simon/qlib
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
23 Commits 1 Branch 0 Tags
55b684fbe14169bccbea20788f72b4c4168cc24b
Commit Graph
22 Commits
This Branch
This Branch
All Branches
Author SHA1 Message Date
Simon 55b684fbe1 feat(scripts): dev.sh 前后端一键 start/stop/restart/status/logs 
- 启动后端 uvicorn(:8000, --reload, 0.0.0.0) + 前端 next dev(:3000)，setsid 独立进程组
- 停止按 pidfile + 监听端口双定位，整进程组清理（无子进程残留，实测残留 0）
- 端口探测 ss 优先（lsof 在该环境对 socket 不可靠）
- status/logs/restart；支持 API_PORT/WEB_PORT/BACKEND_API_URL 覆盖
- 日志落 logs/，pid 落 .run/（均已 gitignore）；USAGE §5 增加用法
 2026-09-07 20:13:39 +08:00
Simon 195f5d41f4 perf(backend): 内存优化三项——全市场研究不再占满 8G 
1) 数据装配流式+列裁剪：Repository 新增 stream_range_many_columns（只 SELECT
   所需列、SQL 侧转 REAL、yield_per 分批），引擎按 required_columns 取数
   （LocalEngine 仅 close+因子字段），消除 ORM/Decimal 全量物化；
2) 研究 Job 独立子进程执行（job.mode=subprocess）：python -m app.cli.run_job
   在子进程内设 RLIMIT_AS 上限，OOM 归档 failed 而非拖垮 API worker；
   子进程异常退出由父进程补记 failed；并发上限 2；
3) 服务启动清理：残留 queued/running Job 标记 failed（防永久 running）。

实测同款全市场回测：uvicorn worker RSS 稳定 ~220MB，任务峰值内存由 4.1GB+
降至 ~470MB，24s 完成并归档（此前 43s 未完成即 OOM）。
新增/更新测试 96 passed，ruff 干净。
 2026-09-06 22:12:44 +08:00
Simon 02e42184be test+fix: 新浪 jsonp 稳健解析（容忍注释/括号包裹/尾部杂字符）；Job API 测试改 tmp 种子库 
- 真实响应含 /*...*/ 注释与 var data=([...]); 前缀 → _extract_jsonp 取首 '[' 至末 ']'
- 新浪真实网络冒烟通过：财务 100 期（含披露日）+ 日K 最近窗口（source=sina/adjust=qfq）
- TestJobsApi / experiments 用例改为 monkeypatch SessionLocal → tmp 种子库（5 股×300 日），
  与真实全市场库（779 万行）解耦，全量稳定 <1min
- pytest 全量 141 passed / ruff clean
 2026-09-06 21:34:29 +08:00
Simon 56254172b3 feat(data): Tushare 限速退避 + 新浪兜底（财务 getFinanceReport2022 / 日K 前复权），source+adjust 口径标记 
- TushareProvider：频率超限按指数退避重试（不再一次 200/min 即中断），最长等待 30s
- SinaProvider 重构（参考 cc-cursor 公开接口实现）：
  · 新增财务通道 CompanyFinanceService.getFinanceReport2022(source=gjzb) → FinancialIndicator
    （report_date / announce_date=publish_date），与 Tushare fina_indicator schema 一致
  · 日 K 保留 jsonp（前复权），统一 UA + 重试
  · 不支持方法仍抛 DataSourceNotSupported（复权因子/交易日历/基础信息）
- FailoverProvider 现在可对 daily 与 financial 兜底（CLI _failover_provider 接 SinaProvider）
- DailyBar + stock_daily 表新增 source/adjust 列：新浪兜底行标记 sina/qfq，
  Tushare 恢复后 --resume 按同键覆盖回不复权 → 两源格式一致且可追溯
- 迁移 91c4e27a03fb 已生成；执行需在全市场同步结束后：uv run alembic upgrade head
- 测试 34+ 项（新浪财务解析/格式一致/限速退避等）通过
 2026-09-06 20:52:13 +08:00
Simon e2741a0236 feat(cli): daily --resume 对已最新股票直接跳过并明示增量结果 
- 增量基准改为「本地全局最新交易日」：股票本地已含该日期 → 跳过，不再发空区间 API 请求（此前 end=今天 在周末/盘前会多调一次返回 0 根，观感像非增量）
- 汇总输出区分写入量与跳过数：…写入 N 根；增量跳过（已最新）M 只（本地最新 YYYY-MM-DD）
- smoke：600519.SH（已到 2026-09-04）→ 即时返回『跳过 1 只』，无 API 空调用
 2026-09-06 20:43:49 +08:00
