Simon
442999f701
- financial 默认增量：按 A 股披露节奏判断已最新并跳过；--full 强制全量重拉 - Tushare fina_indicator 增加报告期窗口与 100 条/请求自动分页（修复老报告期静默截断） - 新浪兜底收紧为校验兜底：两源重叠历史一致才导入缺失键，行标记 source=sina； 财务可比字段取 eps/销售毛利率（ROE 两端口径不同不作依据），日线只比较最近重叠交易日 - CLI 输出逐只进度与导入内容描述（来源/行数/报告期与公告区间），失败股票留待重跑 - financial_indicator 增 source 列（迁移 d3f6c9a21b04）；新增一致性/分页/服务测试
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1.6 KiB
Python
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"""MarketDataProvider（数据源抽象）。
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业务层只依赖本 Protocol（AGENT.md §6），禁止在业务代码中 import
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tushare / 新浪实现。数据源一律返回 domain.entities 中的归一化实体。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import date
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from typing import Protocol
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from app.domain.entities.market import (
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AdjustFactor,
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DailyBar,
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FinancialIndicator,
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Stock,
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TradingCalendar,
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)
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class MarketDataProvider(Protocol):
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"""统一市场数据源接口。
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实现约定：
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- get_daily 返回**不复权**行情（复权经 AdjustFactor 显式计算，禁止静默改口径）
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- get_financial 返回带 announce_date 的指标，供上层按 as_of 过滤
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- 实现不得抛出裸连接异常以外的噪音；业务错误应转为 DataSourceError
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"""
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name: str
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def get_stock_basic(self) -> list[Stock]: ...
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def get_trade_cal(self, start: date, end: date) -> list[TradingCalendar]: ...
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def get_daily(self, symbol: str, start: date, end: date) -> list[DailyBar]: ...
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def get_adjust_factor(self, symbol: str, start: date, end: date) -> list[AdjustFactor]: ...
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def get_financial(
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self,
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symbol: str,
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start: date | None = None,
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end: date | None = None,
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) -> list[FinancialIndicator]:
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"""财务指标快照。
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start/end 为**报告期**窗口（对应 Tushare fina_indicator 的
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start_date/end_date 参数，按报告期过滤）；不传表示全量历史。
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新浪接口不支持按窗口拉取，提供方会忽略窗口后由调用方自行过滤。
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"""
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