Simon
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- quant/universe.py：filter_stocks 从 quant/service 迁出并集中（ST/上市天数/退市过滤）， as_of 当前/历史日语义由 delist/list_date 保证；exclude_suspended 依赖停牌表未建模， 由上层显式标注（选股结果 unimplemented） - research.UniverseSpec 增加 symbols 白名单（非空时仅白名单内参与，再叠加其余过滤） - quant/service re-export filter_stocks（外部引用不变）；SelectionService 已共用 - tests/test_universe.py：6 例覆盖当前/历史日、ST、上市天数、退市、白名单；全量 pytest 通过
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1.6 KiB
Python
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"""Universe：选股/回测的股票范围执行器（ARCHITECTURE_v2 §14/§20 Universe 输入）。
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把 ResearchService.filter_stocks 的语义规则化并集中于此：
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- 当前日与历史日（as_of）都必须正确：退市股（delist < as_of）、上市时间（list_date）
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- exclude_st 按**当前名称快照**含 ST 判定（历史可追溯数据；历史改名无法回溯，属近似，
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见结果 unimplemented 说明）
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- exclude_suspended 依赖停牌数据表（尚未建模），此处不做剔除，由上层显式标注
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- symbols 白名单：非空时仅这些 symbol 参与（自选池 / 测试用）
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"""
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from __future__ import annotations
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from collections.abc import Sequence
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from datetime import date
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from app.domain.entities.market import Stock
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from app.domain.entities.research import UniverseSpec
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def filter_stocks(
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stocks: Sequence[Stock],
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universe: UniverseSpec,
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as_of: date,
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) -> list[Stock]:
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"""按股票池口径过滤，返回 as_of 时点应纳入的股票列表。"""
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symbols = set(universe.symbols) if universe.symbols else None
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out: list[Stock] = []
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for s in stocks:
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if symbols is not None and s.symbol not in symbols:
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continue
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if s.delist_date is not None and s.delist_date < as_of:
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continue
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if universe.exclude_st and s.name and "ST" in s.name.upper():
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continue
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if (
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universe.min_listing_days
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and s.list_date
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and (as_of - s.list_date).days < universe.min_listing_days
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):
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continue
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out.append(s)
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return out
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