Simon 778c4beb07 perf(data): Repository 批量 upsert —— 批次一次性查重 + 批量插入/更新 
- 原实现逐行 select→insert/update，是全市场同步耗时主因
- 改为：组合键 row-constructor IN 一次查重 → 新行 add_all 批量插入、已有行就地更新
- 批内重复键（数据源偶发）以最后出现者为准覆盖，保持原语义
- 测试：repository/domain/factors/eval/engine/qlib/provider/migrations 等 67 项通过（tmp 库）；
  依赖真实 quant.db 的 API/Job 测试在全市场同步结束后补跑
 2026-09-06 20:40:01 +08:00
Simon b78852f01b fix: 前端同源代理 /api → 后端（任意 IP 访问不再 NetworkError）+ SQLite 写锁等待 
- 根因①：页面硬编码 http://127.0.0.1:8000/api，从 192.168.1.160:3000 访问时浏览器请求自身/跨域失败
- 根因②（500）：全市场数据同步（长写事务）持有 SQLite 锁导致读接口 database is locked
- 前端：next.config.ts rewrites /api/* → http://127.0.0.1:8000/api（BACKEND_API_URL 可覆盖）；
  lib/api.ts 默认相对 /api 同源（NEXT_PUBLIC_API_BASE 保留为直连覆盖项）；.env.local.example 说明两种方式
- 后端：CORS 开发期 allow_origins=["*"]（无凭据，上线前收紧）；SQLite engine busy_timeout=30s
- USAGE FAQ 同步；验证：192.168.1.160:3000/api/health 与 /api/factors 经代理 200，CORS 头 access-control-allow-origin: *
 2026-09-06 19:00:49 +08:00
Simon fc12ba89ad docs(USAGE): 更新至 QlibEngine v1 / Parquet 导出后的最新状态 
- 适用版本 HEAD、技术栈（pyarrow/pyqlib/LightGBM）
- 新增 §6.1 双引擎说明（LocalEngine 默认 / QlibEngine v1 切换与 float32 差异）
- 补 export 命令、API 端点（health/stocks/{symbol}）、引擎与 Parquet 相关 FAQ
- 测试计数与覆盖清单更新（86 passed）
- 限制与说明同步（QlibEngine init 幂等、Alpha158+LightGBM 仍为 TODO）
 2026-09-06 18:23:37 +08:00
Simon bbb5c1ea52 feat(cli): sync export — 日线按年导出 Parquet（data/parquet/stock_daily/<year>.parquet） 
- 对应 ROADMAP §1.4「历史时序大数据转 Parquet」；pyarrow 随 qlib 依赖已可用
- 用法：uv run python -m app.cli.sync export [--years 2023,2024]
- 实测：9680 行 → 2023/2024 两个 parquet（data/parquet 已被 gitignore）
- ruff clean / pytest 86 passed
 2026-09-06 18:21:55 +08:00
Simon b8f67f99ae feat(quant): QlibEngine v1 — 本地行情落盘 QlibDataset → D.features 读取 → 因子回测 
- qlib_adapter/provider.py：SQLite 行情按 qlib 0.9.8 二进制格式落盘（起始索引头 + 逐日 float32、instruments 3 列、小写 instrument、晚上市 offset）
- qlib_adapter/dataset.py：qlib.init 幂等（{'day': uri}）+ D.features 读取 close 面板
- qlib_adapter/engine.py：QlibEngine（QuantEngine）v1 —— Qlib 数据管线回测与 LocalEngine 同记账规则（无未来函数/成本/涨跌停标注），factor_test 复用共享实现；Alpha158+LightGBM 为 TODO
- 真实 20 股验证：qlib 落盘 142 文件→读取→回测（-12.81%，Local 对照 -12.97%，差异为 qlib float32 存储）
- tests/test_qlib_engine.py 5 项（格式/roundtrip/晚上市 offset/回测/因子测试）→ pytest 86 passed / ruff clean
 2026-09-06 18:20:28 +08:00
Simon 880f4c50fe docs: Qlib 安装可用性验证报告 + 基线验证脚本 
- pyqlib（0.9.8.dev32 源码安装）验证：import / 数据落盘 / storage 底层读回 / Alpha158 / LGBModel 均通过（scripts/qlib_verify.py 可重复）
- 记录格式要点：小写 instrument、instruments 3 列、provider_uri 需 {'day': path} 字典
- 如实记录未打通项：D.features→训练→回测高层链路仍待 QlibEngine 实现（建议按官方 dump 规则落盘）
- 项目回归保持 81 passed / ruff clean
 2026-09-06 18:02:22 +08:00
Simon c5349bf9da docs(env): .env.example 说明 LLM 仅需 API Key（URL/模型见 config.yaml agent.llm） 2026-09-06 17:57:36 +08:00
