Simon
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字段库（本次新增的表与接口）： - `condition_field` 表 + `/api/condition-fields`：中文名/说明可编辑、可停用； `kind`/单位阶梯/`base_unit` 由代码注册表收敛（改类型 422，伪字段 422， 越界单位 422），停用的字段不再进条件下拉，但既有策略仍按名字解析。 - 说明书里的数值条件按字段注册表补**基准单位**后缀（字段间比较不加，不猜单位）。 因子参数化（键即身份，冻结口径）： - 模板 + 参数注册表（`quant/factors.py`）：`ParamSpec`（类型/范围/枚举/默认值/说明）+ `FactorTemplate`（公式/依赖列/参数）；规范键把**全部**参数写进名字，如 `momentum(window=90,direction=lower_is_better)`，所以改参数 = 新建一个身份， 旧因子/既有策略/已归档实验都不变义；`momentum(window=90)`（缺参数）明确拒绝 —— 缺项要靠模板默认值补齐，而默认值是可改的代码细节，一旦改动会追溯性改义。 - 参数只在受控范围内取值（窗口 2~500、方向二选一），越界/未知模板/多给参数一律 422 并列出允许范围，不静默截断、不悄悄取默认值；内置实例的启用开关由代码决定（422）。 - `/api/factors` 暴露 `template`/`params`/`param_specs`/`label`/`source`/`enabled`/ `resolvable`；新增 `/api/factors/templates`、`POST /api/factors`、`PATCH /api/factors`； `get_factor = resolve_factor` 兼容全部旧调用点，参数化键也是一等条件字段。 - 迁移链：c5d6（存量策略陈旧说明重算）→ d6e7（condition_field）→ a7c1 （factor_definition.enabled + name varchar(128)）。 测试：新增 test_condition_fields.py / test_factor_params.py；全量 pytest 500 passed。
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3.6 KiB
Python
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"""因子目录领域实体（M7.1：因子元数据 DB 化，v2 §11；2026-10 参数化）。
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DB 是因子目录的契约源：**哪些因子存在**（含用户从模板派生的参数化实例）入库；
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**能不能算**仍由代码注册表（quant/factors.py）唯一决定 —— 登记但解析不出来的因子
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在 score/condition 里引用时抛 FactorError（不假装支持）。
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参数化的读法：参数化实例的名字本身就是身份（`momentum(window=90,direction=...…)`），
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所以 template / params / param_specs / label / source / resolvable 都是**由名字解析出来的
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投影**，不落库。落库的只有 `enabled`（是否出现在下拉里）—— 这是人做的配置，
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不是引擎事实。好处：参数不可能出现「表里一套、键里一套」的分裂。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import datetime
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from typing import Any
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from pydantic import BaseModel, Field
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class FactorParam(BaseModel):
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"""一个可编辑参数的约束（与 quant/factors.ParamSpec 对齐，供界面渲染表单）。"""
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name: str
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label: str = ""
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kind: str = "int" # "int" | "enum"
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default: Any = None
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minimum: int | None = None
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maximum: int | None = None
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choices: list[str] = Field(default_factory=list)
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note: str = ""
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@classmethod
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def from_spec(cls, spec) -> FactorParam:
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return cls(
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name=spec.name,
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label=spec.label,
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kind=spec.kind,
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default=spec.default,
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minimum=spec.minimum,
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maximum=spec.maximum,
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choices=list(spec.choices),
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note=spec.note,
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)
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class FactorDefinition(BaseModel):
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name: str = Field(min_length=1, max_length=128)
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description: str = ""
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formula: str = ""
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brief: str = ""
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frequency: str = "daily"
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lookback: int = 20
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direction: str = Field(default="higher_is_better", pattern="^(higher_is_better|lower_is_better)$")
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requires: list[str] = Field(default_factory=list)
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version: str = "1"
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created_at: datetime | None = None
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# ---- 参数化（落库的只有 enabled；其余由 name 解析投影而来）----
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enabled: bool = True
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template: str = "" # 模板名，如 "momentum"
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params: dict[str, Any] = Field(default_factory=dict) # 冻结的参数取值
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param_specs: list[FactorParam] = Field(default_factory=list) # 可编辑参数与约束
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label: str = "" # 中文显示名（含参数）
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source: str = "builtin" # builtin（代码注册表实例）| custom（目录里的参数化实例）
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resolvable: bool = True # False = 登记了但引擎算不出来（历史手工登记行）
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@classmethod
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def from_registry_def(cls, d) -> FactorDefinition:
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"""由 quant/factors.FactorDef（dataclass）构造目录实体（seed 用）。"""
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return cls.from_factor_def(d, enabled=True)
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@classmethod
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def from_factor_def(cls, d, *, enabled: bool = True) -> FactorDefinition:
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"""由因子实例（内置或参数化）构造目录实体（seed / 新建用）。"""
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return cls(
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name=d.name,
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description=d.description,
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formula=d.formula,
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brief=d.brief,
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frequency=d.frequency,
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lookback=d.lookback,
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direction=d.direction,
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requires=list(d.requires),
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enabled=enabled,
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template=d.template,
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params=dict(d.params),
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param_specs=[FactorParam.from_spec(s) for s in d.param_specs],
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label=d.label,
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source=d.source,
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resolvable=True,
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) |