simon
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从 Point-in-Time 股票筛选到统一 Web 前端的完整链路： 筛选 → 画像 → 策略 → 回测 → Walk-forward → 绩效分析 → 报告/前端。 架构 - 数据层与策略层分离；策略代码不写 SQL，只经 data/repo.py 取数 - 所有业务阈值集中在 config/*.yml，代码零硬编码（字段写错直接报错） - 报告只做「run_id → SQL → 渲染」，不做任何计算，数字可追溯 - 前后端分离：output/ 静态站点 + hdiv web 提供的 REST API 数据安全 - 只增不删：SQL 钩子拦截 DELETE/DROP/TRUNCATE，并有源码扫描测试守护 - qlib 原有表只读，本项目数据写入 hd_ 前缀表 - 回补使用 INSERT IGNORE，保证既有行零改动 - .env 存密钥且已 gitignore；output/、logs/、.venv/ 不入库 交付物 - 30 张 hd_* 表、7 个 YAML 配置、283 项自动化测试 - 统一 Web 前端（hash 路由 SPA）+ nginx 部署配置与 launchd 托管脚本 如实声明的限制 - 策略缺少稳定的样本外超额收益（Walk-forward 7 窗口均值 -0.95%， 基准 +2.29%）；其价值体现在回撤控制，而非超额收益 - 涨跌停/停牌约束仅覆盖 2019 年起；index_weight 尚未填充 - AI Agent 层（plan.md 第四版 P8）未实现 详见 docs/user-guide.md 与 docs/implementation-status.md。
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3.3 KiB
YAML
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# 报告与图表输出配置（★ 可直接修改）
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# 对应 plan.md §33/§34：K线与交易点、策略研究页面
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# 约定：固定格式 HTML，单文件自包含，离线可开，无 CDN 依赖
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version: 1
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templates_dir: templates
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output_dir: output
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assets_dir: assets
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theme: light # light | dark | auto
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offline_assets: true # 禁止 CDN；图表库必须来自本地 assets/
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# 图表库引用方式：
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# shared —— 输出 output/assets/echarts.min.js 并相对引用（默认，体积小、生成快）
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# inline —— 直接内联进每个 HTML（单文件可携带，但每份约 +1MB）
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asset_mode: shared
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include_sql_provenance: true # 页脚展示数据来源 SQL + run_id，便于复现
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# 图表开关（plan.md §33 的四联图 + §28 的绩效图）
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charts:
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# 个股页：K线 / 股息率 / PE / PB / 回撤 共享 X 轴四联图
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kline_signals: true
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# 回测页
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equity_curve: true
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drawdown: true
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yearly_returns: true
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monthly_heatmap: true
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rolling_metrics: true
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sector_exposure: true
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position_weights: true
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# 画像页
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yield_percentile: true
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yield_histogram: true
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financial_trend: true
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# 研究页
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sensitivity_heatmap: true
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walkforward_compare: true
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# 固定输出命名（可预测路径）
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# 注意：静态报告统一输出到 reports/ 子目录，与统一前端（output/index.html
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# + output/app/）分离 —— 站点根只保留前端入口，避免几十份报告平铺在一起。
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# 资源引用（assets/echarts.min.js）会按子目录深度自动补 ../。
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# 文件名一律带执行 id：同一天用同一 asof 跑多次会产生多条数据库记录，
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# 若文件名只按 asof 命名，后一次会覆盖前一次的报告，与「每次运行都留痕」矛盾。
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# 注意：index 是「静态报告目录的索引」，必须放在 reports/ 下。
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# 站点根 output/index.html 归统一前端（web/index.html）所有 ——
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# 早期把两者都指向 index.html，导致跑一次 `audit --html` 就把前端首页覆盖成静态索引。
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naming:
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index: "reports/index.html"
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audit: "reports/data_audit_{date}.html"
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universe: "reports/universe_{asof}_{run_id}.html"
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profile: "reports/profile_{symbol}_{asof}_{run_id}.html"
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backtest: "reports/backtest_{run_id}.html"
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walkforward: "reports/walkforward_{wf_id}.html"
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sensitivity: "reports/sensitivity_{sens_id}.html"
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# 注：策略说明报告（plan.md §36）属第四版扩展（P8），尚未实现，
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# 因此不在此声明命名 —— 配置不应承诺不存在的产物。
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# 页面排版参数
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layout:
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# 内容最大宽度（px）
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max_width: 1440
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# 表格分页大小
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table_page_size: 100
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# K 线默认展示天数
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kline_default_days: 1500
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# 净值曲线是否归一化到 1.0
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normalize_nav: true
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# 数值小数位
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decimals:
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ratio: 4
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money: 2
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price: 2
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