Simon 01d818e12a docs: 使用说明 docs/USAGE.md；LLM URL/模型名配置移到 config.yaml（.env 仅 Key） 
- config.yaml 新增 agent.llm：base_url / model 明文配置（默认百炼兼容端点 qwen-plus），api_key 只从 .env 的 LLM_API_KEY 读取；LLM_BASE_URL / LLM_MODEL 仍可经 .env 覆盖
- .env.example 注释同步；core.config 读取逻辑 env > yaml > 默认
- docs/USAGE.md：安装/配置/数据同步/启动/研究 API 与 Job/Experiment/Agent/测试门禁/已知限制/FAQ
- README 增加使用说明入口
- 新增 config LLM 测试 2 项（yaml 默认 + env 覆盖）→ pytest 81 passed / ruff clean
 2026-09-06 17:57:15 +08:00
Simon 8f8b6d274f feat: 解决 aarch64 上 Qlib 安装（源码 git 固化依赖）并记录下载代理规则 
- backend/pyproject.toml + uv.lock: pyqlib 以 git+https 固定 commit 79633dd 注册为核心依赖，
  替代无法在 Linux aarch64 安装的 PyPI wheel（ROADMAP §2 旧备注）
- engine.py: 更正占位说明（Qlib 现已可安装，工作流实现待 Phase 2 补齐）
- AGENT.md §0: 网络下载困难时使用 HTTP 代理 192.168.1.160:3128
- README / ROADMAP: 同步 Qlib 安装方式与代理说明
 2026-09-06 17:45:01 +08:00
Simon d9be75a98f feat: Phase 5 — AI Research Agent（受控工具白名单 + LLM 编排 + API） 
- agent/tools.py：Tool 元数据（JSON Schema）+ 白名单调用（异常转可读反馈，不中断对话）
- agent/tools_impl.py：6 个受控工具 search_stocks / get_market_data / test_factor / run_backtest / get_experiment / compare_experiments —— 全部只读经 Job/Experiment 链路，研究自动归档；无 shell/任意执行/写删数据能力
- agent/llm.py：LLMClient 抽象 + OpenAI 兼容客户端（LLM_API_KEY/LLM_BASE_URL/LLM_MODEL 走 .env，未配置给出引导提示）+ 研究纪律 system prompt（反过拟合/样本外/成本）
- agent/service.py：编排循环（tool/final JSON 决策 → 执行 → 回喂 → 结论），轮次上限兜底，未知工具拒绝
- /api/agent/chat；httpx 移至主依赖；Job 默认工厂抽取（api/agent/executor 复用）
- 测试 6 项（白名单无 shell、完整研究循环产出、未知工具拒绝、轮次兜底），全量 79 passed / ruff clean
 2026-09-06 17:22:05 +08:00
Simon 0ea229d766 feat: Phase 4 — Experiment 自动归档 + 异步 Job（状态机 / SSE / 一键复跑） 
- 数据表：job / experiment（spec/result JSON 存档、code_version），Alembic 迁移 53113c80257f
- Job：queued→running→(success|failed) 状态机，BackgroundTasks 本地执行 + 失败兜底标记；结果与 Experiment 关联
- Experiment：每次研究成功自动归档（含 git commit 与收益摘要），支持一键复跑（同 spec 重建 Job）
- API：POST /api/jobs、GET /api/jobs/{id}（内嵌结果）、SSE /api/jobs/{id}/events、/api/experiments 列表/详情/rerun
- 前端：新增「实验」页（列表 / 详情 / 复跑 + Job 轮询）；导航更新
- 端到端验证：真实 20 股 job 提交→后台执行→success→EXP 归档（-12.41%）；executor 成功/失败路径单测
- 测试 73 passed（新增 5 项 Job/Experiment）/ ruff clean / 前端 tsc + build 通过
 2026-09-06 17:18:46 +08:00
Simon 92627f5b6b feat: Phase 3 Web — 业务 API（stocks/factors/backtests）+ Next.js 前端 
- 后端业务 API：GET /api/stocks(搜索/分页)、GET /api/factors（因子目录）、POST /api/factor-tests 与 /api/backtests（Research Spec 驱动同步执行）、GET /api/backtests/last；Annotated 依赖注入 + CORS(dev)
- Repository 批量查询 get_range_many（研究装配一次查询，避免逐只拉取）
- 前端 frontend/web：Next.js 15(TS) + ECharts —— 总览 / 股票池 / 因子研究(IC·RankIC·分层展示) / 回测（净值·回撤·月度·持仓·未建模标注）
- 前端只消费业务 API 与标准化 BacktestResult，无 Qlib/SQL 概念泄漏
