Simon
40bd603b44
按用户目标把原来「一个策略 = 全套参数」拆开（已确认的设计决策）：
- 公共配置 GlobalConfig（全局唯一）：佣金/印花税/滑点/最低佣金/复权口径/基准
- 选股策略 SelectionStrategy（原 StrategyDefinition 改名）：只剩股票池+因子+条件，
不再持有 selection/rebalance/costs/portfolio/区间/资金
- 回测组合 BacktestCombo：引用若干选股策略 + 回测时才定的参数
（起始资金、持仓数 N、持仓天数区间 [Tmin,Tmax]、调仓时机 日/周/月、区间）
引擎（app/quant/combo_engine.py，新增）：
- 多策略打分 = 并集 + Borda 秩和（各策略 1/名次 求和；不假设不同策略分值可比，
能容纳各策略股票池不同）；抽出纯函数 borda_combine 便于单测
- 持仓天数区间 [Tmin,Tmax]：Tmax **每个交易日**强制了结（安全阀，月频下也不超期）；
Tmin 仅在调仓日保护（掉出 TopN 但未满 Tmin 暂留，防频繁换手）；调仓日为增量调仓
（只卖超期/掉队且满 Tmin 的，从 TopN 补买至 N 只，不主动减持以尊重 Tmin）
- 调仓时机 daily/weekly/monthly（local_engine.rebalance_dates 新增日频分支）
- 产出与旧 runner 同构的 BacktestResult，前端可视化无需改动；config_snapshot 固化
ComboRunSpec（组合+当时各策略定义+当时成本/复权）保证可复现
数据层：
- 新表 global_config（默认行：万三/hfq/最低佣金5元）、backtest_combo
- 迁移 b4c5d6e7f8a9：建两表 + 把存量 strategy.config_json 的回测参数键剥掉、
spec_type 收敛为 selection（已在真实 MariaDB 验证：STG-16BFBF08 清洗后只剩
universe/factors/conditions）
- 仓储 SqlAlchemyGlobalConfigRepository / SqlAlchemyComboRepository + Protocol
API：
- /api/config GET/PUT；/api/combos CRUD + /{id}/run + /run（kind=combo 异步 Job）
- job_executor 新增 combo 分支：取齐策略+读公共配置→ComboService.run，归档 kind
记 backtest（结果结构相同）
- /api/strategies 切到 SelectionStrategy，移除已废弃的 /{id}/expand
- strategy_doc.describe_strategy 支持 SelectionStrategy（只讲「怎么选」，如实声明
资金/持仓/调仓/成本/区间在回测组合里定）
旧的 ResearchSpec + /api/backtests 保留（因子测试与既有契约自检仍用），
作为底层 escape hatch；用户产品路径改为回测组合。
测试：新增 test_combo_engine(6)/test_combo_service(3)/test_combo_api(5)，
改写 test_strategies/test_strategy_doc 适配新模型。全量 403 passed（原 388）。
45 lines
1.1 KiB
Python
45 lines
1.1 KiB
Python
"""API 路由聚合。
|
|
|
|
业务路由面向业务对象（AGENT.md §17）：/api/stocks /api/factors
|
|
/api/factor-tests /api/backtests /api/experiments(Phase4) /api/jobs(Phase4) /api/agent(Phase5)
|
|
"""
|
|
|
|
from __future__ import annotations
|
|
|
|
from fastapi import APIRouter
|
|
|
|
from app.api import (
|
|
agent,
|
|
charts,
|
|
combos,
|
|
composites,
|
|
config,
|
|
experiments,
|
|
factors,
|
|
health,
|
|
jobs,
|
|
replays,
|
|
research,
|
|
selections,
|
|
signals,
|
|
stocks,
|
|
strategies,
|
|
)
|
|
|
|
api_router = APIRouter()
|
|
api_router.include_router(health.router)
|
|
api_router.include_router(stocks.router)
|
|
api_router.include_router(factors.router)
|
|
api_router.include_router(composites.router)
|
|
api_router.include_router(research.router)
|
|
api_router.include_router(selections.router)
|
|
api_router.include_router(charts.router)
|
|
api_router.include_router(replays.router)
|
|
api_router.include_router(signals.router)
|
|
api_router.include_router(strategies.router)
|
|
api_router.include_router(config.router)
|
|
api_router.include_router(combos.router)
|
|
api_router.include_router(jobs.router)
|
|
api_router.include_router(experiments.router)
|
|
api_router.include_router(agent.router)
|