Simon
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按用户目标把原来「一个策略 = 全套参数」拆开（已确认的设计决策）：
- 公共配置 GlobalConfig（全局唯一）：佣金/印花税/滑点/最低佣金/复权口径/基准
- 选股策略 SelectionStrategy（原 StrategyDefinition 改名）：只剩股票池+因子+条件，
不再持有 selection/rebalance/costs/portfolio/区间/资金
- 回测组合 BacktestCombo：引用若干选股策略 + 回测时才定的参数
（起始资金、持仓数 N、持仓天数区间 [Tmin,Tmax]、调仓时机 日/周/月、区间）
引擎（app/quant/combo_engine.py，新增）：
- 多策略打分 = 并集 + Borda 秩和（各策略 1/名次 求和；不假设不同策略分值可比，
能容纳各策略股票池不同）；抽出纯函数 borda_combine 便于单测
- 持仓天数区间 [Tmin,Tmax]：Tmax **每个交易日**强制了结（安全阀，月频下也不超期）；
Tmin 仅在调仓日保护（掉出 TopN 但未满 Tmin 暂留，防频繁换手）；调仓日为增量调仓
（只卖超期/掉队且满 Tmin 的，从 TopN 补买至 N 只，不主动减持以尊重 Tmin）
- 调仓时机 daily/weekly/monthly（local_engine.rebalance_dates 新增日频分支）
- 产出与旧 runner 同构的 BacktestResult，前端可视化无需改动；config_snapshot 固化
ComboRunSpec（组合+当时各策略定义+当时成本/复权）保证可复现
数据层：
- 新表 global_config（默认行：万三/hfq/最低佣金5元）、backtest_combo
- 迁移 b4c5d6e7f8a9：建两表 + 把存量 strategy.config_json 的回测参数键剥掉、
spec_type 收敛为 selection（已在真实 MariaDB 验证：STG-16BFBF08 清洗后只剩
universe/factors/conditions）
- 仓储 SqlAlchemyGlobalConfigRepository / SqlAlchemyComboRepository + Protocol
API：
- /api/config GET/PUT；/api/combos CRUD + /{id}/run + /run（kind=combo 异步 Job）
- job_executor 新增 combo 分支：取齐策略+读公共配置→ComboService.run，归档 kind
记 backtest（结果结构相同）
- /api/strategies 切到 SelectionStrategy，移除已废弃的 /{id}/expand
- strategy_doc.describe_strategy 支持 SelectionStrategy（只讲「怎么选」，如实声明
资金/持仓/调仓/成本/区间在回测组合里定）
旧的 ResearchSpec + /api/backtests 保留（因子测试与既有契约自检仍用），
作为底层 escape hatch；用户产品路径改为回测组合。
测试：新增 test_combo_engine(6)/test_combo_service(3)/test_combo_api(5)，
改写 test_strategies/test_strategy_doc 适配新模型。全量 403 passed（原 388）。
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2.3 KiB
Python
48 lines
2.3 KiB
Python
"""公共配置 + 回测组合表（2026-09 重构）。
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- `global_config`：全局唯一一行（id="default"），存费率/滑点/最低佣金/复权口径/基准。
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- `backtest_combo`：回测组合，引用若干选股策略（strategy_ids JSON）+ 回测参数
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（资金/持仓数/持仓天数区间/调仓时机/区间）。费率与复权不在此表 —— 运行时从
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global_config 快照进归档的 config_snapshot，保证可复现。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import date, datetime
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from sqlalchemy import Date, DateTime, Integer, Numeric, String, Text
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from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column
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from app.infrastructure.persistence.sqlalchemy.base import Base
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class GlobalConfigModel(Base):
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__tablename__ = "global_config"
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id: Mapped[str] = mapped_column(String(32), primary_key=True) # 恒为 "default"
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commission_rate: Mapped[float] = mapped_column(Numeric(10, 6), default=0.0003)
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stamp_tax_rate: Mapped[float] = mapped_column(Numeric(10, 6), default=0.0005)
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slippage_rate: Mapped[float] = mapped_column(Numeric(10, 6), default=0.001)
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min_commission: Mapped[float] = mapped_column(Numeric(10, 4), default=5.0)
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price_adjustment: Mapped[str] = mapped_column(String(8), default="hfq")
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benchmark: Mapped[str] = mapped_column(String(16), default="000300.SH")
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updated_at: Mapped[datetime | None] = mapped_column(DateTime, nullable=True)
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class BacktestComboModel(Base):
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__tablename__ = "backtest_combo"
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id: Mapped[str] = mapped_column(String(32), primary_key=True)
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name: Mapped[str] = mapped_column(String(64), unique=True)
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description: Mapped[str] = mapped_column(String(300), default="")
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strategy_ids_json: Mapped[str] = mapped_column(Text) # JSON list[str]
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initial_capital: Mapped[float] = mapped_column(Numeric(20, 2), default=1_000_000.0)
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hold_count: Mapped[int] = mapped_column(Integer, default=20)
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hold_min_days: Mapped[int] = mapped_column(Integer, default=0)
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hold_max_days: Mapped[int | None] = mapped_column(Integer, nullable=True)
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rebalance_freq: Mapped[str] = mapped_column(String(12), default="monthly")
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start_date: Mapped[date] = mapped_column(Date)
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end_date: Mapped[date] = mapped_column(Date)
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version: Mapped[str] = mapped_column(String(16), default="1")
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created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime)
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