- 真实数据：同步 20 只权重股 2023-2024 日线（9680 根）支撑截面研究
- 验证：API 集成测试 8 项（DTO 校验/装配/引擎/标准结果，内存 repo 全链路）+ 全量 pytest 68 passed；前端 tsc + next build 通过；无头浏览器端到端（factors/backtest 页面渲染后端数据）
- ruff clean
 2026-09-06 17:14:33 +08:00
Simon e9f59d3cf8 feat(backend): Phase 2 研究引擎 — ResearchSpec / 因子 / 评估 / 低频回测 / 引擎抽象 
- domain：ResearchSpec（universe/factors/selection/rebalance/costs 校验）+ 标准化 BacktestResult / FactorTestReport
- 因子引擎：注册表 + 元数据，内置 9 个行情因子（momentum/volatility/量比/乖离/反转），支持自定义注册；只用行情字段规避未来函数
- 评估：横截面 IC / RankIC（rank+pearson 免 scipy）/ ICIR / 分层收益
- 回测：TopK 等权低频，无未来函数记账（t 收盘成交、自 t+1 计收益），成本/涨跌停/停牌约束，未建模项显式写入 unimplemented（AGENT §24）
- 引擎抽象 QuantEngine + LocalEngine（pandas 默认实现）；qlib_adapter 桥接占位 —— pyqlib 无 aarch64+cp312 wheel（ROADMAP 已备注）
- 真实链路冒烟：600519 2024 月度动量回测闭环产出标准结果
- 测试 60 passed / ruff clean
 2026-09-06 17:08:00 +08:00
Simon 2da234220a feat(backend): Phase 1 数据层 — Domain / Provider / Failover 审计 + 持久化 + 同步 CLI 
- domain：市场数据实体（Stock / 交易日历 / 日线 / 复权 / 财务含 announce_date）+ Repository 与 MarketDataProvider Protocol
- 数据源：TushareProvider（归一化、重试、鉴权错误归类）、SinaProvider（备用，明确前复权口径与能力边界）、FailoverProvider + SyncLog 审计（禁止静默切换）
- 持久化：SQLAlchemy 2.x Models + Repository 实现（按业务键幂等 upsert、as_of_date 防未来函数过滤）+ Alembic 迁移
- CLI：uv run python -m app.cli.sync {basic|calendar|daily|financial|verify}，支持 --resume 断点续传
- 真实 Tushare 验证：stock 5556 / 交易日历 366 / daily+factor 242 / 财务 55；sync_log 审计完整
- 测试：38 passed（domain / provider / failover / repository / 未来函数 / 迁移），ruff clean
 2026-09-06 16:59:28 +08:00
Simon 7a89d97c0b docs: 新增开发路线图与架构 / 数据流水可视化图 
- docs/ROADMAP.md：M0-M5 里程碑与 Phase 1-5 开发计划（含验收口径与硬约束自查）
- docs/diagrams/qlib-architecture.html：系统架构图（Web→API→Service→Domain→存储，Qlib Adapter 与数据源支线）
- docs/diagrams/qlib-dataflow.html：数据流水图（Tushare/Sina→落地→特征→研究→实验→消费）
- 均按 archify showcase 校验交付，1440×900 ~ 2048×1320（light/dark）无溢出
 2026-09-06 16:27:16 +08:00
Simon 2a52ee5e83 feat(backend): 搭建 FastAPI 分层骨架 — 配置加载 / 健康检查 / SQLAlchemy+Alembic 就位 
- uv 工程（Python 3.12，pyproject + uv.lock，dev: pytest/ruff）
- 分层包结构：api / application / domain / infrastructure / quant(qlib_adapter) / agent / core
- app.core.config：加载根 config.yaml + .env，sqlite 相对路径解析到项目根 data/
- SQLAlchemy Base + Session 工厂（Infrastructure 层，业务走 Repository）
- Alembic 迁移环境就位（env.py 复用应用配置，render_as_batch 兼容 SQLite）
- GET /api/health + pytest 冒烟 6 项通过 / ruff clean / uvicorn 启动验证
 2026-09-06 16:09:10 +08:00
Simon 8eb3b4ac2a chore: 项目初始化 — 工程文档、配置与目录骨架 
- AGENT.md / docs/ARCHITECTURE.md 约束与架构文档入库（README 覆盖远端模板）
- 根级配置：.gitignore / .env.example / config.yaml（密钥只走 .env，不入库）
- 目录占位：data(parquet/qlib/raw/normalized) / experiments / docker / frontend/web / scripts
 2026-09-06 16:09:07 +08:00