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def get_daily(self, symbol: str, start: date, end: date) -> list[DailyBar]: ...
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||
def get_adjust_factor(self, symbol: str, start: date, end: date) -> list[AdjustFactor]: ...
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def get_financial(
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self,
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symbol: str,
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start: date | None = None,
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end: date | None = None,
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) -> list[FinancialIndicator]:
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"""财务指标快照。
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start/end 为**报告期**窗口（对应 Tushare fina_indicator 的
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start_date/end_date 参数，按报告期过滤）；不传表示全量历史。
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新浪接口不支持按窗口拉取，提供方会忽略窗口后由调用方自行过滤。
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"""
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def get_index_weight(self, index_code: str) -> list[IndexWeight]:
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"""指数历史成分（含权重）：每期成分快照 → IndexWeight(index_code, trade_date, symbol)。
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供 index_weight 同步与历史成分 Universe（v3 §9）。"""
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def get_name_changes(self, start: date, end: date) -> list[StockNameHistory]:
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"""区间内全市场股票名称变更（时点 ST / 风险警示判定依据）。
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仅 Tushare 提供；备用源应抛 `DataSourceNotSupported`（不得静默返回空列表，
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否则名称历史会「看起来同步成功但一条没有」，导致时点 ST 静默降级）。
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"""
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...
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def get_daily_basic(self, trade_date: date) -> list[DailyBasic]:
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"""单交易日全市场每日指标（估值 / 股息率 / 市值）。
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按**交易日**整表拉取（Tushare daily_basic 支持 trade_date 参数一次返回全市场），
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幂等键 (symbol, trade_date)。
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实现约定：
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- 只能返回该 trade_date 当天已可得的值（dv_ratio 为时点值，天然无未来函数）；
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- 不支持本接口的数据源（如新浪）必须抛 DataSourceNotSupported，
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禁止返回空列表冒充成功（AGENT.md §7：禁止静默切换）。
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"""
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