Simon
56254172b3
- TushareProvider：频率超限按指数退避重试（不再一次 200/min 即中断），最长等待 30s
- SinaProvider 重构（参考 cc-cursor 公开接口实现）：
· 新增财务通道 CompanyFinanceService.getFinanceReport2022(source=gjzb) → FinancialIndicator
（report_date / announce_date=publish_date），与 Tushare fina_indicator schema 一致
· 日 K 保留 jsonp（前复权），统一 UA + 重试
· 不支持方法仍抛 DataSourceNotSupported（复权因子/交易日历/基础信息）
- FailoverProvider 现在可对 daily 与 financial 兜底（CLI _failover_provider 接 SinaProvider）
- DailyBar + stock_daily 表新增 source/adjust 列：新浪兜底行标记 sina/qfq，
Tushare 恢复后 --resume 按同键覆盖回不复权 → 两源格式一致且可追溯
- 迁移 91c4e27a03fb 已生成；执行需在全市场同步结束后：uv run alembic upgrade head
- 测试 34+ 项（新浪财务解析/格式一致/限速退避等）通过
113 lines
3.8 KiB
Python
113 lines
3.8 KiB
Python
"""市场数据领域实体（Phase 1）。
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约定（AGENT.md §8/§9）：
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- 行情时间用 trade_date；财务数据同时区分 report_date（报告期）与 announce_date（公告日）
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- 禁止以 report_date 作可见性依据 —— 只允许 announce_date 已过的数据进入研究
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- 复权一律通过独立 AdjustFactor 表达，不在此层偷偷改前/后复权口径
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import date, datetime
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from decimal import Decimal
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from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field
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# 常见精度：价格 4 位小数；成交量(股) 2 位；金额(元) 2 位
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PRICE_PLACES = Decimal("0.0001")
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AMOUNT_PLACES = Decimal("0.01")
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class Stock(BaseModel):
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"""A 股基础信息。symbol 统一为 Tushare 风格，如 600519.SH。"""
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model_config = ConfigDict(str_strip_whitespace=True)
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symbol: str = Field(pattern=r"^\d{6}\.(SH|SZ|BJ)$", description="如 600519.SH")
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name: str
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industry: str | None = None
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area: str | None = None
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market: str | None = Field(default=None, description="主板/创业板/科创板/北交所")
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exchange: str | None = None
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list_date: date
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delist_date: date | None = None
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status: str = Field(default="L", description="L 上市 / D 退市 / P 暂停")
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class TradingCalendar(BaseModel):
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"""交易日历。"""
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calendar_date: date
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is_open: bool = True
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class DailyBar(BaseModel):
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"""日线。默认不复权（source=tushare, adjust=none）。
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备用源兜底行会标记 source=sina、adjust=qfq（新浪返回前复权价）。
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字段统一、可区分、可追溯（AGENT §5.2/§8）：研究侧应优先消费
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source=tushare 且 adjust=none 的行；新浪行仅在 Tushare 不可用期间作为兜底，
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Tushare 恢复后重跑 --resume 会按日覆盖回不复权口径。
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"""
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symbol: str
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trade_date: date
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source: str = Field(default="tushare", description="tushare | sina")
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adjust: str = Field(default="none", description="none 不复权 | qfq 前复权")
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open: Decimal | None = None
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high: Decimal | None = None
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low: Decimal | None = None
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close: Decimal | None = None
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volume: Decimal | None = Field(default=None, description="成交量（股）")
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amount: Decimal | None = Field(default=None, description="成交额（元）")
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@property
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def is_complete(self) -> bool:
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"""基础行情字段是否齐全（供校验器使用）。"""
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return all(
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v is not None
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for v in (self.open, self.high, self.low, self.close, self.volume, self.amount)
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)
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class AdjustFactor(BaseModel):
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"""复权因子。因子原始口径由数据源决定，必须与数据源文档一致地存取。"""
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symbol: str
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trade_date: date
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factor: Decimal
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class FinancialIndicator(BaseModel):
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"""核心财务指标（快照）。
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可见性红线：研究侧查询一律按 announce_date <= as_of_date 过滤，
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report_date 只表示报告所属期间，不代表公开时间。
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"""
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symbol: str
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report_date: date
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announce_date: date
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eps: Decimal | None = None
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roe: Decimal | None = None
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total_revenue: Decimal | None = None
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net_profit: Decimal | None = None
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gross_margin: Decimal | None = None
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def announced_by(self, as_of_date: date) -> bool:
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"""as_of_date（含当日）是否已可见。防未来函数的核心判断。"""
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return self.announce_date <= as_of_date
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class SyncLog(BaseModel):
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"""数据拉取审计记录（AGENT.md §7：来源必须可追踪，禁止静默切换）。"""
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source: str
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api: str
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request_time: datetime = Field(default_factory=datetime.utcnow)
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success: bool
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failure_reason: str | None = None
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row_count: int = 0
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data_start: date | None = None
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data_end: date | None = None
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